Корреляция активов и валютных пар

Лучшие брокеры БО за этот год:

Содержание статьи:

Стратегия Корреляция Валютных Пар, Пример Правильных Сделок

Выходить из сделок нужно, как только графики пересекутся в нулевой точке. Если между активами нужно найти прямую взаимосвязь, то программа будет рассчитывать коэффициент Пирсона. Для определения обратной взаимосвязи рассчитывается коэффициент Спирмен. Чем слабее взаимосвязь, тем ближе рассчитанное значение показателя к «0». Главное преимущество стратегии – это отсутствие нагрузки на депозит.

Корреляция (ФОРЕКС / БО)

Описание видео:
Как найти и использовать корреляцию для торговли (ФОРЕКС / БО)\n\nМОИ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ФОРЕКС / БО https://vk.com/badin_shop\nБрокер:\n- (БО) https://intrade.bar/174409 \n- (ФОРЕКС) https://afinance.pro/promo/g/XSOAU \n- (ФОРЕКС) https://www.instaforex.com/ru?x=IDJHP \nВозврат спреда http://premiumtrading.co/?ref=12010 \nВК https://vk.com/badin_trade\n\n#корреляция #бинарныеопционы #стратегия_форекс

Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD.

Что Такое Зеркальные Пары

Идея состоит в том, чтобы узнать, изменяются ли положительно коррелированные валютные пары вместе с той, за которой вы наблюдаете. Если вы видите движение валютной пары вниз, вы можете посмотреть, движутся ли другие валютные пары, положительно коррелированные с данной, также вниз, подтверждая правильность вашего анализа. Корреляция может быть использована для подтверждения сделки или вашего анализа на определенной валютной паре. Корреляция никогда не бывает точной, так что вы ищете похожих «видов» изменений, но они не будут одинаковыми для всех валютных пар.

В это же время пара фунт-доллар не столь интенсивно растет. Далее мы получаем закономерный и ожидаемый результат — выравнивание ситуации и падение инструмента фунт-доллар.

Лучшие брокеры:

Как Применить Корреляцию Валютных Пар?

Это делается для того, чтобы прибыль была, хотя бы примерно, равна убытку, который появился после закрытия неудачной сделки, включая стоимость спреда и различных комиссий, плюс 1 пункт. Несмотря на это, долгосрочную корреляцию можно использовать как технический индикатор. Каждому трейдеру необходимо обладать глубокими знаниями о техническом и фундаментальном анализе валютного рынка. Многие участники рынка уделяют внимание этим двум подходам, но сегодняшний день диктует новые условия. Кроме основных методов трейдерам необходимо пониматьторговую психологию и уметь управлять рисками.

Значение корреляции всегда будет находиться в диапазоне от -1 (максимальное значения для обратной) до +1 (максимум для прямой взаимосвязи). Есть и обратная взаимосвязь – когда движения графиков зеркальны, один идет вверх, другой в это же время вниз. Если сравнить графики движения некоторых инструментов, видно, что часть из них повторяет движение друг друга.

Данная стратегия дает отличную возможность взглянуть на рыночную ситуацию с разных сторон. Например, то, чего не видно на евро/долларе, можно отчетливо увидеть на фунте, или на индексе доллара. Индекс доллара пробил важный уровень, а потом откатился к этому уровню, это — так называемый «ретест». Это — обычная картина в техническом анализе, и, как мы знаем, — это сигнал о покупках.

Под корреляцией понимают подобное движение пары активов, что позволяет обойтись в торговле вообще без дополнительных технических торговых инструментов. Если корреляция находится в пределах -1 и +1, то степень взаимодействия активов прямопропорциональна величине коэффициента. Суть одного из популярных методов анализа рынка заключается в сравнении графиков разных активов на определенном временном интервале. Именно корреляция валютных пар стратегия на основе этого метода анализа рыночной ситуации и была разработана стратегия корреляции валютных пар, о которой мы поговорим далее. Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Разница Между Прямой И Обратной Корреляцией Валютных Пар

Если цена на сырую нефть повысится, повышение цены на товар, как правило, приведет к росту стоимости канадского доллара по отношению к другим валютам. Таким образом, относительная стоимость канадского доллара положительно коррелирует с ценой нефти Brent.

Шаблон корреляции который мы хотим вам предложить состоит из пользовательских индикаторов для торговой платформы МТ4. Чтобы им воспользоваться скачайте все необходимые файлы и шаблон в конце статьи и произведите их установку. Для этого получите доступ в корневую папку торгового терминала через меню файл в запущенной платформы нажав на сроку каталог данных.

Честные и надежные брокеры БО:

Торговая Стратегия На Основе Корреляции Валютных Пар

Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет корреляция валютных пар стратегия падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти. Эта единица изменения может принимать значения от 1 до -1.

Чтобы понять концепцию корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют. Давайте рассмотрим alfa forex отзывы очень популярную торговую стратегию среди корелляционных систем, которая основана на зависимости таких валютных пар как Евро/Доллар и Доллар/Франк.

Например, пока евро/американский доллар пребывает около линии поддержки при возможном его пробитии, участник торговли планирует открытие короткой сделки на прорыве по направлению сверху-вниз. К примеру, пары GBP-USD чаще всего показывают намного большее соответствие паре EUR-USD. Для сторонников краткосрочной стратегии рекомендуется не использовать одновременно несколько пар, а сконцентрироваться на одном активе и применить иные методы анализа. Хорошим вариантом в долгосрочном трейдинге будет выбор пары активов с отрицательной корреляцией и положительным свопом. Для большинства вариантов использования коррелирующих активов основным рабочим параметром выступает коэффициент корреляции.

Корреляция Нефти С Валютами

Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать. В нашем случае корреляция валютных пар это числовое выражение отношения двух валют.

Как только такой сигнал появится, можно открывать соответствующую сделку на любом из графиков. Для определения тренда также можно использовать индикатор QQE без перерисовки. При появлении на EUR/USD длинных бычьих свечей открываем ордер на продажу на графике USD/CHF. При появлении на графике EUR/USD нескольких длинных медвежьих свечей открываем сделку на покупку на графике USD/CHF.

В терминологии онлайн трейдинга под корреляцией следует понимать взаимосвязь в ценообразовании валютных пар. Иногда не понятно, почему курс на “ровном” месте сменил направление. В основном это касается не основных пар, а кросс курсы, и если в торговле вы используете последние, то просто необходимо следить за коррелирующими с ними парами. Возьмем к примеру пары USDJPY и CADCHF, их “синхронность” составляет примерно 83%. Примером отрицательной корреляции могут служить пары EURUSD и USDCHF. Как видно из графика, пары идут почти синхронно на протяжении 2-х месяцев.

Видно, что в одном случае (средний) они совпали по времени. А вот в двух других (крайних) четко прослеживается запаздывание USDCHF относительно EURUSD на 2 и более свечей. Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При замедлении экономики США, от Канады требуется меньше нефти, из-за чего USD /CAD начинает расти. AUD /USD и Gold – некоторые считают, что золото не влияет на валюты с долларом, поскольку курс USD был отвязан от драгоценного металла – это не так.

Как таковая, система очень проста, и по отношению к минимальному риску несет высокую прибыль. Но все же, убытки могут быть в том случае, если одна из валютных пар мощно движется в определенную сторону, а другая не успевает за ней. В таком случае мы получим неэффективную позицию, которая зависнет в маленьком убытке очень и очень надолго.

Торговля на валютном рынке и использованием корреляций инструментов несет не только потенциальную прибыль, но и сопряжена со значительными рисками. Применительно к трейдингу, ковариация отражает связь между котировками различных активов, показывая как (количественно) отражается изменение цены одного инструмента на ценах второго. Обнаружить корреляцию активов достаточно просто визуально – следует синхронизировать ось времени на графиках интересующих инструментов и сравнить их поведение.

С Чем Может Коррелировать Валютные Пары?

То есть, открыть сделкуВВЕРХпоEUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗпоUSD/CHF на $25. Рыночные корреляция валютных пар стратегия колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

Корреляция активов и валютных пар

Корреляция — популярный метод, позволяющий использовать один актив как маяк для прогнозирования другого. Практически все активы, так или иначе, подвержены влиянию со стороны биржевых товаров и процентов по гособлигациям.

Вы и сами это прекрасно наблюдаете прямо сейчас, когда ошеломительное падение цен на нефть привело к тому, что несчастный рубль обвалился. Продемонстрировав, тем самым, практически 100% корреляцию между стоимостью нефти и курсом доллар/рубль.

Примеры корреляций

Мы рассмотрим несколько таких примеров, что позволят вам лучше ориентироваться во влияние различных активов друг на друга.

Золото и AUD/USD

Начнем мы с золота и его влияния на несколько валютных пар. Казалось бы, между золотом и долларом уже давно нет четкой взаимосвязи (с тех пор, как курс USD отвязали от золота), однако, не спешите с выводами. В действительности, рост цены на золото нередко сопровождается падением курса доллара и наоборот.

Логика здесь весьма проста. Когда мировая экономика трещит по швам, инвесторы нередко предпочитают избавляться от доллара и покупать золотишко, которое, как известно, блестит и приятно выглядит. Так чего же не прикупить, а?

Если раньше золото и доллар сильно коррелировали друг с другом, нынче эта связь несколько ослабла и проявлена в иной форме. Доллар многими инвесторами воспринимается как защитный бункер, где можно тихонько пересидеть мировые экономические проблемы.

Причем даже не важно, что с экономикой США может быть не все ладно — многие инвесторы знают, что это временно, поскольку сильнейшая экономика планеты всегда, так или иначе, будет расти дальше.

Взглянем на следующий график, где сравнивается курс золота и AUD/USD:

Австралия (AUD = австралийский доллар) третий золотодобытчик в мире по объемам. Каждый год Австралия продает золото на несколько миллиардов долларов.

В результате, у золота и AUD/USD есть позитивная корреляция. Золото дорожает, а вот австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США. Золото падает — падает и курс AUD. По статистике, корреляция этих двух активов составляет более 80%.

Золото и USD/CHF

А вот и еще один график. Швейцарский франк также связан с золотом нежными узами дружбы, весьма неплохо с ним коррелируя. Когда цена золота идет вверх, курс USD/CHF идет вниз и наоборот. Это негативная корреляция USD/CHF с золотом.

Почему так происходит? Дело в том, что почти 25% швейцарских денежек обеспечено золотовалютными резервами.

Золото вверх — USD/CHF вниз и наоборот, прекрасная картина.

Как сравнить разные активы

Очень просто. В графике Tradingview достаточно нажать на кнопку Compare, выбрать новый актив и он прекрасно «ляжет» поверх вашей валютной пары.

Нефть и USD/CAD

Поговорим теперь о черном золоте — о нефти. Это ничто иное, как кровь экономики, что струится по жилам мировой промышленности, являясь основным источником энергии. Один из крупнейших экспортеров нефти в мире — это Канада. Более 2 миллионов баррелей в сутки Канада продает лишь США, являясь их основным поставщиком.

В результате, если у США растет спрос на канадскую нефть, растет спрос и на канадский доллар.

Экономика Канады — экспортоориентированная, где 85% экспорта уходит в США как к основному торговому партнеру. Поэтому USD/CAD всецело зависит от того, насколько потребители в США реагируют на изменение нефтяных цен.

Если спрос на товары в США растет, промышленникам требуется больше нефти, чтобы проехаться на экономическом росте. Если цены на нефть при этом растут, курс USD/CAD начинает падать (поскольку CAD укрепляется).

И наоборот, если нефти много не требуется, а экономика США тормозит, спрос на канадскую валюту падает. Другими словами, у нефти негативная корреляция с курсом USD/CAD, рост курса одного актива приводит к падению другого и наоборот.

Не ленитесь и сравнивайте курс нефти сорта Brent (тикер UKOIL на живом графике) с ценами на другие активы. Вы сразу заметите немало любопытных совпадений и корреляций.

Как доходность облигаций влияет на валюты

Облигация — это, строго говоря, обычная долговая расписка, которую дают, когда нужно занять денежек. Государству, административным единицам и мультинациональным корпорациям постоянно приходится брать в долг уйму денег для своей работы, как у банков, так и простых граждан.

Покупатель облигаций, фактически, одалживает деньги тому, кто эти облигации выпустил.

Теперь вы понимаете, как анекдотично смотрится новая «холодная война» РФ с США, учитывая, что РФ постоянно покупает американские государственные облигации и, тем самым, кредитует американскую экономику за свой счет?

Вот чем хорош трейдинг. Пока одни с пустой головой впитывают то, что им заливают по отечественному ящику, трейдеры открывают официальный сайт Министерства финансов США и смотрят, сколько гособлигаций куплено разными странами.

Как видим, на февраль 2022 года РФ купило государственных бумажек США на 87.6 миллиарда долларов. Неплохо, совсем неплохо они там «воюют», угу. Новое слово в военной тактике – сокращай зарплаты своим гражданам и одолжи “врагу” почти 100 миллиардов долларов, ведь ему нужнее.

Ну а основные кредиторы США — это, безусловно, Китай и Япония.

А чем тогда облигации отличаются от акций? Ведь покупая акции мы тоже, фактически, отдаем деньги предприятию за долю от его прибыли.

У облигаций есть срок погашения (maturity), совсем как экспирация в бинарных, по истечению которого владельцу облигации возвращаются вложенные в них деньги. Кроме того, когда инвестор покупает облигацию, он регулярно получает с нее процент. Эти выплаты, что проходят в определенные промежутки времени, также называются «купонный платеж».

Доходность по облигациям подразумевает норму прибыли либо проценты, которые выплачиваются владельцу облигации. В то время как цена облигации — это первоначальная сумма денежек, что вы заплатили за владение ею.

При этом цены на облигации и проценты с них имеют обратную корреляцию. Когда цена облигации растет, падает процентный доход с нее и наоборот. Это весьма простая концепция, что можно выразить следующим рисунком:

Окей, ну а валютные пары тут причем? При том, что валютный рынок всегда тесно связан с рынком государственных облигаций, ибо в экономике все взаимосвязано.

В данном случае, процент по облигациям является отличным индикатором, указывающим на состояние фондового рынка США. Чем больше процент — тем чаще покупают доллар США (ибо именно за USD приобретают эти облигации).

Когда повышается спрос на гособлигации США? Когда в мире творится черти-что, а инвесторам нужно где-то сохранить свои денежки, в максимально надежном активе. Ибо акции — это хорошо, но если компания, что стоит за этими акциями, испытывает трудности, акции падают в цене, порой существенно. В конце-концов, любая компания может вообще разориться и вылететь в трубу. А гособлигации — вещь чрезвычайно надежная, чуть ли не абсолютно. Ибо гарантированы государством, и если это государство мировой лидер – его долговые бумаги всегда будут в почете.

  • Спрос на облигации повышает цену на них, а процентный доход, соответственно, стремится вниз (негативная корреляция).
  • Чем больше инвесторов отказываются от акций и других высокорискованных инструментов, выбирая государственные облигации США, тем сильнее доллар.

Другими словами, когда РФ покупает облигации США она, тем самым, тоже вносит свою лепту в укрепление американской валюты против рубля. Экономика, ты такая смешная. Вот МинФин РФ, несмотря на санкции, активно намеревался впарить русские гособлигации и предложил их 25 западным банкам, очень уж кушать хочется, дайте денег.

Валютные пары Форекс — что это такое, какие виды существуют и какими лучше всего торговать?

Описание видео:
Подробная статья про валютные пары Форекс — \nПолное руководство по Форексу — https://iklife.ru/investirovanie/forex/rukovodstvo-po-foreksu.html \n\nВалютная пара – это две валюты, одна из которых выражает стоимость другой. Первая валюта в паре называется базой котировки, вторая – валютой котировки. Валюта котировки выражает стоимость базы. Запись типа USD/RUB = 60 означает, что в одном долларе 60 российских рублей, USD/ZAR = 13 – в одном долларе 13 южноафриканских рэндов.\n\nВсе многообразие валютных пар Форекса делится на три группы. Мажорные пары – пересечения доллара с валютами наиболее экономически развитых стран, кросс-курсы – пересечения валют развитых стран между собой, доллар в кросс-курсах отсутствует. \n\nЭкзотические пары – пересечения доллара и мажоров с валютами развивающихся государств и стран третьего мира, а также пересечения их валют между собой.\nПеред началом торговли валютной парой изучите особенности ее движения. Вы должны знать государство, в котором обращается валюта, величину свопа и спреда по ней, актуальную волатильность, степень техничности.\n\nРекомендую:\n\n\n1. Что такое спред на валютном рынке Форекс — https://www.youtube.com/watch?v=372E_sAX0jw\u0026t=315s\n2. Что такое своп в торговле на Форекс? — https://www.youtube.com/watch?v=Nyp22is8QxA\u0026t=6s\n3. Простой метод расчета волатильности — https://youtu.be/fsxk3wkJhV8\n\n\n\nРубрика: #Форекс #Forex #Трейдинг #Финансы #Инвестирование\n\n\nДобавляйтесь в друзья:\n\n➡ ВКонтакте — https://vk.com/vasiliyblinov\n➡ Фейсбук — https://www.facebook.com/VasiliyBlinov.Ru\n➡ Инстаграм — https://www.instagram.com/blinovlife\n\n\nС уважением,\nВасилий Блинов и команда https://iklife.ru\nE-mail: permblinov@mail.ru\n\nЕсли у вас возникли вопросы,\nто задавайте их в комментариях.

Вот так мы воюем с «тлетворным влиянием Запада», выклянчивая у них деньги. Как известно, первое лицо РФ называет их “наши партнеры” – очевидно, что он имеет на то всяческие основания. Правда, “партнеры” крутят носом и размещать облигации РФ не спешат – как обидно.

Другими словами, так мы выявили совсем уж забавную корреляцию — между враньем по телевизору и реальным состоянием дел. И пойдем дальше.

Корреляция между доходом по облигациями и долларом

Процентный доход по облигациям также указывает на то, каким будут ключевые ставки. Например, для облигаций США наиболее показательными являются 10-летние государственные облигации.

Чтобы увидеть в графике TradingView процент дохода с 10-летних гособлигаций США, достаточно ввести тикер TNX. Давайте сравним его с индексом доллара DXY. Сразу видим явную корреляцию.

В классической теории, если процент дохода с гособлигаций растет, значит должен расти и курс доллар и наоборот – прямая корреляция. На графике выше можно найти такие примеры. Однако, в последние годы мы наблюдаем отчетливую негативную корреляцию – процентный доход с облигаций падает, а доллар… растет. Почему?

Разрыв связи между доходом с гособлигаций США и курсом доллара указывает на важные процессы, происходящие с американской валютой. Как известно, с 2008 года мы живем в эпоху постоянного экономического кризиса. Дела везде плохи и становятся все хуже. Когда американская экономика выглядит, как единственное светлое пятно в серых буднях, доллар и гособлигации идут в тандеме. Если же для трейдеров не очевидно, что США может расти вопреки глобальному финансовому кризису, последствия для доллара будут негативными. Добавим к этому ожидание повышения ключевых ставок что, как известно, тормозит экономику и трейдеры начинают продавать гособлигации в преддверии роста ключевой ставки.

В результате, корреляция между долларом и гособлигациями постоянно плавает, она то сходится, то расходится. О чем говорит такая дивергенция? Если она появилась, следовательно трейдерам процент с гособлигаций не кажется драйвером валютного курса. Вместо доллара, они бегут в национальные валюты стран, чьи экономические фундаментальные показатели улучшаются. А вот курс доллара при этом падает. Одновременно с этим у страны с большими процентами по гособлигациям, но плохими экономическими данными национальная валюта также может ослабевать.

Керри трейд и спред по облигациям

Облигационный спред — это разница между процентными ставками по облигациям двух стран. Именно на похожем спреде основана стратегия керри трейд, которая сильно влияет на курс многих валют и которая будет описана в следующем уроке.

Отслеживая спреды по облигациям и ожидания относительно того, как изменятся ключевые ставки, можно получить ключевые фундаментальные признаки, что оказывают воздействие на валютный курс.

По мере того, как расширяется процентный спред между валютами в валютной паре, валюта страны, у которой больше процент по государственным облигациям укрепляется по отношению к той, у которой этот процент меньше.

График выше по AUD/USD нам это отлично демонстрирует. На нем представлен спред между 10-летними гособлигациями США и Австралии с 2000 по 2022 год. Когда спред вырос с 0.50 до 1% с 2002 по 2004 годы, курс AUD/USD вырос практически на 50%, достигнув значения 0.700.

Аналогичная история произошла в 2007 году, когда спред со значения в 0.5 взлетел аж до 2.5%, что сопровождалось уверенным ростом AUD по отношению к USD. Когда в кризис 2008 года Центробанки стали уменьшать ключевые ставки, AUD/USD весьма ощутимо упал, ибо трейдеры продолжали гонять керри трейд в хвост и гриву.

Когда облигационный спред между облигациями Австралии и США расширяется, институциональные трейдеры ставят на повышение курса AUD/USD, почему? Потому что именно так работает керри трейд. Когда же Резервный банк Австралии стал уменьшать ключевые ставки, а спред — резко уменьшился, трейдеры стали выходить из «длинных» позиций по AUD/USD и курс, закономерно, стал падать.

Облигации с фиксированной процентной ставкой

Мы уже разобрались, как работают облигации и почему важен спред между ними. Однако, есть еще один интересный вид инвестиций, который называется облигации с фиксированной процентной ставкой (fixed income securities). В них гарантируется четкий процент за определенный промежуток времени.

Чем больше фиксированный процент по облигациям, тем больше инвестиций привлекает экономика страны.

В результате, локальная валюта становится банально более востребованной, нежели бумажки стран, что зажимают этот процент и жадничают. Оно и понятно — зарабатывать хотят все.

Нередко облигации Великобритании (gilts) сравнивают со ставками EURIBOR (European Interbank Offered Rate — Европейская межбанковская ставка предложения, на трейдерском сленге “евриборы”). Это усредненная ставка по кредитам, которые банки предоставляют в евро.

Если облигации Великобритании дают больший процент дохода, нежели проистекает из ставки EURIBOR, инвесторы не будут спешить вкладываться в европейские ценные бумаги и предпочтут те, где больший процент доходности, на радость Великобритании. В результате, евро может ослабнуть к британскому фунту.

И такой эффект мы можем найти в любом рынке с фиксированной процентной ставкой для самых разнообразных валют. Вот так вы можете брать ценные бумаги разных стран с фиксированным процентом и сравнивать их доходность, что поможет проанализировать движение валютной пары.

Проценты по государственным облигациям разных стран можно увидеть в таких источниках, как:

И кстати — не забывайте сравнивать облигации двух стран с одинаковым временем «экспирации» (срока погашения). Например, сравнивайте 10-летние с 10-летними, иначе ваш анализ ничего не даст.

Итоги

Поиск корреляций – занятие увлекательное. Все в мире взаимосвязано, поэтому валюты, разнообразные экономические показатели, гособлигации и биржевые товары то идут вместе, то разбегаются, как в море корабли.

Суть облигаций проста: всем нужны деньги, государство постоянно берет взаймы под свои бумажки, и чем на эти бумажки больше спрос, тем желаннее национальная валюта. Если же эта схема демонстрирует негативную корреляцию, и рост спроса на облигации не приводит к росту курса валюты, следовательно, в дело вступают иные факторы, такие как состояние мировой и национальных экономик, расхождения в ключевых ставках разных стран и т.д.

В изучении этих многочисленных взаимосвязей и состоит взрослый, профессиональный фундаментальный анализ. Именно на анализе корреляций были сделаны многие состояния на валютном рынке. Дальше фундаментальный анализ дополняется техническим и вот вы уже матерый валютный аналитик, а не розничная плюшка, к ужасу вашего брокера.

Помните – в одной статье совершенно нереально описать столь глобальный экономический вопрос. Ее задача – дать базовое понимание и вызвать живой интерес к дальнейшему, серьезному и основательному изучению этой темы.

Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар является значимым аналитическим фактором на рынке Forex. Все активы, торгуемые на Форекс, взаимосвязаны между собой. Правильно пользуясь показателями такой взаимосвязи можно значительно минимизировать риски за счет их хеджирования, а также увеличить собственную прибыль, осуществляя торговлю одновременно на нескольких парах валют. Рассмотрим подробнее определение степени корреляции пар и применение этих данных в торговле.

Понятие и принцип корреляции

Движение одной валютной пары может в определенной мере совпадать с движением остальных пар, это же касается и прочих активов. Участники спекулятивной торговли на Forex зачастую замечают, как с ценовым движением на одной паре валют в том же направлении движется и другая пара, повторяя все формирования на графике. Точно так же 2 пары валют могут отражаться на графике зеркальным образом с одним отличием – цена одной пары растет, а второй – падает.

Другими словами, корреляция на валютном рынке представляет собой критерий оценки взаимосвязи между двумя парами, которая отражается как отношение цены одного актива к стоимости второго. Степень данной взаимосвязи тоже измерима.

Данные показатели очень полезны для участников торговли, которые предпочитают стратегию на корреляции валютных пар. Оценка данных показателей носит название анализа корреляции. Он осуществляется по следующим причинам:

  1. При перекрытии потерь по одной паре за счет другой.
  2. В виде индикатора при использовании графика одной пары, находящейся в выраженной корреляции со второй.

И все же для краткосрочной торговой стратегии данные показатели совершенно не несут никакой пользы из-за слишком низкого их коэффициента. Это обусловлено непрерывным воздействием маркет-мейкеров, географической политикой и прочими условиями, создающими спекуляции на рынке. В связи с этим показатели принесут пользу лишь сторонникам долгосрочной стратегии на валютных парах, коррелируемых в долгосрочном диапазоне.

Однако Forex отличается своей динамичностью и изменчивостью, стабильным он бывает редко. Это же относится и к валютным парам, имеющим взаимосвязь. Даже максимально длительное схождение или расхождение вдруг может завершиться.

Чтобы диверсифицировать риски, большинство начинающих участников торговли стремятся к торговле одновременно несколькими парами для перекрытия потерь от одного актива прибылью другого. Однако они не учитывают их взаимосвязь, в результате чего риски не уменьшаются, а удваиваются.

Для сторонников краткосрочной стратегии рекомендуется не использовать одновременно несколько пар, а сконцентрироваться на одном активе и применить иные методы анализа.

Некоторые трейдеры пользуются корреляцией для открытия сделок в обоих направлениях, рассчитывая на прибыльность одной из них. Однако убытки второй могут значительно превышать прибыль, в связи с чем польза данной стратегии находится под сомнением.

Стоит также учесть, что в торговой стратегии с применением индикатора корреляции валютных пар не каждый учитывает волатильность. Совершенно одинаковое движение графиков 2-х активов невозможно. Например, при росте одной валютной пары на 90 пунктов, другая, повторяя движение первой, может вырасти только на 70 пунктов. По какой причине это происходит?

Все знают, что основная валюта на рынке – это доллар США. Доллар находится в составе большинства пар валют, которые отличаются высокой ликвидностью. Также стоимость самых ликвидных активов выражается в американских долларах, поэтому на них и влияет движение цены. В связи с этим и большая часть движений сосредоточена на индексе доллара. Его индексная корзина включает и прочие популярные виды валют.

Следовательно, почти все валюты реагируют на динамику доллара. Возможна их реакция и на динамику прочих торгуемых инструментов, что и является взаимосвязью.

Разновидности взаимосвязи движения торговых инструментов

Стратегия корреляции предусматривает 2 вида движения активов, взаимосвязанных между собой. Ценовые графики цен могут двигаться в одном направлении с повторением движений друг друга, к примеру, расти или снижаться. Возможна также такая взаимосвязь, при которой наблюдается рост одного графика пары и падение второго. Корреляция делится на 2 типа:

  1. Прямая.

Прямая корреляция характерна движением активов подобным друг другу. Другими словами, движение 2 графиков цены происходит по одинаковой траектории. Например, если наблюдается рост графика цены одной пары, то с большой вероятностью другой повторит движение первого и будет расти. Возможно синхронное движение графиков, а также движение с запаздыванием, что является сигналом участнику торговли.

  1. Обратная.

Зеркальная корреляция отличается тем, что активы движутся в различных направлениях: при росте одного графика цены происходит падение вниз второго. То есть второй график служит зеркальным отражением первого.

Обратная взаимосвязь отличается проявлением во времени, т.е. на длительных торговых периодах.

Таблица корреляции валютных пар

Корреляция между валютными парами не бывает постоянной, она меняется с течением времени. Для определения степени взаимосвязи единицей измерения является коэффициент, который бывает низким, средним и высоким.

По величине коэффициента возможно определение силы повторения движения одной парой второй. Измерение соотношения активов происходит в диапазоне от 1 до -1. Об отсутствии корреляции говорит нулевое значение коэффициента.

Значение 1 свидетельствует об отличной корреляции, то есть об идентичном повторении графиков. Коэффициент -1 говорит об обратно пропорциональном движении.

В качестве примера рассмотрим таблицу взаимосвязи основных пар к евро/американский доллар на дневном торговом периоде:

Изменение корреляции зависит от периода. К примеру, пары GBP-USD чаще всего показывают намного большее соответствие паре EUR-USD. В то же время обратные условия демонстрирует USD-CHF.

Как участнику торговли рассчитать корреляцию для принятия правильных торговых решений? Для этого предназначены специальные онлайн-сервисы, которые предусматривают наличие калькулятора Forex Correlation. Он позволяет вычислить соотношение любых активов.

Как использовать корреляцию в торговле?

Использование корреляции может быть различным – это зависит от выбранной торговой стратегии. При любых обстоятельствах отслеживание коэффициентов рекомендуется для трейдеров, предпочитающих торговлю несколькими активами одновременно. Это позволит избежать открытия сделок, взаимоисключающих друг друга.

Например, если два актива имеют зеркальное соотношение, открытие на них длинной сделки нецелесообразно, поскольку один будет прибыльным, а второй убыточным. Это не принесет почти никакой пользы, только повлечет за собой затраты времени и выплату спреда в двойном размере.

Применение корреляции способствует диверсификации рисков для участника торговли, однако, здесь следует быть внимательнее. Чтобы диверсифицировать риски, важен выбор валютных пар, коэффициент корреляции по которым свыше 0,8.

Продавая доллар США возможно открытие не 2 сделок по паре евро/американский доллар, а, например, первую евро/американский доллар, а вторую – фунт стерлингов/американский доллар.

При увеличении объема продаж по USD он так негативно повлияет на евро, чем на фунт стерлингов.

Также взаимосвязь можно применить в качестве технического индикатора, сигнализирующего об оптимальном моменте для успешного входа/выхода.

Например, пока евро/американский доллар пребывает около линии поддержки при возможном его пробитии, участник торговли планирует открытие короткой сделки на прорыве по направлению сверху-вниз.

Данная пара валют имеет прямую взаимосвязь с активом фунт стерлингов/американский доллар, а также обратную с активом американский доллар/ японская иена. Наблюдение участника торгов одновременно за 3-мя графиками позволяет понять, движется ли евро/доллар США по той же траектории, как остальные. В результате наблюдений появляется понимание, что фунт/ американский доллар тоже торгуется рядом с линией поддержки, а доллар США/японская иена находится рядом с линией сопротивления.

Данная ситуация может свидетельствовать о предстоящем пробитии, так как движение двух активов является аналогичным. По этой причине целесообразно открывать позицию на пробитии. Если нет повторения движения актива евро/американский доллар остальными коррелирующими графиками и их движение осуществляется по своей траектории, растут или пребывают в состоянии флэта, это говорит о том, что движение пары евро/доллар США не взаимосвязано с индексом доллара. Также это может быть спровоцировано негативными событиями из Европейской зоны.

Вероятнее всего цена опустится под линию поддержки, однако, скоро произойдет ее возврат, который будет считаться ложным пробитием.

Индикаторы корреляции валютных пар являются эффективными инструментами. Если грамотно ими пользоваться, можно извлечь прибыль, в особенности это касается тех участников торговли, которые предпочитают торговать несколькими активами сразу.

Как упоминалось ранее, валютный рынок отличается своим непостоянством. Даже самая прочная и длительная взаимосвязь однажды может завершиться. И все же, данный инструмент – отличный альтернативный вариант технического индикатора. Его можно применять в связке с остальными индикаторами в качестве подтверждающего сигнала, что значительно повысит эффективность стратегии.

Стоит помнить и о ценности фундаментальных факторов, создающих ценовое движение, таких, как денежные потоки, взаимодействие рынков между собой, индикатор настроения публики и других.

Значение корреляции валютных пар на Форекс

Корреляция валютных пар – важный аналитический фактор на Форекс. Торгуемые активы на Форекс имеют взаимосвязь. Используя показатели этой взаимосвязи можно не только существенно снизить риски путем хеджирования, но и повысить свою прибыль, торгуя сразу на нескольких валютных парах. Как определить степень корреляции активов, и как использовать ее в торговле?

Что такое корреляция?

Движение одного актива на любом рынке может в той или иной степени совпадать с движением другого. Не исключение и валютный рынок Forex. Спекулянты Форекс могут часто замечать, как с движением цены на одной валютной паре точно такое же направление берет и другая валютная пара, вплоть до повторения всех формаций на графике. Или же наоборот, когда две валютные пары на графиках отображаются зеркально, лишь с той разницей, что цена одной идет вверх, а цена другой вниз.

Для справки! Корреляция на Форекс – это степень взаимосвязи между двумя валютными парами.

Выражается она в виде отношения движения цены одного инструмента к цене другого. Уровень такой взаимосвязи также измеряется, поэтому говорят о статистических показателях такого явления на Форекс. Параметры корреляции крайне полезны для трейдеров, особенно для тех, кто использует в торговле не один инструмент, например, соотношения одной пары к другой. Такой прием называется анализ корреляции, которая может использоваться по нескольким причинам:

  1. Перекрытие убытка по одной валютной паре другой.
  2. Использование графика одной валютной пары, который состоит в сильной корреляции с другой в качестве индикатора.

Тем не менее, для краткосрочной торговли эти показатели будут абсолютно бесполезны, ввиду того, что их коэффициент крайне мал. Связано это с постоянным влиянием маркет-мейкеров, геополитикой и другими факторами, порождающими спекуляции.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Поэтому эти показатели будут полезны только для тех, кто предпочитает долгосрочную торговлю, но только на тех парах, которые коррелируются в долгосрочном интервале.

Но рынок Форекс довольно динамичный и изменчивый, стабильность здесь можно найти редко. То же и с парами, которые имеют взаимосвязь. Даже самое долгое схождение/расхождение, которое длится годами, в определенный момент может прекратиться.

Для диверсификации рисков, многие трейдеры-новички стараются работать сразу на нескольких валютных парах, чтобы убытки от одного инструмента перекрыть прибылью от другого. Но при этом забывают об их взаимосвязи и не снижают риски, а наоборот, удваивают.

Совет! Тем, кто предпочитает торговать краткосрочно, лучше не использовать сразу несколько активов, а сосредоточиться на одной валютной паре и использовать другие методы анализа.

Некоторые используют взаимосвязь между парами, чтобы открыть позиции в двух направлениях, и в любом случае одна их них будет прибыльной. Но убыток другой может быть намного выше профита. Поэтому польза такой стратегии тоже очень сомнительна.

Также при торговле с использованием корреляции многие не учитывают волатильность. Дело в том, что графики двух пар, в принципе не могут двигаться абсолютно одинаково. К примеру, если одна пара пошла вверх на 100 пунктов, вторая может повторить ее движение, но подняться всего на 80 пунктов.

Почему же так происходит? Всем известно, что самой главной валютой на рынке является американский доллар. Именно по нему происходит большая часть торгуемых объемов, а также он входит во все наиболее ликвидные валютные пары.

Кроме того, цена на наиболее ликвидные товары, такие как нефть и золото, также выражена в долларах, и их ценовое движение влияет на данную валюту. Поэтому многие движения вращаются возле индекса доллара, в индексную корзину которого и входят другие популярные валюты. Таким образом, практически все валюты реагируют на движение доллара и могут реагировать на движение других активов. Это и называется взаимосвязью.

Типы взаимосвязи движения активов

Существует два варианта взаимосвязанного движения торгуемых инструментов. Графики цен могут идти в одну сторону, то есть, повторяя движения другу друга, например, подниматься вверх или падать вниз, а могут иметь такую зависимость, при которой график одной валютной пары растет, а другой падает. Корреляция может быть двух видов:

  • прямая;
  • обратная.

Прямое соотношение отличается идентичным или похожим движением двух торгуемых инструментов. То есть, два ценовых графика движутся по одной траектории. К примеру, если ценовой график по одной валютной паре растет, то высокая вероятность того, что график второй также пойдет вверх, повторяя движения первого.

Пары могут двигаться синхронно, а возможно, что вторая будет немного запаздывать, таким образом, подавая сигнал трейдеру.

Стратегия корреляции валютных пар. Применение для заработка

Описание видео:
https://womanforex.ru/sovetniki-foreks/strategiya-korrelyatsii-valyutnyh-par.html Стратегия корреляции валютных пар отличается простотой, что делает ее прекрасным выбором для новичков.

Зеркальная, скользящая или обратная характеризуется тем, что движение торгуемых инструментов происходит в разном направлении. То есть, если ценовой график одной идет вверх, то другой, соответственно, идет вниз, таким образом, отражая поведение первой, за что и получил название зеркального.

Зеркальная корреляция может проявляться во времени, то есть на больших таймфреймах на сдвинутом наборе данных.

Таблица корреляции

Взаимосвязь между парами непостоянна, и может изменяться в течение времени. Чтобы определить, насколько сильна зависимость, ее измеряют в коэффициентах, которые можно условно разделить на такие степени:

  • низкая;
  • средняя;
  • высокая.

По степени коэффициента можно определить, насколько сильно будет повторять одна пара движение другой.

Соотношения между торгуемыми инструментами измеряются в диапазоне от 1 до -1. 0 означает, что никакой связи между валютными парами нет. Единица говорит об идеальной взаимосвязи, то есть графики повторяются идентично. -1 обозначает, что график движется идеально обратно пропорционально.

Таблица корреляции основных валютных пар к EUR/USD на дневном таймфрейме, к номеру периода 100:

Торгуемые инструменты Тип Степень Коэффициент
USD/JPY обратная средняя -0,61
GBP/USD прямая средняя 0,44
AUD/USD прямая сильная 0,81
NZD/USD обратная слабая -0,18
USD/CAD обратная сильная -0,83
USD/CHF отсутствует средняя -0,68

В зависимости от периода корреляция может изменяться. Например, GBP/USD обычно демонстрирует гораздо большее прямое совпадение с EUR/USD, равно как и USD/CHF — обратное.

Как же трейдеру самостоятельно рассчитывать взаимосвязь, чтобы на этом основании принимать торговые решения? Делать это можно с помощью специальных сервисов. К примеру, на сайте Investing.com есть калькулятор Forex Correlation, с помощью которого можно узнать соотношение любых торговых инструментов. Также на сайте некоторых трейдеров представлены такие калькуляторы в онлайн-режиме.

Как использовать взаимозависимость валютных пар в торговле?

Корреляционную взаимосвязь между парами можно использовать по-разному, в зависимости от стратегии.

В любом случае, наблюдать за коэффициентами стоит всем, кто торгует сразу на нескольких торговых инструментах, особенно на тех, которые имеют сильное зеркальное отношение. Это поможет трейдеру не открывать «взаимоисключающие позиции». К примеру, если две валютные пары имеют обратную корреляцию, то неправильно открывать на два этих инструмента длинную позицию, потому что одна в любом случае окажется прибыльной, а другая убыточной, что не принесет практически никакого эффекта, кроме потраченного времени и оплаты двойного спреда.

Также это поможет трейдерам диверсифицировать риски. Но тут стоит быть очень осторожным. Для диверсификации стоит выбирать только те пары, которые имеют очень сильную взаимосвязь с коэффициентом от 0,8 и выше.

При продаже американского доллара, можно открыть не две позиции по валютной паре EUR/USD, а к примеру, одну по EUR/USD, а другую по GBP/USD. Если объем продаж по доллару будет расти, отрицательное влияние на EUR будет гораздо ниже, чем на GBP

Совет! Также корреляцию можно использовать наподобие технического инструмента, то есть в качестве сигналов для удачного входа или выхода.

К примеру, пара EUR/USD находится возле уровня поддержки и, возможно, ожидается его пробой. Трейдер собирается открывать короткую позицию на прорыве вниз. Эта валютная пара имеет прямую корреляцию с GBP/USD и зеркальную с USD/JPY.

Трейдер наблюдает сразу за тремя графиками, чтобы увидеть, идет ли пара евро-доллар по той же амплитуде, что и две вышеперечисленные. После наблюдений становится понятно, что фунт-доллар также торгуется возле уровня поддержки, а доллар-йена – возле уровня сопротивления.

Такая ситуация может сигнализировать трейдеру о скором прорыве, потому что 2 пары движутся таким же образом. Поэтому в этом случае можно заключать сделки на прорыв.

Если же графики коррелирующих валютных пар не повторяют движения евро-доллара, а двигаются по собственной амплитуде: идут вверх и находятся во флете, соответственно, движение евро-доллара вниз не связано с индексом доллара, а возможно, вызвано негативными новостями из Еврозоны. Цена с высокой вероятностью тогда пойдет ниже уровня поддержки, но в скором времени вернется назад, и это будет ложный прорыв.

Корреляция валютных пар – еще один инструмент, который при правильном использовании поможет трейдеру получить прибыль. Ее использование особенно актуально для тех, кто торгует сразу несколькими валютными парами. На децентрализованном валютном рынке нет ничего постоянного, поэтому даже самая сильная взаимосвязь, которая длилась несколько месяцев, в определенный момент может прекратиться. Тем не менее, это станет хорошей альтернативой техническим индикаторам. Кстати, ее можно также использовать и с индикаторами для подтверждения сигнала, что усилит эффективность системы.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

Каждому трейдеру необходимо обладать глубокими знаниями о техническом и фундаментальном анализе валютного рынка. Многие участники рынка уделяют внимание этим двум подходам, но сегодняшний день диктует новые условия. Кроме основных методов трейдерам необходимо понимать торговую психологию и уметь управлять рисками.

Набираясь опыта в торговле, вы столкнетесь с таким понятием, как валютная корреляция. Его изучение поможет вам контролировать риски, а также изучить, как функционирует рынок.

Изучив корреляцию валютных пар, вы сможете обезопасить себя от ненужных торгов и лишней маржи. В этой статье вы найдете определение валютной корреляции, ее простое объяснение, которое поможет вам вывести свою торговлю на высший уровень.

Что такое корреляция валютных пар

Давайте разберемся, что такое корреляция валют. Все валюты зависимы друг от друга. К примеру, торгуя австралийским и новозеландским долларом (AUD/NZD), вы, в действительности, торгуете одной из разветвлений пар AUD/USD и USD/NZD.

Эти валюты коррелируют между собой, поскольку обе они связаны с USD. А вот уже само движение валютных пар определяется множеством различных факторов: одни валютные пары двигаются в одну сторону, тогда как другие направлены в противоположные стороны.

В экономике корреляция — это числовое выражение отношения двух переменных.

В нашем случае корреляция валютных пар это числовое выражение отношения двух валют. Ее коэффициент колеблется в пределах от -1 до +1. Значение +1 обозначает движение двух валютных пар в одинаковом направлении, а -1 — если пары движутся в противоположном направлении. Кроме этого, Форекс корреляция равна нулю показывает произвольную тенденцию движения валютных пар.

Корреляция Форекс пар — изменение

Несомненно, в торговле присутствует фактор изменения корреляции, поэтому необходимо вести ее калькуляцию. Каждый день в мировой экономике происходит что-то новое, и рынок реагирует на любые события.

Валютная корреляция также изменчива, поэтому стоит корректировать свои сделки в соответствии с планируемым временем.

Например, чтобы увидеть отношение между двумя валютными парами, достаточно посмотреть на их корреляцию на длительном интервале. Так вы сможете увидеть точные данные и в полной мере их оценить.

Существует несколько причин, почему меняется коэффициент корреляции. Самые популярные из них — это несоответствие денежно-кредитной политики, реакция валютных пар на изменение стоимости сырьевых товаров, а также изменение фундаментальных факторов.

Расчет корреляции валютных пар

Самостоятельный расчет корреляции валютной пары — отличный способ повысить прибыльность своей сделки. Это совсем не трудно, хотя и кажется немного замысловатым. В самой простой таблице MS Excel можно просчитать обычную корреляцию.

Для этого нужно скачать графическое приложение, валютные котировки на каждый день и импортировать их в таблицу. В Excel есть функция Корреляция. Обозначается она следующим образом: =CORREL(range1, range2).

Самый развернутый отчет об изменениях корреляции за определенный промежуток времени можно сформировать, указав такие интервалы: месяц, 3 месяца, полгода и год.

Необходимо учитывать, что коэффициент корреляции изменчив и не всегда покажет обновленные показатели за каждый день. Поэтому необходимо регулярно обновлять данные показатели, например каждую неделю.

Стоимость валют всех стран постоянно меняется, поскольку государства проводят свою монетарную политику, поэтому следует учитывать этот факт при калькуляции корреляции.

Если вы не хотите использовать Excel, вы можете найти торговые инструменты, такие как Correlation Trader Admiral Markets, которые покажут вам на вашем MetaTrader 4 текущую корреляцию между парами: корреляция между валютными парами, а также корреляционные валютные ресурсы.

Корреляция пар на Форекс — как ее использовать

Когда вы понимаете, чем отличаются коррелированные валютные пары от некоррелированных валютных пар, вы можете понять как влияет волатильность валютного рынка на ваш портфель. Представление о корреляции и возможности ее изменения поможет вам сократить риски и потенциальные потери.

Итак, по какой причине возникла потребность в валютной корреляции на Форекс? Как мы уже упоминали ранее, когда вы торгуете любой валютой, кроме доллара США, по сути, вы будете торговать именно американским долларом, который связан с любой денежной единицей мира. Причину мы объяснили, и понять ее достаточно легко.

А вот поведение валютных пар понять не так уж просто. Одни пары двигаются в одном и том же направлении, а другие — в диаметрально противоположном. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам как отличить первые валютные пары от вторых.

График валютной корреляции поможет понять непростую систему колебаний. Он показывает корреляции валютных пар в конкретный промежуток времени, а с помощью этого вы можете узнать тенденцию поведении конкретной валютной пары в будущем.

К примеру, корреляции, которые в числовом формате выше нуля, могут показать серьезную связь стоимости валютных пар: подъем одной означает скорый рост и другой валюты, в соответствии с указанным коэффициентом.

Корреляция на Форекс — торговые советы

Не стоит забывать, что корреляция изменчива, и одни результаты вряд ли можно использовать для определения дальнейшей корреляции. Несмотря на это, такую информацию можно применить при разработке своей уникальной стратегии валютной корреляции — она поможет значительно сократить торговые риски.

  • Избегайте позиций, которые отменяют друг друга. Валютные пары, двигающиеся в обратных направлениях друг от друга, усложняют сохранение позиций и сокращают возможную прибыль от вашей торговли.
  • Диверсифицируйте с минимальным риском. В долгосрочном периоде можно сократить риск, инвестировав в две валютные пары, коэффициент корреляции которых выше 0.
  • Ограждайте себя от рисков. Хеджируйте две валютные пары, имеющие отрицательную корреляцию — так вы максимально снизите свои потери. Например, если одна валютная пара теряет свою стоимость, другая (с отрицательной корреляций с предыдущей парой), вероятнее всего, принесет небольшую прибыль. Этот метод не покроет потери в полной мере, но сможет значительно их сократить.

Корреляция на Форекс — стратегии

Корреляция валютных пар не используется в какой-то определенной торговой стратегии. Это означает, что набор торговых инструментов может быть абсолютно разный. Несмотря на это, в последние годы набирает популярность метод торговли валютными корреляциями. Он предполагает, что вы расширите свой портфель торговых активов до более, чем 15-ти валютных пар.

При этом корреляция таких активов должна колебаться в пределах от -0,2 до +0,8. В Интернете можно встретить еще одно название этой стратегии — корреляционная торговля. С помощью нескольких активов трейдер получает прибыль от колебаний рынка.

Суть этой стратегии заключается в том, что при любой убыточной сделке убытки будут сведены к минимуму максимально быстро. Такой результат достигается с помощью компенсации убытков одной валютной пары ответным действием другой. Получается, что на краткосрочном интервале есть возможность получить небольшой доход.

Валютная корреляция каждой временной рамки будет достаточно сильно отличаться друг от друга, поэтому таблица корреляции валютных пар должна быть постоянно у вас на виду. К примеру, на сегодняшний день валютная пара CAD/GBP коррелирует с парой CAD/USD +1 на графике с интервалом в 1 час, но при этом годовой график показывает значение -0,89.

Таким образом, не имея представления о сути корреляции, а также о ее пользе, вы не сможете на этом увеличить свой доход.

Торговля на корреляции валютных пар и сырьевых товаров

Хорошая торговая стратегия заключается в использовании корреляции между валютами и сырьевыми товарами. Вам интересно, что такое корреляция между этими активами?

Некоторые страны получают значительную часть своего дохода от экспорта сырья. В этом случае цена их национальной валюты зависит от курса сырья. Когда вы торгуете российским рублем, вы не можете игнорировать цену на нефть, потому что значительная часть федерального бюджета исходит от экспорта нефти.

Когда мы хотим торговать валютными парами этих стран, мы просто не можем пропустить корреляцию. Это также относится к австралийскому доллару. Вот почему нужно выбирать торговую платформу с инструментом корреляции товарной валюты, например, MetaTrader Supreme Edition.

Торговля корреляцией валютных пар предусматривает выполнение некоторых пунктов:

1. Подбор подходящего набора активов.

Это не сложно — берите во внимание только те пары, которые вы хорошо знаете.

При любых сделках вы должны иметь понимание о потенциальных изменениях рынка, ведь будет непросто угадать изменение направления неизвестных вам валют. Не исключено, что вы не сможете создать широкий портфель сразу, не став опытным и знающим игроком, но, вероятнее всего, у вас со временем получится собрать достаточное количество валютных пар.

2. Корреляция валютных пар и наблюдение за ней

Мы рекомендуем вам, выбрав валютные пары, мониторить их корреляцию с помощью вашей таблицы корреляций валютных пар, о которой мы говорили ранее. Также ваша торговая платформа предлагает специальный индикатор корреляции валют, которым вы также можете пользоваться.

Более выгодной корреляцией является краткосрочная корреляция, поэтому стоит использовать ее в своей стратегии. Причина кроется в том, что долгосрочная торговля предполагает дополнительные затраты — свопы овернайт, с помощью которых позиции остаются открытыми в течение длительного периода времени.

Несмотря на это, долгосрочную корреляцию можно использовать как технический индикатор. Она может стать подтверждением принятых вами решений.

Подводя итоги — что такое корреляция Форекс пар

Теперь вы знаете, что такое корреляция валютных пар, а также ее потенциальное влияние на котировку, начинайте торги корреляцией на валютных парах. Лучше всего попробовать себя в торговле на демо-счете. Поставьте себе цель — откройте хотя бы 5 позиций одновременно.

Для этого разделите свой портфель на несколько групп. Пусть первой из них будут пары, имеющие «минусовую» корреляцию. Далее убедитесь, что у них нет большой корреляции между собой. И, в завершение, увидев ценовые колебания, определяйте тенденцию торговли и удаляйте нерентабельные позиции со своих сделок.

Опытные трейдеры советуют устанавливать stop loss даже на потенциально успешную сделку. Это делается для того, чтобы прибыль была, хотя бы примерно, равна убытку, который появился после закрытия неудачной сделки, включая стоимость спреда и различных комиссий, плюс 1 пункт. Таким образом, вы сможете защитить свою прибыль.

После прочтения этой статьи вы уже понимаете что такое валютная корреляция и как ее использовать для успешной торговли на валютном рынке. Но, чтобы отточить эти знания на практике, вам нужно увидеть, как это все работает на демо-счете. Откройте демо-счет и начинайте практиковаться прямо сейчас.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Корреляция как стратегия заработка на Forex.

Описание видео:
Таблица корреляций — https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation\nForexBID — https://forexbid.jimdo.com\nФорум — http://forex.forumex.ru\n\nКорреляция сама по себе является незаменимой вещью, особенно когда хочется схватить рынок за хвост и на одном инструменте цена уже двинула а на другом немного задерживается, и вот тогда мы должны быть готовы действовать!\nС помощью корреляции зарабатывать на форекс гораздо проще!\nВ данном видео раскрываю форекс стратегию, которая может быть очень полезна многим трейдерам, кто умело сможет ею пользоваться.\nПодробно объясняю как торговать и зарабатывать на форекс!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Нефть вниз, рынок вверх I Корреляция активов «мясо» на рынке I В чем подвох? #PurnovToday V5.05

Описание видео:
�� Бесплатный курс для всех желающих! ▶ http://bit.ly/2JdOOiq \»Центр Подготовки Трейдера: mini\» I �� 7дней=7 видеоуроков=30 подтем ��\n�� Инсайдерская информация для трейдеров ▶ http://bit.ly/305dBul ❗\n�� Подпишись на новые видео ▶https://goo.gl/rTSKz6. Тонна полезной информации о трейдинге каждый день\n============================================\n#Стратегии_трейдинга #ПобарныйАнализ #КузницаТрейдера\n============================================\nНачинающим трейдерам кажется, что торговля на бирже это такое себе легкое занятие. Несколько дней назад состоялся разговор с одним парнем. Говорит мне: классно торговать на бирже, на крутой тачки ездишь.\n\nЕго логика такова, аналитики говорят нефть падает покупать. Есть некий поводырь, одна бумага локомотив по нему и торгуй. То есть не опытный трейдер считает, что на торгах ММВБ существует корреляция бумаг.\n\nПо разговору понимаешь, что человек столкнулся с трейдингом. Нахватался терминов не более того. Стратегия поводырь это любимая стратегия скальперов. Еще один момент, многие не понимающие трейдеры считают, что на рынке ММВБ, существует корреляция. На самом деле есть главное правило трейдера, которому я обучаю в своей школе, это раскорреляция. У каждой бумаги есть свой хозяин.\n\nРынку надо мясо. И существует техника информационного вброса в массы. Я считаю если бы было так легко торговать, то торговали бы все. На самом деле трейдинг это такая же профессия, как и другие. Здесь нужен системный подход. Необходимо трудится мозгами\n\nСмотрите в этом дневнике трейдера:\n\n- легко ли торговать на бирже;\n- когда рынок раскорреляция;\n- техники скальпирования, поводырь;\n- рынку надо мясо, техника сброса информации в массы;\n- разбор графика Газпром, Лукойл, Сбербанк, RI, SI;\n- на чем могут подловить не опытных трейдеров;\n- ключевой фактор успеха в трейдинге;\n- что такое план эффективности трейдера;\n- работа с опционами;\n- психология спекулянта;\n- что делать если рынок пошел не по плану.\n========================================\n�� Информация для новичков, опытных и продвинутых трейдеров. Узнал себя? ❗ Жми на ссылку ▶ http://bit.ly/2VeuRJI\n\n#Ммвб #КупитьАкции #Пурнов #ОбучениеТорговле #Трейдинг #ШколаТрейдинга #ТорговляНаБирже #КакТорговатьНаБирже #УспешныйТрейдер #PurnovToday #ОбучениеФорекс #ОбучениеТрейдингу #ФорексКурсы #ГрафикиОнлайн #ФорексОнлайн #ИнвестицииКапитала #СбербанкИнвестиции #Инвестиции #Фьючерс #Vsa #FOREX #Форекс #Деньги #СекретыУспешногоТрейдера #Секреты_Успешного_Трейдера

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Полезные ссылки:

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

Корреляция валютных пар, что это и как правильно ее использовать для трейдинга в плюс.

Чтобы оценить эффективность работы трейдера на рынке, нужно учитывать количество его прибыльных сделок, величину денежных средств, имеющихся на его счету, и количество «слитых» под ноль депозитов. А об уровне его профессионализма в первую очередь свидетельствует его умение рассчитывать и анализировать рыночную ситуации. Только тот трейдер, который понимает, что между валютными парами существует определенная связь, умеет ее находить и применять это знание в работе, сможет надежно защитить свой депозит от слива.

Что такое корреляция валютных пар

Международный валютный рынок – это сложный механизм, все элементы которого находятся в тесной зависимости друг от друга. Зная законы и особенности этой взаимосвязи, трейдер может прогнозировать направление движения валютных котировок и зарабатывать на этом неплохую прибыль. Корреляция – это понятие, отображающее взаимосвязанность или синхронность движения графиков активов. То есть этот показатель определяет, насколько синхронно меняется цена двух рассматриваемых валютных пар. Чем выше коэффициент корреляции, тем выше синхронность движения обеих пар.

Корреляция может быть прямой, значит движение финансовых инструментов максимально схоже. Она измеряется в пределах от 0 до 1, то есть от 0% до 100%. Если цены валютных пар или других инструментов двигают в противоположных направлениях, говорят об обратной корреляции. Она измеряется в пределах от 0 до -1, то есть от 0% до -100%, и определяет, на сколько процентов второй инструмент отклоняется в движении от направления первого.

Если движение котировок 2 валютных пар идет в одном направлении, принято говорить о положительной корреляции этих активов. Например, когда на графиках 2 валютных пар наблюдается восходящий тренд. Если цены двух активов двигаются в противоположные стороны, имеет место отрицательная корреляция. То есть по одной валютной паре наблюдается восходящий тренд, а по второй – нисходящий.

Когда у участников торгового процесса одинаковые ожидания относительно одних и тех же валютных пар, на графиках финансовых инструментов наблюдается приблизительно одинаковая картина, которую и принято называть положительной или прямой корреляцией.

Отрицательная корреляция, при которой прогнозы трейдеров по двум активам диаметрально противоположные, наблюдается между парами валют EURUSD и USDCHF. На графиках этих пар четко просматривается зеркальность их котировок.

Когда движение обоих активов полностью одинаково, принято говорить, что сила их взаимодействия в процентном соотношении равна 100% или 1, то есть это максимальная степень корреляции, которая может наблюдаться у 2 активов. Определить это значение можно по формуле Пирсона:

Где Rxy – коэффициент корреляции, X и Y – некоторое множество значений цены 2 активов. Для начала определяется средние значения X и Y, далее по каждому из множества значений вычисляется отклонение от среднего числа, произведения этих отклонений суммируются и делятся на произведение среднеквадратичного отклонения.

Основные валютные пары обладают высокой степенью корреляции между собой, она значительно выше, чем у второстепенных активов. Чтобы не путаться с тем, какие активы и в какой степени коррелируют друг к другу, рыночными аналитиками, которые работают на рынке Forex, была разработана специальная таблица корреляции биржевых активов.

С чем может коррелировать валюта?

Корреляция пар валют может наблюдаться с разными финансовыми инструментами:

  • С другими парами валют. Пример корреляции между парами валют изображался выше. Корреляция обычно есть между двумя парами, у которых котируемая валюта одинаковая;
  • С индексами. При изменении направления движения ценового графика индексов меняется курс определенной валюты. Корреляция наблюдается между USD и индексом S&P500;
  • С сырьевыми активами. В эту группу входит все, что продается и покупается на уровне государств. Это могут быть энергоресурсы, драгметаллы, полезные ископаемые, промышленные металлы, продукты питания и т.д. Канадский доллар имеет сильную корреляцию с нефтью, а «австралиец» коррелирует с золотом.

Стратегия торговли с использованием валютной корреляции

Для расчета корреляции можно использовать специальные калькуляторы. Подобных инструментов есть огромное множество на просторах интернета, а вот со стратегиями на основе корреляции дела обстоят намного хуже, их практически нет.

Для торговли финансовыми инструментами, взаимосвязь которых наблюдается через доллар США, можно использовать 2 стратегии:

  • Определяется 2 коррелирующие пары валют, график одной из них воспринимается как сигнальный для прогнозирования направления, в котором будет двигаться второй актив;
  • Торговлю можно вести, используя обратную корреляцию между двумя парами. По одной из них будет открываться сделка на покупку, по второй – на продажу, либо могут использоваться кросс-курсовые соотношения валют. В таком случае прибыль трейдера составляет то количество пунктов, на которое отошли оба актива, но уже после того, как направление их движения снова совпало при восстановленной корреляции.

На практике корреляцию использовать достаточно просто. Выбираете пару валют и наблюдаете за другими активами, у которых котируемая валюта такая же, как и у вашего инвестиционного инструмента. Изучая графики коррелирующих друг с другом активов, нужно оперативно делать выводы о рыночной ситуации. Если на одном графике четко просматривается резкое падение цены, покупать коррелирующий актив также не стоит. Корреляция помогает фильтровать сигналы, отсеивая ложные.

Корреляция валютных пар индикатор

Для определения наличия корреляции между выбранными активами разработано множество технических инструментов. Есть как классические индикаторы на подобии OverLay Chart, так и авторские разработки типа NCTI. Эти технические инструменты запросто устанавливаются на самые популярные торговые терминалы МТ4 и МТ5.

Если индикаторов, определяющих наличие корреляции масса, то инструментов, которые бы помогли трейдеру распределить роли между коррелирующими парами, еще не придумано. Для этого используется нелинейный подход, при котором энтропия позволяет понять, чей сигнал из 2 активов является ведущим.

Вывод: как использовать корреляцию валютных пар?

Чаще всего корреляцию применяют для того, чтобы получить подтверждение для входа в рынок:

  • Если между парами наблюдается прямая корреляция, открывать позицию нужно если график одного актива не противоречит другому;
  • Если между парами наблюдается обратная корреляция, нужно чтобы прогнозируемое направления движения у обоих активов было разным.

Корреляцию также можно использоваться в качестве фильтра, рассчитывая общий риск по всем открытым позициям:

  • Когда корреляция сильная, не нужно открывать дополнительно позицию по второму активу, если по первому уже открыта сделка, поскольку это действие равносильно тому, что вы открыли одну сделку, но с удвоенным объемом;
  • Когда корреляция слабая, можно открыть сделку по второму активу, чтобы диверсифицировать торговый процесс.

Стоит отметить, что корреляция – это не постоянный показатель, поэтому ее нельзя использовать как самостоятельный аналитический инструмент и уж тем более исключительно на ее показаниях нельзя основывать принятие решений. При заключении сделок она может служить лишь своеобразным фильтром.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

Рейтинг прибыльных площадок для торговли опционами: