Волны Эллиотта простыми словами

Лучшие брокеры БО за этот год:

Содержание статьи:

Волны Эллиотта

Волны Эллиотта – это метод анализа финансовых рынков, основанный на подсчёте волн. Основатель данного метода – Ральф Эллиотт. Считается, что у любого движения существует 8 волн. 5 – по тренду и 3 против тренда (коррекция). Волновая теория Эллитта – основана на социальном поведении людей и предполагает наличие одинаковых паттернов поведения, в зависимости от текущей стоимости актива. Широкое распространение теория Эллиотта получила на фондовом рынке России.

Волновую теорию Эллиотта в просторечие, называют волнами Эллиотта. В предложенном материале мы с вами рассмотрим происхождение этого термина, дадим ей определение и, разумеется, приведём наглядные примеры способов торговли по этой теории. Постоянные читатели и просто случайные гости, трейдеры коллеги, здравствуйте!

Создатель волновой теории

Его величество Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948 гг). Финансист-аналитик, создатель собственной независимой консалтинговой компании, автор книг:

  1. Организация работы чайных и кафетериев.
  2. Будущее Латинской Америки.
  3. Теория хаоса.

Будучи, в возрасте 58-ми лет, прикованный к постельному режиму из-за недуга анемии, Ральф Нельсон пристально изучал 75-ти летнюю историю рыночных движений различных биржевых индексов. В основу его наблюдений легли графики в годовых, месячных, недельных, дневных, часовых и получасовых масштабов. Подробнее о такой выдающейся личности, вы можете ознакомиться в соответствующем материале «Эллиотт». А теперь, давай те попробуем разобраться, непосредственно в его трудах.

Определение волновой теории

Сам Ральф Эллиотт выделяет 8 основных волн, «правильной» каждой из моделей. 5 из которых, располагаются по тренду, вышестоящего, более глобального тренда. И 3 волны против тренда, которые являются коррекцией, основной тенденции. При этом на импульсы, тренды и коррекции не влияет фактор времени, и они не зависят от размера, угла, длины и временном промежутке амплитуды.

Лучшие брокеры:

Как же объясняются такие предсказуемые движения? Нельсон Ральф даёт этому определение так:

Волновая теория, представляющая процесс развития и изменения социального общества в отношении финансовых рынков в виде распознаваемых моделей.

Давайте разберёмся в этом определении простым языком:

В своей книге, «Закон природы – секрет вселенной», Эллиотт описал поведенческий характер вместе взятых людей в одном периоде времени. Так же, в книге «Теория хаоса», упамяналось, что все действия и явления, подчиняются законам природы. Отсюда следует логический вывод, что на финансовых рынках поведенческий тип «толпы», так или иначе будет проявляться в виде формировании определённых моделей, в разных временных масштабах.

Волновая теория и фрактальная структура

Не в первый раз проявляется убеждение, что на финансовых рынках, очень многое, почти всё, взаимосвязано. Так, предположим, мы на графике имеем идеально правильную модель, состоящую из 8-ми основных волн. Тогда, целесообразно ожидать аналогию «паттерна» на меньшем или более вышестоя́щем тайм фрейме. Трейдеру важно помнить, что на разных таймфреймах разные ценовые движения. По этому нужно определиться с тем, на каком таймфрейме он торгует.

Но тут чудеса природы не заканчиваются. Допустим, что мы узрели аналогичную, 8-ми волновую модель, на вышестоящем масштабе. При таком развитии событий, мудрым шагом будет признание факта, присутствия, как в природе, так и на финансовых рынках фрактальной структуры! Напомню своим читателям, что финансовые рынки давно признаны опытными биржевиками, живой сферой. Глупо отрицать сей факт, взяв во внимание, что ценой «управляют» именно покупатели и продавцы, то есть мы с вами, живые и реальные люди.

Честные и надежные брокеры БО:

Принцип волновой теории Эллиотта

На вышерасположенном скриншоте, продемонстрирован принцип построения волновой теории Эллиотта. Здесь сто́ит пояснить, что основополагающим инструментом для отображения волновых частей по данной теории, является индикатор ZigZag. Обратите внимание на нелогичность построения отдельно взятых отрезков. В данной рыночной ситуации мы можем констатировать отсутствие фрактальной структуры по теории хаоса Ральфа Нельсона, поэтому рационально предположить, что при смене масштаба (тайм фрейма), ожидать какую либо аналогичную модель, будет не совсем целесообразным. Также хочу обратить ваше внимание на совпадения значимых экстремумов, при использовании разных временных периодов.

Так вы могли заметить из первого рисунка (рядом с фото Ральфа), что в каждой глобальной волне с коррекцией, находятся меньшие, аналогичные модели волн. А в них ещё, тоже более мелкие. На этом моменте, хочу поделиться опытом, что при изменении масштаба (тайм фрейма), потенциально ожидаемая аналогичная модель, будет «ломаться» по своей структуре. А при многократном уменьшении или увеличении масштаба, она с огромной вероятностью исчезнет. То есть, во фрактальной интерпретации, тем более на финансовых рынках, модель не может повторяться бесконечно.

Критика волновой теории

«Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта – неоднозначно примитивны, и не несут в себе истинно конкретных сведений о начале и конце соответствующей структуры» – цитировал в своей критике Бенуа Мандельброт, ссылаясь на факт, что видение волн Эллиотта, возможен только на истории котировочных движений.

Также, не́кто Роберт Пректер, сам анализируя и торгуя биржевыми индексами по волновой теории Эллиотта, утверждал, что прогнозирование движения цен по данной теории, носит исключительно субъективный характер, диагностики поведения цен. Успешно пользуясь дарами природы в виде предсказуемости появления и выявления фрактальных элементов в живой сфере, Роберт не был не приверженцем, не противником волновой теории или теории хаоса.

Сложность анализа волновой теории Эллиотта

Сложность анализа, а впоследствии и само́й торговли, по данной теории, заключается на са́мом деле в невозможности вовремя определить начало моделирования набора волн. Здесь вполне можно согласиться с критикой Бенуа Мандельброта, поскольку каждая из ситуаций на финансовых рынках не имеет, не начала, не конца. Об этом ещё писал не́кто Макс Гюнтер, в своей книге «Аксиомы биржевого спекулянта» (скачать можно тут). Пример:

Перед стартом забега на 100 метров, спринтер готов к состязанию и физически и эмоционально. Звучит сигнальный выстрел и наш бегун начинает забег, то есть его готовность осуществилась, начался его ожидаемый процесс. По мере приближения к финишу, спринтер убеждён (и это оправдано), что по его достижении, он сможет закончить свои усилия и выдохнуть полной грудью, с переполняющим чувством удовлетворения получения лавров победы. На просторах же биржевой площадки, «волновику» куда сложнее; ведь для него никто не укажет момент старта, то есть когда ему входить в позицию, сколько «бежать» (сопровождать сделку) и где финиш (взятие прибыли), всё это он должен определить сам, как трейдер. Теперь, добавьте сюда полную свободу действий, и вы поймёте, почему так важно годами тренировать свою эмоциональную дисциплину.

Многие, почти все ресурсы в интернете учат, как надо торговать по волновой теории Эллиотта, с применением различных, вспомогательных примочек, типа скользящая средняя, макди, параболик, ишимоку, эр си ай ёп ти или стохастик-головастик… Всё это второстепенные последствия математических алгоритмов. Не один чудо индикатор не покажет вероятное движение в том или ином направлении. Конечно, вероятность есть для направления движения, но она всегда меньше той вероятности, которая скажет, а по какой причине цена не сможет сделать обратное!?

Некоторые рекомендации по волнам Эллиотта.

В теории выглядит всё достаточно просто! Написано же 8 волн, 5 туда, 3 сюда, и всё, забирай деньги. Но что делать, когда при реальной торговле, в режиме реального времени, выглядит всё не так радужно, а волны не такие чёткие и красивые как на картинках?

В таком случае, мы приводим вам некоторые рекомендации, которые значительно помогут вам не заблудиться в определении, где находится цена в данный момент времени. Имеется в виду, на какой волне мы вообще находимся. Ведь при живой торговле, выглядит совсем всё не так как на истории.

Определение начальной волны – очень важно. Волны Эллиота идеально работают тогда, когда трейдер определил начальную точку.

Договоримся, что скриншот, расположенный выше рекомендаций и не отмеченный волнами Эллиотта, будет являться неким домашним заданием (рекомендации написаны исключительно по примеру восходящего тренда). По мере чтения рекомендаций, попробуйте самостоятельно определить волны в представленной модели. А в конце статьи будет скриншот, с точно той же ситуацией на рынке, но уже с определёнными волнами по теории Ральфа Нельсона.

  • При идеальном сложении обстоятельств, первая волна должна начинаться от экстремума, всего состава волновой модели.
  • Вторая волна не может быть ниже основания (нижнего экстремума) начала первой волны.
  • Третья волна не может быть короче остальных волн, как во временном промежутке, так и по количеству пунктов. Но в совокупности. Эта рекомендация скорее считается не советом, а аксиомой данной теории.
  • Четвёртая волна (коррекционная), всегда находится выше верхнего экстремума первой волны. Вторая и четвёртая волны в большинстве случаев, откатывают от значимых уровней по Фибоначчи, это можно использовать в качестве сигналов для входа в позицию.
  • Пятая волна, чаще обычного, пробивает максимальный экстремум третьей волны.

Анализируя волновую теорию Эллиотта, на графиках, начиная от М30 и выше, в позицию рекомендуется входить на тайм фрейме М15.

Как торговать по волнам Эллиота?

Опираясь на рисунок выше, мы имеем предположение, что у нас сформировалась первая волна, т.к. следующий минимум не обновился. А максимум первой волны пробит, поэтому, мы имеем вероятность, что началась третья, самая продолжительная волна.

Совет! Прочитайте статью – как определить тренд? Тогда вы сможете лучше разобраться в теории вопроса.

Открыть позицию на покупку, можно при закрытии свечи, выше экстремального уровня «поддержки» сопротивлния.

Теперь, когда наши ожидания оправдались, и длина следующей волны подтвердила, что она является третьей, самой продолжительной волной, то мы с уверенностью можем «стоять» дальше. Но передвигаем мы стоп приказ только до предыдущего минимума. Кстати, этот принцип сопровождения стоп лосса, применим во всех способах торговли, в независимости от того, по каким теориям, стратегиям или инструментам вы торгуете.

После полного сформирования третьей волны, а об этом нам подсказывает индикатор ZigZag (читайте статью ZigZag), мы ждём, так же полного формирования четвёртой волны, а в дальнейшем и 5-й волны. Как вы помните из рекомендаций, 5-я волна чаще обычного, пробивает верхний экстремум третьей волны. Поэтому, почему бы нам не «постоять» ещё. Ведь есть разница между риском потенциальной прибыли и великой вероятности, что мы всё так и возьмём от рынка ещё!? А в противном случае, мы всё равно уже в прибыли. Кстати, на этом моменте времени, рекомендуется скинуть (закрыть) часть позиции, например 2/3-х.

Стоп приказ и волны эллиотта.

Продолжая передвигать стоп приказ, по мере продвижения цены, при этом придерживаясь, правила «предыдущего минимума», мы таким способом смогли взять 880(!) пунктов прибыли. Подчеркну, что график отображается в 15-ти минутном масштабе, как и рекомендовалось выше. И поверьте, уважаемые читатели, 880 пунктов, для тайм фрейма М15, это колоссально большое количества пунктов.

Сейчас, хочу немного остепенить некоторых новичков, которые полагают, или по не знанию, убеждённо считают, что можно взять все 1 462 пункта, от минимума 1-й волны и до максимума 5-й волны. Такого не бывает на финансовых рынках. Нет, ну конечно теоретически бывает, но % вероятности будет примерно таким: 0,00000000001%, и не спрашивайте почему…

Волны Эллиотта небольшой совет.

На финансовых рынках такое количество стратегий и систем, что их количество может сравниваться с количеством комбинаций выпавших бочонков из мешочка в «Русское лото». Представляете такое количество, цифру? Теперь умножьте это число на количество участников рынка, а затем на количество успешно торгующих трейдеров, коих малова-то. Почему мало? Хороший вопрос, постарался ответить в этой статье “Почему большинство теряет?”. Так вы получите цифру, среди которой находится именно та стратегия, которая позволит именно вам, как индивидууму, торговать стабильно в плюс. И то, в определённые фазы рынка.

Друзья, к чему я это? Это я к тому, чтобы начинающие трейдеры сразу скинули розовые очки. Да, по волновой теории Эллиотта, несомненно, возможно торговать в плюс, но не надо зацикливаться на выше приведённом примере. Просто, опираясь на данные рекомендации, отработайте на демо счёте свои методы в течение не менее 3-6 месяцев. После чего переходите на реальный счёт, но поначалу торгуя только фиксированным и минимальным лотом или количеством контрактов.

P.S. Уже отрисованная волновая модель, на том же временном отрезке и на том же отображении тайм фрейма. На этой ноте мы с вами попрощаемся и до новых встреч, в ещё более интересных и полезных материалах.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Волны Эллиотта и Волновой анализ в Примерах + Индикаторы и Применение

В чем суть и как работает теория волнового анализа в торговле на финансовых рынках. Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи, индикаторы и методы.

Теория волн Эллиотта разработана почти 100 лет назад. Она позволяет увидеть общую закономерность в движении цен на рынке. Графически они представляют собой волны: главный тренд сменяется кратковременным откатами, после чего цикл повторяется.

Волны Эллиотта можно найти на графике любого актива. Но чтобы научиться реально зарабатывать на этой концепции, ее следует приспособить к своей торговой системе, используя дополнительные способы (индикаторы, уровни, фундаментальный анализ).

  • Что такое Волновой Анализ простыми словами
  • Основы волнового анализа
    • Фрактальная структура волн
    • Импульсы
    • Коррекции
    • Видео: Волны Эллиота для новичков
    • Инструменты волнового анализа
    • Индикаторы
    • Применение волновой теории в торговле
    • Плюсы и минусы волновой теории
    • Книги
    • Советы и рекомендации

    Что такое Волновой Анализ простыми словами

    Теория волнового анализа разработана американским бухгалтером и финансистом Ральфом Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott) в 1930-х гг. Основные моменты он изложил в книге, которая была издана в 1938 году. Главная идея состоит в том, что поведение участников рынка можно описать простой, хорошо распознаваемой моделью. Графически ее изображают в виде волны – сначала наблюдается ценовой импульс, после чего противоположное движение (коррекция).

    Исходя из этого можно дать определение: волновой анализ рынка – это способ прогнозирования движения цен разных активов (валюты, акций и других) на основе одинаковых моделей.

    Простыми словами волновой анализ – это способ определения текущей рыночной ситуации (какой именно этап проходит волна). После определения местоположения трейдер делает более точные прогнозы предстоящего движения графика, что значительно увеличивает вероятность получения прибыли.

    Основы волнового анализа

    В основе концепции лежит закон волн Эллиотта, согласно которому движение рынка можно описать простой и наглядной моделью – волной. Она отражает главный принцип поведения рынка: цена движется не прямолинейно, а волнообразно.

    Актив начинает движение (например, рост цены), после чего наблюдается коррекция (откат вниз). После этого он «отдыхает» либо повторяет цикл – как на повышение, так и на понижение. Причем любая волна состоит из 2 частей:

    1. Движущая (импульс) – основное движение.
    2. Корректирующая (коррекция) – откат в противоположном направлении.

    Каждая волна имеет амплитуду (разница между 2 наиболее удаленными точками – верхней и нижней). При этом размах импульса всегда больше, чем амплитуда коррекции. Проще говоря импульс – это основное движение, а коррекция – только откат в противоположную сторону, который всегда меньше по своей амплитуде. Поэтому их легко отличить визуально.

    Обе части составляют цикл, по завершении которого рынок может уйти в боковое движение (флэт) или пойти в противоположном направлении.

    Умение увидеть в «беспорядочном» движении графика организованную волну позволяет трейдеру правильно определить текущее местоположение и сделать верный прогноз на ближайшее время. Так, в показанном примере достаточно определить точку разворота после движущей волны и заработать на откате (сделка SELL). После окончания коррекции можно снова войти в рынок (сделка BUY) и опять получить прибыль на повышении цены.

    Поскольку каждая движущая волна сопровождается откатом в противоположную сторону, концепцию иногда также называют теорией коррекции волн Эллиотта.

    Фрактальная структура волн

    Основной принцип волн Эллиотта состоит в том, что любая волна состоит из 2 частей – импульс и коррекция. Каждая из них, в свою очередь, складывается из нескольких элементов, которые тоже напоминают волны, только меньшего размера (по амплитуде). Подобное свойство, когда часть напоминает весь объект в целом, называется фрактальностью.

    Например, океан состоит из бесчисленного множества капель, и при этом каждая капля – это «мини-океан», поскольку она повторяет его свойства и состав. Аналогично все живые организмы состоят из клеток.

    Причем каждая клетка – по сути, самостоятельный организм, имеющий все свойства целого.

    Так и волна на рынке состоит из нескольких «мини-волн», напоминающих по внешнему виду основное движение (тренд). На практике они группируются в 9 волновых уровней.

    9 уровней

    Оригинальное название Название на русском языке Период/таймфрейм
    Grand Supercycle Главный Более 10 лет
    Supercycle Суперуровень
    Cycle Основной (Цикл) 10 лет
    Primary Первичный Y1 (годовой)
    Intermediate Промежуточный M1 (месячный)
    Minor Вторичный W1 (недельный)
    Minute Минутный D1 (дневной)
    Minuette Маленький H4 (4-часовой)
    Subminuette Сверхмаленький H1 (часовой)

    Например, на часовом графике сформировалась волна с классическим циклом «импульс – коррекция». С другой стороны, это только часть импульса, который виден на 4-часовом тайфрейме. Если делать волновой анализ на более крупном интервале, можно увидеть, что вся эта волна – только начало импульса на дневном, недельном графике и т.д.

    Схематически это можно представить так: импульс движется от «больших» точек 1-5. В свою очередь, он состоит из 3 более мелких импульсов 1-5 и 2 волн коррекции А-С.

    Аналогично и коррекция состоит из 2 импульсов 1-5 и 1 отката А-С.

    Импульсы

    Импульс – это основное движение цены вверх или вниз. Импульсная волна состоит из 5 элементов, поэтому называется пятеркой. Эллиотт обозначил ключевые точки движения и коррекции цифрами:

    1. На участках до 1, а также 2-3 и 4-5 движение идет по тренду.
    2. На участках 1-2 и 3-4 – по противотренду (небольшой откат).

    Модель для восходящего тренда:

    Модель для нисходящего тренда:

    Несмотря на колебания, всю волну следует рассматривать как единое целое, т.е. участок 1-5 – это и есть импульс, состоящий из 5 элементов.

    Коррекции

    Теория коррекции волн Эллиотта предсказывает завершение импульса после образования последней (пятой) волны. Причем после этого возможны 3 альтернативных варианта:

    • Тренд меняется на противоположный (пойдет новая пятерка);
    • На рынке наступает момент неопределенности, когда цена длительное время будет двигаться в узком коридоре (флэт);
    • Тренд сохраняется, но наступает кратковременный откат.

    В последнем случае речь идет о коррекции. Это меньшая по амплитуде волна, состоящая из 3 участков (поэтому ее также называют тройкой). Каждый из них Эллиотт обозначил буквами А, В и С:

    1. На участках до А и В-С видна коррекция против тренда.
    2. На участке А-В – коррекция по тренду.

    Модель для восходящего тренда:

    Модель для нисходящего тренда:

    Теперь, если объединить все элементы в одну картину, можно сделать упрощенный волновой анализ на примере восходящего тренда. Видно 2 больших участка – импульс 1-5 и коррекция А-С. Пятерка состоит из 5 участков с 3 движениями по тренду и 2 небольшими откатами. Тройка состоит из 3 участков с 1 движением по тренду и 2 откатами:

    Аналогично (в зеркальном отражении) – для нисходящего тренда:

    Если показать волновой анализ валютной пары или другого актива на примере реального графика, картинка выглядит так. Виден полный цикл пятерки (1-5) и тройки (А-С).

    Видео: Волны Эллиота для новичков

    Инструменты волнового анализа

    Использование волн Эллиотта в трейдинге основано на правильном определении импульса и коррекции на конкретном тайфрейме – часовом, дневном, недельном и т.д. Для этого используется специальный индикатор, расчет которого основан на соотношении волн Эллиотта.

    Каждая из них (например, 1-2, 2-3 или А-В, В-С) представляет собой определенную часть от волны 1 или волны А.

    Соотношении волн Эллиотта

    Волна Классическое соотношение
    1 Единица измерения (1,000)
    2 0,382 от волны 1
    0,500
    0,618
    3 1,618
    2,618
    4 0,382
    0,500
    5 0,382
    0,500
    0,618
    А 0,382
    0,500
    0,618
    В 0,382 от волны А
    0,500
    С 1,618
    0,618
    0,500

    Из таблицы видно взаимосвязь волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Так, деление отрезка в соотношении 0,382 и 0,618 – это модель золотого сечения, которая и используется в уровнях Фибоначчи. Подобное совпадение не является случайным: оно подтверждается анализом графиков, которые Эллиотт изучал на протяжении нескольких лет.

    Волны обычно измеряют в пунктах. Например, волна 1 прошла 1000 пунктов. Тогда длина волны 2 может быть 382, 500 или 618 пунктов. В другом примере волна А тоже прошла 1000 пунктов. Тогда длина С может составить 1618, 618 или 500 пунктов.

    Приведенные расчеты не могут быть идеально точными, поскольку рынок непредсказуем. Поэтому допускается 10% погрешность как в большую, так и в меньшую сторону.

    Индикаторы

    Знание классического соотношения дает возможность автоматизировать построение волны на графике. С одной стороны, ее можно определить визуально, и этот навык безусловно полезен.

    С другой – трейдеры часто используют индикатор волн Эллиотта (Elliott Wave Prophet). Его можно скачать и установить в терминал МТ4. Инструмент четко показывает импульс (на схеме синим цветом) и коррекцию (красным).

    Теория Эллиота – основная, но не единственная: на практике используются и другие индикаторы волнового анализа. Это осцилляторы (MACD, RSI, Stochastic), инструмент ZigZag, полосы Боллинджера и другие. При этом когда говорят о классическом волновом анализе, чаще всего подразумевают именно теорию Эллиотта.

    Применение волновой теории в торговле

    В простом варианте волны Эллиотта используются «в чистом виде», т.е. без применения дополнительных инструментов – ценовые уровни, индикаторы и другие. Алгоритм действий:

    1. Определить главный тренд на старшем тайфрейме – дневной, недельный, месячный.
    2. Нанести на него волну Эллиотта, понять текущее местоположение (например, точка 3, неподалеку от точки В и т.п.).
    3. Перейти на более мелкий таймфрейм и повторить те же действия.
    4. Сделать прогноз движения цены в ближайшее время с учетом обоих таймфреймов. Например, если младший интервал H4 говорит о готовящемся развороте, а старший D1 свидетельствует о продолжении тренда, считать приоритетными показания последнего.
    5. Дождаться подтверждения прогноза, установить Stop-Loss, Take-Profit и войти в рынок либо настроить отложенный ордер.

    Основной признак подтверждения составленного прогноза – фактическое движение цены. Так, если нанести волны по H4, достаточно подождать формирования хотя бы одной свечи на H1 в правильном направлении.

    Наряду с этим подтверждение сигнала получают и с помощью других инструментов:

    • Ценовые уровни;
    • Индикаторы технического анализа;
    • Модели японских свечей.

    Действует общий принцип: чем больше подтверждающих (а не противоречащих друг другу) сигналов, тем более точным будет вход в рынок.

    Плюсы и минусы волновой теории

    Торговля по волнам Эллиотта дает трейдеру несколько ощутимых преимуществ:

    • Модель применяется на разных активах;
    • Волны можно увидеть на разных таймфреймах;
    • Они наглядны, а потому доступны для восприятия;
    • Помогают определить текущее местоположение цены на рынке (импульс, откат, начало, середина, завершение тренда).

    Но есть и свои недостатки. Главный минус – субъективность: 2 трейдера могут построить 2 разных волны, которые формально не противоречат теории Эллиотта.

    Поэтому на практике знание этой теории не всегда приводит к гарантированной прибыли. Но попробовать применять ее в работе можно и нужно. А чтобы увеличить вероятность правильного прогноза, рекомендуется следовать эффективным советам, описанным ниже.

    Книги

    • Закон природы. Секрет вселенной – Ральф Эллиотт
    • Полный курс по закону волн Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
    • Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта – Рич Сваннелл
    • Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex – Дмитрий Возный
    • Волновой принцип Эллиотта – Альфред Фрост, Роберт Пректер
    • Мастерство анализа волн Эллиотта – Глен Нили
    • Волновой принцип Эллиотта. Приложение к рынкам Форекс – Роберт Балан
    • Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге – Валерий Сафонов
    • Полное собрание работ по волнам Эллиотта – Артур Гамильтон Болтон
    • Практическое применение механической торговой системы. Упрощенный анализ волн Эллиотта – Том Джозеф
    • Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиотта в режиме компьютерного моделирования – Чарльз Миллер

    Советы и рекомендации

    Применение теории в отрыве от других инструментов анализа рынка не позволяет получить желаемый результат. Поэтому на практике желательно соблюдать такие правила:

    1. При открытии длительных сделок (недели, месяцы) обязательно применять фундаментальный, а не только волновой анализ.
    2. Не игнорировать сигналы индикаторов, особенно если они противоречат логике волны.
    3. Всегда учитывать близость важных ценовых уровней поддержки или сопротивления, которые исторически тестировались ценой уже много (5-10 и более) раз.
    4. Всегда сопоставлять данные 2-3 соседних таймфреймов (например, H1, H4 и D1).
    5. Обращать внимание на публикацию важных новостей, которые могут непредсказуемо изменить тренд по крайней мере на несколько часов.
    6. Изначально практиковаться только на демо-счете до получения нужных навыков (при усиленной работе на это уйдет 1-2 месяца).
    7. Обращать внимание на особенности конкретного актива: например, USD/JPY свойственны более длительные, не слишком резкие тренды. В то же время цена EUR/USD в большей степени подвержена импульсному движению.
    8. Всегда соблюдать правила мани-менеджмента: не рисковать в ходе одной сделки суммой, превышающей 3% от текущего депозита.

    Волновой анализ Эллиотта показывает свою эффективность для общего понимания рынка: текущая точка тренда, импульс или откат (коррекция) цены. Но для создания готовой, работающей торговой стратегии трейдеру стоит поработать дополнительно.

    За основу можно взять модель построения волн, а затем доработать ее под конкретный актив, таймфрейм и стиль торговли.

    Главный редактор проекта. «Самостоятельное управление личными финансами позволяет заниматься интересной работой в удобное для вас время и увеличивает возможности самореализации.»

    Волны Эллиотта для чайников: что это и как они используются?

    Чтобы зарабатывать на трейдинге, нужно вовремя совершать те или иные операции. Для этого необходимо регулярно отслеживать тенденции рынка и своевременно определять факторы, которые могут повлиять на стоимость, ликвидность того или иного актива. Лучшим “помощником” в этом деле является технический анализ, который позволяет следить за всеми изменениями посредством графиков. В частности, это касается активности пользователей, которая зачастую является предопределяющим фактором.

    Наиболее точно определить поведение рыночных игроков позволяют волны Эллиотта. Что собой представляет этот графический метод технического анализа, как его использовать при изучении рынка, и насколько он эффективен? Со всем этим разбираемся в нашем обзоре.

    Что это такое волны Эллиотта?

    Простыми словами, это метод анализа финансового рынка, который основывается на изучении психологии толпы, то есть позволяет предугадать поведение пользователей в определенный момент и, вместе с тем, дальнейшее движение курса тех или иных активов. Благодаря этому трейдеры определяют подходящие точки входа в торговые сделки.

    Волновой анализ Эллиота Уровни Фибоначчи на рынке Форекс. основы торговой стратегии Форекс Импульс

    Описание видео:
    #волноваятеорияэллиота #уровнифибоначчи #форекс\n��Трейдер, надоело сливать депозиты? Не устраивают результаты в торговле? Вы новичек?\nПройти на канал и узнать много нового для себя �� https://goo-gl.su/Ei5tdFB ��\n\n��ЗАПИШИСЬ НА ТЕСТОВЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ УРОК! �� https://ur-l.ru/G7rwD ��\nНа нем мы разберем вашу торговлю, текущую ситуацию на рынке Forex, расскажем о своей авторской торговой стратегии. \n\n✅УЗНАЙ КАК УЛУЧШИТЬ СВОЮ ТОРГОВЛЮ НА 100% �� https://ur-l.ru/d7KHj ��\nАвторское бесплатное и платное обучение. \n\n ❗️❗️❗️❗️МЫ УЧИМ НЕ РАБОТАТЬ, А ЗАРАБАТЫВАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ЕЖЕДНЕВНО ������\nВолновой анализ Эллиота Уровни Фибоначчи на рынке Форекс. основы торговой стратегии Форекс Импульс\n\nЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ FOREX , ОТВЕТИМ ВСЕМ.\n\n✅КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ\n\n��telegram https://tgtg.su/DmitriyMichailovich\n\n��whatsApp https://goo-gl.su/o3bzfxi\n\n��vkontakte https://goo-gl.su/iGTRqI\n\n��оставьте заявку на нашем сайте и мы вам перезвоним �� http://cfr-deposit.ru/kontakt/ ��\n\n✅ Рекомендуемые брокеры. Подходят для всех видов торговли. Открытие счета от 10$ . Вывод в течении 5 минут. �� https://goo-gl.su/90HP ✅

    Немного истории

    Впервые наработки, касающиеся волновой теории, были представлены американским экономистом Ральфом Эллиоттом в 1938 году в его книге “Закон волн”. В ней подробно рассказано о закономерностях формирования рыночных движений и факторах, влияющих на них.

    Исходя из теории ученого, поведение толпы (которое напрямую влияет на динамику цен) практически всегда предсказуемо – оно меняется по стандартным и четко распознаваемым моделям. Так, Эллиотт в ходе исследования выделил 13 моделей волн, периодически повторяющихся в движении, но отличающихся по времени, форме и амплитуде. Таким образом, теоретически пользователи могут отслеживать тенденции рынка, предугадывать возможные ценовые колебания, риски, спрос на соответствующий актив и пр.

    Изначально теория Эллиотта особо не привлекала внимание пользователей, но в 70-х годах ею заинтересовались трейдеры и начали активно применять при разработке стратегий. Первое время инструмент технического анализа использовался исключительно на фондовом рынке, а затем покорил “просторы” и биржевой торговли (в частности, стал применяться при торговле криптовалютами).

    Простыми словами о сложном

    Все волны на финансовом рынке, согласно теории Ральфа Нельсона Эллиотта, делятся на движущиеся (импульсные) и откатные (коррекционные).

    Первые имеют 5-волновую структуру, а вторые – трехволновую. Классическая схема графика выглядит так:

    • 1 волна – цена начинает расти вследствие увеличения активности трейдеров;
    • 2 волна – прибыль фиксируется на какой-то период;
    • 3 волна – усиливается активность пользователей, стремительно растет их количество в связи с тем, что “в игру вступают” юзеры, которые не успели купить актив еще в начале роста его популярности;
    • 4 волна – рынок более-менее стабилизируется, активность немного ослабевает, при этом не прекращается, так как некоторые мелкие участники продолжают приобретать активы;
    • 5 волна – цена начинает постепенно падать, при этом крупные трейдеры активно сливают свои позиции более мелким участникам финансового рынка.

    Именно на этих 5 волнах строится весь график, они и формируют так называемый тренд. Откатные же используются для корректировки импульсных, поэтому, условно говоря, их можно отнести ко второстепенным. Всего, по мнению многих экспертов, существует 13 волновых моделей, которые с определенной цикличностью прослеживаются на разных графиках.

    А чтобы определить движение и “местонахождение” цены в определенный момент, необходимо во время анализа рынка учитывать особенности и общепринятые правила построения графика, среди которых такие:

    • 1 и 5 волны практически всегда идентичны по времени и цене;
    • третья волна является самой длинной и мощной;
    • вторая никогда не перекрывает первую (как правило, она меньше первой волны от 1 до 38%);
    • четвертая волна не может перекрыть первую;
    • “усеченная” пятая волна является свидетельством силы противоположного тренда.

    Применение волн Эллиотта на практике

    Для начала необходимо определить актуальный на данный момент график. Он может быть представлен на специализированных сайтах и брокерских площадках, также его построение можно заказать у специалистов либо создать самостоятельно, учитывая текущие тенденции. На основе полученного графика необходимо определить точку, в которой находится цена. Далее нужно открыть сделку и уже непосредственно торговать, используя рассчитанные заранее параметры.

    Эксперты советуют также дополнительно использовать вспомогательные индикаторы, чтобы получить более достоверную картину, например:

    • скользящую среднюю (указывает на окончание коррекционных движений);
    • осцилляторы (помогают определить момент, когда завершается процесс формирования импульса).

    Реальная польза или преувеличение?

    У волновой теории есть как поклонники, так и противники. Она помогает отслеживать динамику рынка и принимать правильное решение. Однако многие подчеркивают ее субъективность, которая может “сыграть не на руку” трейдерам. Также есть высокая вероятность того, что пользователь (пусть даже и профессионал) допустит определенные ошибки при построении графика, соответственно, даст некорректные прогнозы касательно направления движения рынка. Также трудности могут возникнуть в связи с тем, что никто точно не может определить, сколько по времени будет длиться определенная волна – этот период может занимать как несколько недель, так и пару дней.

    Рекомендованные для вас статьи:

    Подводим итоги

    Волновая теория – один из популярных методов прогнозирования, позволяющих определить движение рынка. Однако сложно однозначно сказать, эффективен этот метод или нет, ведь все зависит от многих факторов, и любое неправильное действие “автора” графика может повлечь за собой полное искажение информации. Поэтому к его построению, как и к трейдингу в целом, нужно подходить комплексно, используя дополнительные индикаторы, знания и опыт. Также специалисты рекомендуют использовать несколько стратегий.

    Теория волн Эллиотта — можно ли ее использовать в торговле

    В мире трейдинга есть очень популярная теория под названием «волны Эллиотта». Согласно этой теории можно прогнозировать дальнейшее движения цены, отыскивая текущие фазы волн. Рассмотрим так ли это на самом деле? Что реально может дать трейдеру эти данные.

    1. Что такое волны Эллиотта

    Вот как это выглядит в теории:

    Коррекционные волны после движения принято обозначать буквами A, B, C.

    Теория волн Эллиотта для фондового рынка была разработана в 30-е годы XX века Ральфом Нельсоном Эллиоттом (Ralph Nelson Elliott). Он так сильно развил свою теорию, что написал целую книгу «Волновой принцип» в 1938 г. будучи уже в возрасте 67 лет. Позднее многие авторы и энтузиасты улучшали и развивали этот подход.

    Вся теория Эллиотта является фрактальной, поскольку она применяется к любому масштабу времени. Любая волна состоит из мелких, а мелкие из ещё более мелких и т.д. То есть все движения является вложенными друг в друга.

    В зависимости от глобального масштаба выделяют следующие виды циклов:

    • Вековой цикл (100 лет);
    • Суперцикл (40-70 лет);
    • Просто цикл (10 лет);
    • Первичный уровень (до 3 лет);
    • Промежуточный уровень (до полугода);
    • Вторичный уровень (до месяца);
    • Минутный уровень (до недели);
    • Маленький уровень (до дня);
    • Сверхмаленький уровень (до часа);

    Можно объяснить практично эту теорию:

    1. Волна 1 (импульс): трейдеры решили двинуть рынок вверх и цена пошла. Это начало тренда.
    2. Волна 2 (коррекция): стадия фиксации прибыли, а для кого-то набора позиции.
    3. Волна 3 (импульс): максимально сильная, поскольку в ней участвует большинство участников торгов, которые не успели купить на первом движении.
    4. Волна 4 (коррекция): начало конца, но мелкие игроки упорно продолжают покупать.
    5. Волна 5 (импульс): крупные трейдеры начинают сливать свои позиции мелким игрокам, которые настойчиво покупают, но в итоге цена после неё начинает снижаться.

    2. Как построить волны Эллиотта

    Подобные волны можно строить автоматически с помощью индикатора ZigZag. У него есть пару настроек, которые позволяет получать отчётливую картину. Правда в зависимости от настроек можно получать очень разные итоговые результаты. Поэтому никакие автоматические средства не смогут построить волны Эллиотта так, как это сделает профессиональный трейдер.

    Вот пару практических примеров построения волн Эллиотта:

    При построении необходимо начинать строить волны, начиная с первой. Далее искать волну 1, коррекцию и т.д. Сам создатель не давал никаких рекомендаций относительно величины движения и его длины. Поэтому каждый трейдер строит их по своему усмотрению или как его научили другие.

    Есть официальный сайт последователей Эллиотта, который выкладывает аналитику по текущему положению цен на фондовом рынке: elliottwave.com. Лучшей книгой по теории Эллиотта принято считать работу Роберта Пректера.

    3. Основные концепции волновой теории Эллиотта

    • Вторая волна никогда не перекрывает первую (чаще всего она перекрывает её от 22% до 61%);
    • Третья волна самая длинная в движении;
    • Четвертая волна никогда не заходит на первую;
    • Первая и пятая волна чаще всего идентичны по цене и времени;
    • Тенденции постоянно чередуются;
    • Коррекция A, B, C обычно составляет не более 61%;

    4. Как использовать теорию Эллиотта в торговых стратегиях

    Построить торговую стратегию исключительно на волнах Эллиотта ещё никому не удалось. Это связано со множеством неизвестных переменных, которые каждый трейдер использует по своему.

    Даже если дать нескольким игрокам начертить на графике волны, то каждый из них сделает это по своему. В итоге получится, что кто-то предскажет правильно направление движения рынка, кто-то нет. После начнутся споры о том, что у кого-то эта теория работает, у кого-то нет.

    Поскольку теория никак не описывает длины и размеры волн, то в реальной жизни возможны самые необычные ситуации. Например, что волна один будет длится по времени — 1 день, волна три — 5 дней, а волна 5 — 10 дней. На графике это смотрится довольно ужасно и натянуто. Когда хочешь что-то увидеть на графике, то обязательно найдутся множество аргументов за свою правоту.

    Я не встречал пока трейдеров, которые бы строили свою торговлю лишь на данных от волн Эллиотта. Видимо она и вправду является лишь красивой теорией без практического применения.

    Метод Эллиотта очень субъективен и из-за этого возникает множество проблем, которые невозможно решить. Трейдинг является точной наукой. Мы должны знать когда войти и когда выйти, а не гадать, что сейчас коррекция или все же стадия роста.

    Технический анализ для начинающих — обзор 6 подходов для торговли

    Про технический анализ написано много материала. При этом его методы одинаково хорошо работают и на фондовом рынке, и на Форексе. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса выделить правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров, которая стабильно зарабатывает на бирже.

    В этой статье мы поговорим про различные подходы к техническому анализу.

    1. Что такое технический анализ простыми словами

    Можно напридумывать много различных определений, но главная суть технического анализа в том, что трейдер, принимая решения в покупке или продаже активов, больше ничем не оперирует кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

    Техника разметки волн Эллиотта на примере золота = XAU BTC NEO LTC

    Описание видео:
    Мой способ разметки волн Эллиотта. Использован график золота за 20 лет.\nБиржа Binance https://www.binance.com/?ref=13817090\nБиржа KuCoin https://www.kucoin.com/#/?r=8v28u6\nБиржа ABCC https://abcc.com/at_invitation/share?aff=fc0b9e\n\nМоя группа в телеграмме https://t.me/AltovaSwetlana\n\nМоя группа в контакте «Bitcoin Litecoin Трейдинг» \nhttps://vk.com/club94478134

    В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

    1. Цена учитывает всё;
    2. Цена имеет свойство цикличности и повторения;
    3. На рынке бывают тренды;

    Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он считается разработчиком базовых закономерностей. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

    2. Подходы в техническом анализе

    Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

    • Тренды;
    • Индикаторы;
    • Графические модели;
    • Свечной анализ (японские свечи); ;
    • Анализ цен на основе теории Эллиотта и волн Вульфа;
    • Альтернативные представления графика цены. Например, график Ренко;

    2.1. Тренды — построение линий

    Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные трендовые линии.

    Тренды строятся в виде линий «на глаз». В случае восходящего движения ищутся последовательные возрастающие точки минимума, через которые проводится линия.

    В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел. Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться. Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени уже может подходить к завершению.

    Есть понятие: «истинные линии тренда». Они подробно описаны в книге «Межрыночный технический анализ» (автор Мэрфи).

    2.2. Индикаторы и осцилляторы

    С массовым появлением компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объёмах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и никогда не придумает.

    Каждый индикатор (осциллятор) строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

    • Цена открытия (open);
    • Цена закрытия (close);
    • Максимум (high);
    • Минимум (low);
    • Объём (volume);

    Считается, что осцилляторы строятся в отдельном окне и их основная задача показывать «перегретость» рынка. Они не предназначены для определения трендов в отличие от индикаторов.

    Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Существуют понятия зон «перекупленности» и «перепроданности». Если какой-то осциллятор вошёл в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

      (самый популярный); ; ; ; ; ; ;

    2.3. Свечной анализ (японские свечи)

    Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги, посвящённые исключительно свечным стратегиям.

    Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике:

    На основе Японских свечей строятся «свечные модели» (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

    Например, паттерн «звезда Доджи» является предвестником к понижению:

    Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

    2.4. Графические модели

    Чартисты (трейдеры, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

    На графиках часто возникают графические модели. Особенно на крупных таймфреймах h4 и d. Во время торговли сложно заранее понять какая фигура формируется. Трейдер может проводить анализ лишь по завершении полной отрисовки фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

    Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные.

    Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

    Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нём можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

    2.5. Пробой уровней

    Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

    Приведём примеры пробоев уровней.

    После истинных пробоев следует сильное движение цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

    По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

    2.6. Волны Эллиотта

    Теория, основанная на волнах Эллиотта, носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

    Причём волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь, каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

    В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.

    3. Книги по техническому анализу

    Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2022 год.

    Технический анализ фондового рынка для чайников

    Про технический анализ написано очень много материала. При этом его методы одинаково хорошо работают и на фондовом рынке, и на Форексе. Связано это с большим желанием трейдеров из хаоса сделать правила торговли, найти закономерности. Частично это получилось сделать лишь небольшой группе трейдеров. В этой статье мы поговорим про различные подходы технического анализа.

    1. Что такое технический анализ простыми словами

    Технический анализ — это самый распространенный подход к построению торговых стратегий и анализу финансовых рынков, основывающейся исключительно на поведении цены в прошлом.

    На основе выводом можно осуществлять торговые действия с целью заработка: открывать длинные и короткие позиции.

    Можно напридумывать много различных определений.

    Главная суть технического анализа в том, что трейдер принимая решения в покупке или продаже больше ничем не оперирует, кроме цены. Таким образом, нет необходимости в изучение многих макроэкономических факторов.

    В основе технического анализа лежат следующие аксиомы (постулаты):

    1. Цена учитывает все
    2. Цена имеет свойство цикличности и повторения
    3. На рынке бывают тренды

    Впервые про методы технического анализа начал писать трейдер Чарльз Доу. Он же считается ее основателем. В своих теориях и подходах Чарльз рассмотрел много интересных закономерностей, некоторые из которых используются современными трейдерами до сих пор.

    2. Подходы в техническом анализе

    Есть множество различных подходов к изучению технического анализа.

    2.1. Тренды — построение линий

    Технический анализ без прорисовки линии тренда большая редкость. Если открыть какой-нибудь вебинар по анализу рынка, то наверняка там будут присутствовать различные линии.

    Пример с линиями тренда (нисходящее движение) Пример с линиями тренда (восходящее движение)

    Тренды строятся в виде линий «на глаз». В случае восходящего тренда ищутся последовательные восходящие точки минимума и через них проводится линия. В каждой книге по техническому анализу этому подходу посвящается целый раздел.

    Хотя реально строить стратегию и торговать по линиям трендам невозможно. Это связано с тем, что линия строится уже на истории цены. По мере развития движения цены она будет как ускоряться, так и замедляться.

    Пока инвестор будет ждать 100% сигнал на вход, то тренд к этому времени заканчивается.

    Есть также такое понятие, как истинные линии тренда. Они подробно описаны в книге «Межрыночный технический анализ» (автор Мэрфи).

    Волны Эллиотта. Краткий обучающий курс

    Описание видео:
    Краткий курс по Волновой теории Эллиотта.\nКонтактный адрес для прохождения индивидуального курса обучения teveel@mail.ru

    2.2. Индикаторы и осцилляторы

    С массовым появление компьютеров важную роль в техническом анализе стали приобретать индикаторы. Их на данный момент столько, что и не перечислить. Есть трендовые, есть осцилляторы, есть основанные на объемах и т.д. Но идеального пока никто не придумал и никогда не придумают.

    Каждый индикатор (осциллятор) строится всего лишь на пяти значениях, которые доступны каждому трейдеру для просмотра:

    • Цена открытия
    • Цена закрытия
    • Максимум
    • Минимум
    • Объем

    Разница между индикатором и осциллятором

    Считается, что осцилляторы строятся в отдельном окне и их основная задача показывать «перегретость» рынка. Они не предназначены для определения трендов в отличии от индикаторов.

    Главная идея торговых стратегий на индикаторах опирается на их показания. Есть понятие «перекупленность» и «перепроданность». Если какой-то осциллятор вошел в эту зону, то аналитики будут советовать открывать позиции в противоположную сторону. Иногда это будет давать плюс, но иногда и минус.

    Классическими осцилляторами принято считают:

    Классическими индикаторами считают:

    Пример графика с индикаторами

    2.3. Свечной анализ (японские свечи)

    Представление биржевых графиков в виде Японских свечей (баров) является классическим вариантом в техническом анализе. Это огромное и интересное направление для изучения. Есть даже целые книги посвященные исключительно им.

    Японские свечи хороши тем, что показывают сразу 4 основных параметра: открытие, закрытие, максимум и минимум в единицу времени. Этим она является гораздо удобнее, чем линия цены на графике

    На основе Японских свечей строятся «свечные модели» (паттерны). Это графические ситуации на графике, которые являются предвестниками каких-то движений. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движение. Таких паттернов существуют десятки.

    Например, паттерн «звезда Доджи» является предвестником к понижению

    Японские свечи — это прекрасная тема для изучения, но они никогда не смогут стать Граалем. У них много ложных сигналов, поэтому нельзя строить свою торговую систему исключительно на них.

    Чартисты (люди, которые изучают подробно колебания цен) внимательно отыскивают различные графические фигуры на графике. Как показывает практика, поведение цен циклично на рынках, поэтому зачастую история повторяется, рисуя одни и те же графические модели.

    На графиках часто возникают графические модели (особенно на крупных таймфреймах h4 и d). Во время торговли сложно заранее понять, что будет за фигура. Трейдер может проводить анализ лишь по завершению формирования фигуры, а это может быть уже слишком поздно для входа в сделку, т.к. цена ушла далеко.

    Графических моделей придумано очень много. Рассмотрим популярные

    1. Голова и плечи 2. Двойная вершина 3. Вымпел 4. Флаг

    Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

    Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» крайне негативно относится к подобным фигурам. Он уверен, что если строить график на основание подбрасывания монеты, то и в нем можно отыскать подобные фигуры, а значит основывать торговую стратегию на них бессмысленно.

    2.5. Пробой уровней

    Пробои линий сопротивления и поддержки регулярно встречаются на рынках. Большинство пробоев ложные, но истинные могут принести большие деньги. Многие торговые стратегии основаны на пробоях.

    1. Пробой уровня сопротивления 2. Пробой уровня поддержки

    После истинных пробоев следует сильное движения цены в сторону пробоя. На этом можно делать неплохие деньги, но такие ситуации бывают несколько раз в год.

    По статистике самые прибыльными торговыми роботами являются пробойные. Рекомендую прочитать про этот вид стратегий в отдельной статье:

    2.6. Волны Эллиотта

    Теория основанная на волнах Эллиотта носит больше теоретический характер. Главная идея в том, что любое движение на рынке состоит из нескольких фаз. Каждая фаза характеризуется размером движения и временем.

    Причем волна Эллиотта на понижение и на повышение имеют те же самые стадии развития. В свою очередь каждая локальная волна также состоит из маленьких волн.

    В реальных торгах сложно отыскать эти волны Эллиотта, а тем более открывать позиции на основании этих данных, поэтому этим подходом мало кто пользуется. Лишь профессиональные трейдеры в состоянии искать точки входов/выходов по волнам. Новичкам не рекомендую заниматься этой теорией.

    3. Книги по техническому анализу

    Чтобы хорошо разбираться в техническом анализе необходимо прочитать не одну книгу. Благо их очень много по состоянию на 2022 год.

    Рекомендую прочитать следующие книги:

    • Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика (автор Джон Мэрфи)
    • Технический анализ. Полный курс (автор Джек Швагер)
    • Технический анализ от А до Я (автор Акелис Стивен)
    • Биржевые секреты (автор Линда Рашке)
    • Технический анализ (автор Майкл Н. Кан)
    • Межрыночный технический анализ (автор Джон Мэрфи)
    • Метод графического анализа крестики-нолики (автор Томас Дорси)
    • Малая энциклопедия трейдера (автор Эрик Л. Найман)
    • Торговый хаос (автор Билл Вильямс)
    • Учебник по дейтрейдингу (автор Льюис Борселино)

    Технический анализ для начинающих трейдеров: база, подходы

    Технический анализ (ТА) закладывает базовые основы для торговли начинающим трейдерам. Ценовое движение отличается от случайного и представляет собой детерминированный процесс, при котором существует зависимость между прошлым и будущим поведением цены. От умения читать график зависит прибыльность трейдинга.

    Технический анализ — это куда больше, чем просто фигуры

    Трейдинг рассматривает различные подходы технического анализа, каждый из которых отличается собственной методикой прогнозирования.

    Базовые виды теханализа:

    • индикаторный;
    • графический;
    • свечной;
    • определение трендов, ценовых каналов;
    • выделение уровней;
    • использование коррекций и расширений Фибоначчи;
    • волновая теория Эллиотта;
    • уровни квадрата Ганна.

    Продвинутые виды теханализа:

    • кластерный;
    • корреляционный (для арбитражной торговли);
    • исследование объемов (вертикальных и горизонтальных);
    • анализ биржевого стакана и ленты сделок;
    • исследование опционных уровней;
    • анализ моделей временных рядов.

    Особенность ТА — применимость к любым рыночным активам. Форекс, криптовалюты, фондовые индексы трейдеры исследуют, применяя схожие методики. Стратегии торговли могут отличаться (выбор зависит от характера актива), но инструменты ТА, будь то индикаторы Форекс или японские свечи, остаются неизменными.

    Форекс

    Рынок Форекс отличатся высокой волатильностью и повышенной чувствительностью к внешним событиям — валюты активно реагируют на новости.

    Методы теханализа для Форекса:

    • следование трендам, отработка каналов.
    • графический;
    • индикаторный;
    • свечной;
    • анализ опционных уровней.

    Популярной торговой платформой для Форекса стала MetaTrader, в которой представлен широкий спектр технических инструментов.

    Биткоин или другие криптовалюты

    Криптовалютные биржи предоставляют возможность совершения сделок между участниками напрямую, без брокера. Рынок криптоактивов отличаются импульсивностью и продолжительными тенденциями.

    Методы теханализа для криптовалют:

    • торговля по тренду;
    • графический;
    • анализ с помощью индикаторов.
    • объемный;
    • корреляционный;
    • анализ биржевого стакана и ленты сделок.

    Преимущество торговли на криптовалютных биржах: доступ к стакану котировок, появляются дополнительные возможности, например, отслеживание крупных заявок в стакане. Многие биржи (в частности, BitMEX) предлагают кредитное плечо, трейдинг становится схожим по динамике с торговлей Форекс.

    Фьючерсный рынок

    Фьючерс — производный финансовый инструмент, который связан с базовым активом.

    Фьючерсы могут быть:

    • на акции, индексы (например, на акции Сбербанка или на индекс S&P500);
    • сырьевые (на нефть, золото);
    • товарные (на кофе, говядину, апельсиновый сок);
    • валютные (например, на пару USD/RUB, Si).

    Особенность фьючерсов заключается в ограниченном действии контрактов. По истечении сроков сделки автоматически закрываются с перерасчетом в основную валюту (процесс называется экспирация).

    Во время действия по любому инструменту можно проводить неограниченное количество сделок — как на покупку, так и на продажу.

    Внешне торговля схожа с маржинальной (с плечом), активы имеют высокую динамику и относятся к инструментам с повышенным риском.

    На срочном рынке биржи предлагают ETF (Exchange-traded Funds, биржевые инвестиционные фонды), которые имеют схожие с фьючерсами базовые активы, но бессрочные.

    Методы теханализа рынка срочного рынка:

    • графический;
    • свечной;
    • следование трендам;
    • отработка ценовых каналов;
    • исследование уровней;
    • учет объемов;
    • анализ биржевого стакана и ленты сделок.

    Производные инструменты, как правило, отличаются низкой комиссией, чем привлекают спекулянтов (краткосрочных трейдеров).

    Основы технического анализа

    Три главных постулата ТА гласят:

    • в цене заложено все;
    • цены склонны к трендообразованию;
    • история повторяется.

    Суть ТА заключается в прогнозировании курса ценового движения на основе прошлых (исторических) данных.

    Какой вид технического анализа подходит для новичков

    Первое, что необходимо усвоить новичкам, — научиться читать график. Начинающий трейдер должен разбираться:

    • в методах построения графика (линия, свечи, бары);
    • таймфреймах (m1, m5, H1, H4, D1, W1, M1);
    • в основах построения баров (цены открытия, закрытия, минимум и максимум цены);
    • в методах определения тренда;
    • в особенностях определения зон поддержек и уровней сопротивления.

    Подходящий метод — графический анализ.

    Графический анализ

    Графический анализ (ГА) — разновидность ТА, который заключается в визуальном сравнении ценовых движений с базовыми графическими паттернами.

    Выделяют паттерны:

    • продолжения движения тренда;
    • разворотные.

    Трейдер, определяя паттерн на графике, получает прогноз будущего движения.

    Полный курс

    Модели продолжения:

    • треугольники;
    • прямоугольник;
    • флаг;
    • вымпел;
    • клин.

    Модели разворота:

    • голова и плечи;
    • двуглавая вершина;
    • V-образная вершина;
    • блюдце (плоское дно).

    Фигуры трейдер определяет визуальным способом — таймфрейм не имеет значения.

    Голова и плечи

    Самая популярная фигура среди начинающих. Кроме звучного названия (англ. Head&Sholders), фигура голова и плечи имеет высокую вероятность исполнения и хорошо распознается на графиках Форекса и других рынков.

    Составляющие фигуры:

    • левое плечо;
    • правое плечо;
    • голова;
    • линия шеи;
    • возвратный импульс к линии шеи.

    Интерпретация модели заключается в следующем. Допустим, на графике сформировалась устойчивая тенденция вверх (повторяющиеся импульсы размерности левого плеча). Кульминацией движения может быть импульс большего размера (голова), подтверждение разворота — слабость быков, выраженная в меньшем импульсе правого плеча и формировании нового движения с пробоем линии шеи.

    Дополнительным подтверждением изменения тренда и точкой наилучшего входа будут возврат к линии шеи и обратное тестирование. Ожидаемое движение — вниз, от линии шеи на размер головы, стоп лосс — максимум цены на верхушке паттерна.

    Фигура флаг — ценовая консолидация

    Флаг (или наклонный прямоугольник) является одной из явных фигур продолжения тренда.

    Составляющие фигуры:

    • основание флага;
    • полотно флага (консолидация цены).

    При формировании направленного движения с импульсами размерности основания флага тенденция продолжится с выходом из консолидации. Потенциал будущего движения — размер основания, стоп лосс — на уровне верхушки основания.

    Что еще почитать на эту тему

    ГА подробно изложен в книге Джона Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». Автор простым доступным языком излагает основы теханализа, приводит примеры, рассматривает стратегии торговли.

    Другие полезные источники:

    1. Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс».
    2. Т. Демарк «Технический анализ – новая наука».
    3. М. Кан «Технический анализ. Просто и ясно».
    4. С. Б. Акелис «Технический анализ от А до Я».

    Особого внимания заслуживают работы Б. Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле», но тексты рассчитаны на подготовленных трейдеров.

    Советы новичкам

    Четыре важных правила для новичков:

    • торговать по тренду;
    • не забывать ставить стопы;
    • не открывать дополнительные объемы;
    • взвешивать риски.

    Последнее правило наиболее важное. Имея в арсенале кредитное плечо, новички часто злоупотребляют возможностями маржинальной торговли. Следует выработать простую торговую систему с риск-менеджментом, ограничивающим риск на сделку (например, 1 %) и максимальный дневной убыток (например, 5 %).

    Технический анализ для начинающих трейдеров

    Фундаментальный и технический анализ для начинающих трейдеров — обязательные пункты в программе обучения. Все дело в том, что добиться успеха и получить прибыль в торговле на фондовом и валютном рынке можно только в том случае, если участник торгов понимает, в какую сторону и по каким причинам движется цена актива, и как будут развиваться события в дальнейшем.

    Фундаментальный анализ устанавливает связь этого движения с внешними воздействиями, такими как природные катаклизмы, важные политические события, новости мировой экономики. Для понимания этот вид анализа достаточно прост, но сложен для освоения и применения, поскольку для уверенного прогнозирования необходим значительный опыт и учет множества факторов.

    В этом отношении технический анализ, работающий только с ценой торгового инструмента несколько проще. Хотя на первых порах его восприятие может оказаться сложным, прежде всего, за счет применения множества математических методов и алгоритмов. В дальнейшем, использование его методик и технологий станет привычным и поможет стабильно зарабатывать на любых рынках.

    Книги по техническому анализу

    Технический анализ – тема достаточно сложная для самостоятельного изучения. Применяемые в нем модели и методы имеют множество нюансов, которые требуют учета при рассмотрении рыночной ситуации и принятии решений.

    Естественно, те, кто посещает оффлайн или онлайн различные курсы для новичков, предлагаемые брокерами, специализированными компаниями или ресурсами, независимыми трейдерами проходят и обучение техническому анализу, где получают конкретную информацию в обработанном виде.

    Это хороший путь, однако, он связан с необходимостью соблюдать жесткое расписание занятий и, чаще всего, является платным.

    Желающие пройти обучение бесплатно и получить высокий уровень качественных знаний должны ориентироваться на хорошие книги по данной тематике. Таких в Интернете с избытком. Прежде всего, следует обратить внимание на такие, ставшие настоящей классикой труды, как:

    • «Технический анализ от А до Я» Стивена Акелиса.
    • «Технический анализ» Майкла Н. Кана.
    • «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Джона Мэрфи.

    Интересно: CAGR: что это за показатель и как его рассчитать

    Но, к сожалению, далеко не все они излагают информацию столь доступно, как это делает любимой многими серия книг от издательства Диалектика «..для чайников».

    Для новичков, желающих быстро освоить трейдинг с использованием технического анализа, есть отличный вариант – книга Рейтерс «Технический анализ: курс для начинающих».

    Она входит в серию «Reuters для финансистов» и позволяет ознакомиться с началами технического анализа всем желающим, даже не имеющим начального уровня специализированных знаний.

    Скачать книгу в формате pdf можно на множестве сайтов.

    После знакомства с ней гораздо легче будет восприниматься любой, ориентированный на знающих начала технического анализа трейдеров, видеокурс и отличные книги таких специалистов, как Александр Элдер, Билл Вильямс, Томас Дорси, Ральф Элиотт и др.

    Суть технического анализа и его основные положения

    Технический анализ представляет собой особый подход к рассмотрению происходящих на рынке процессов и прогнозированию его поведения в будущем.

    В отличие от фундаментального, который учитывает воздействие внешних факторов, он основан исключительно на изучении поведения цены актива в прошлом. Для трейдера, использующего технический анализ, никакие другие факторы, кроме цены, значения не имеют.

    Основан такой подход на нескольких аксиомах, сформулированных Чарльзом Доу. В настоящее время этот вид анализа использует три главных постулата:

    • Цена учитывает все. Это означает, что динамику поведения цен определяет все множество данных и факторов – спрос и предложение, экономические новости и политические события. Соответственно, ни в каких дополнительных сведениях трейдер не нуждается – все прогнозы можно сделать, только анализируя цену.
    • На рынке существуют тенденции (модели, тренды). Цена движется не хаотически, а имеет определенную логику поведения. Соответственно, распознавая такие модели, участник торгов может с высокой долей вероятности получить достоверный прогноз.
    • История повторяется. Существует высокая доля вероятности, что однажды сложившаяся в определенных обстоятельствах модель, при похожих начальных данных будет реализована вновь. Поиск такой модели и использование ее для совершения операций на рынке и является целью технического анализа.

    Плюсы и минусы ТА

    Такое понимание технического анализа определяет его основные достоинства и недостатки.

    К достоинствам способа относятся:

    Интересно: Эквити (equity) на Форекс: как использовать этот показатель

    • Универсальность — одинаковые подходы и математический аппарат могут быть использованы для любых рынков и активов – торговли акциями, сделок на рынке Forex, работы с бинарными опционами и фьючерсными контрактами и т.д.
    • Объем фактических данных — анализ может проводиться на всей доступной истории торгового инструмента, позволяя получить максимально жизнеспособные модели, работающие в течение длительного времени.
    • Разнообразие инструментария — для обработки данных могут быть использованы любые доступные методы, от строгих математических соотношений до вероятностных и других инструментов, например из области статистики, теории нейронных сетей и др.
    • Простота использования — после разработки соответствующих алгоритмов расчетов применять их и пользоваться результатами их работы может практически каждый трейдер.
    • Точность – в работе используются только фактические данные, причем транслируемые в реальном времени или с малой задержкой.

    Взгляд на Волны Эллиота

    Описание видео:

    Существенные недостатки технического анализа:

    • При интерпретации результатов анализа невозможно избавиться от субъективных факторов – каждый трейдер делает собственные выводы.
    • Со временем поведение масс участников торгов подвергается изменениям, из-за чего некоторые модели утрачивают актуальность и появляются новые.
    • В результате технического анализа можно говорить только о вероятности развития событий, но утверждать, что такое поведение цены будет непременно иметь место, невозможно.

    Кроме того, нельзя забывать, что усложнение алгоритмов и методов анализа требует применения мощных вычислительных систем, а точность и оперативность поступления информации имеют первостепенное значение.

    Виды и инструментарий технического анализа

    Трейдеру, решившему использовать в работе технический анализ, необходимо знать его основные виды. До недавних пор выделяли только:

    1. Графический.
    2. Индикаторный.

    Первый основан на построении (поиске) на графике цены по определенным правилам графических объектов:

    • Трендовых линий, отражающих направление развития тенденций.
    • Уровней поддержки и сопротивления, на которых проявляется особое поведение инструмента (используются различные методы, в том числе Фибоначчи, Ди-Наполи, Ганна и пр).
    • Ценовых каналов (в том числе, динамических, например регрессионных) в которых происходит движение цены.
    • Распознавание паттернов и их подтверждение.

    Индикаторные методы используют математические обработки исторических котировок, в результате применения которых движение ценового графика преобразуется к определенного вида кривым. Они получили название индикаторов. Индикаторы имеют характерные точки и участки (зоны), а поведение их более прогнозируемо. На основании их поведения трейдер делает прогноз поведения цены.

    Интересно: Форекс-стратегии на основе индекса доллара DXY (USDX)

    В настоящее время разработаны тысячи различных индикаторов, большинство из которых можно отнести к следующим видам:

    • Трендовые, отражающие появление и развитие тенденций.
    • Осцилляторы (опережающие, дифференцирующие), на основании поведения которых можно сделать выводы об изменении направления движения цены.
    • Индикаторы объема.

    Поскольку анализ индикаторов производить значительно проще, на их основе легко создать стройную торговую систему.

    В настоящее время с увеличением мощностей вычислительной техники, используемой для анализа рыночной ситуации, арсенал методов технического анализа пополняется. Кроме графического и индикаторного современный трейдер может использовать

    Основы волновой теории Эллиотта

    Описание видео:
    Волны сами по себе НЕ являются стратегией. Чтобы грамотно и прибыльно торговать нам необходимы обоснованные оценки рынка и их выражение в виде индикаторов Билла Вильямса.\n\nМоя страница VK http://vk.com/fxcoach\ne-mail: fxcoachtrader@gmail.com\nСайт www.fxcoach.ru
    • Статистические и вероятностные методики.
    • Теорию и методы нейронных сетей, в том числе достаточно сложных.

    Большинство методов перестало существовать в чистом виде. В сети появилось множество разработок (индикаторов) для различных терминалов, которые реализуют, например, построение уровней Фибо или каналов регрессии в реальном времени.

    Словом, технический анализ превратился в мощный, доступный каждому инструмент.

    Более того, поскольку правила торговли с использованием методов технического анализа значительно проще поддаются формализации, появилась возможность создания механических торговых систем (МТС). Такие «торговые роботы» могут заключать и сопровождать сделки без участия человека. Это позволят обеспечить строгое выполнение правил стратегии, убрав субъективный фактор.

    Основной их проблемой (точнее, проблемой их разработчиков) остается точная идентификация моделей поведения цены и изменяющаяся со временем реакция рынка на различные наборы факторов.

    Технический анализ становится тем инструментом, который поможет новичку ориентироваться в непростой рыночной ситуации.

    При этом, кроме понимания поведения цены, он даст возможность формализовать на более понятном уровне правила торговых систем.

    А даже относительно простая стратегия, предсказывающая с высокой вероятностью развития, при минимуме сделок и уровне риска принесет ощутимую реальную прибыль.

    Технический анализ

    Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

    А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

    Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

    Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

    На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

    Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

    Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

    Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

    Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

    История технического анализа

    Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

    В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

    В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

    Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

    Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

    В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день.

    Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор.

    За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

    Индустрия

    Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер.

    В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

    Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

    Основы технического анализа

    Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

    • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
    • цена всегда движется в трендах;
    • история повторяется.

    Давайте по ним пробежимся.

    В цене заложено все

    В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

    Технический анализ фондового рынка как способ получения прибыли

    В данной статье мы рассматриваем один из столпов торговых моделей поведения трейдера – технический анализ фондового рынка. Говорим о важности этого явления для достижения максимальных прибылей, а также об используемых здесь технических новинках.

    Разрушение трендов

    На фондовом рынке ситуация порой приобретает самые неоднозначные обороты. Котировки могут выдать настолько неожиданные показания, что приводят к банкротству целых компаний, не говоря уже об отдельных инвесторах.

    Возникновение разнообразных трендов на фондовом сегменте только подливает масла в огонь.

    Сегодня растут акции высокотехнологичных компаний, завтра взгляды инвесторов устремятся в сферу нанотехнологий, послезавтра еще куда-нибудь.

    В свете таких суждений разумно вспомнить знаменитый “Крах Доткомов” – мыльный пузырь, лопнувший на фондовых площадках и повлекший за собой банкротство не только десятков компаний, но и тысяч инвесторов.

    Доткомами называли интернет-компании (от английского dot – точка, точка ком). Появление в конце девяностых нескольких успешных веб-проектов, вылившихся в полноценные компании, заставил тысячи инвесторов по всему миру заняться поиском инвестиций в подобные предприятия.

    Разнообразие тех проектов поражало воображение, от новостных порталов и страниц, где можно заказать пиццу или скачать фильм, до полноценных аукционных площадок, занимавшихся торговлей во все возможные страны мира.

    Многие из них были копиями друг друга, и даже опытные трейдеры, которые проводили фундаментальный и технический анализ данной отрасли в итоге сдавали под общим натиском и вливали свои инвестиции в ту сферу, которая быстро раздулась, сделав основателей миллиардерами.

    А потом также быстро лопнула, лишив последней рубахи не только инвесторов, но и всех рабочих, которые потеряли свои места в результате краха. Лишь немногие успешные проекты, построенные в назревшем недоверии к Интернету смогли дойти до наших дней как успешные компании – PayPal, Ebay, Amazon, Yahoo и некоторые другие.

    Необходимость исследовательской работы

    Глядя сквозь призму прошедших годов, мы можем констатировать, что проведенный в то время технический и фундаментальный анализ фондового рынка мог вполне показать исследователю, что эта сфера способна в ближайшем будущем сожрать сама себя.

    Именно те специалисты, что нашли в себе силы провести технический анализ фондового рынка в то время и использовать полученную информацию для пересмотра своих сделок, смогли избежать неприятной участи акционеров доткомов.

    Это яркий исторический пример, который показывает важность предварительного осмотра рыночной ситуации, перед принятием конкретного решения. Ажиотаж, назревший вокруг определенного витка прогресса способен перепутать все ваши мысли и вывести вас на дорогу неверных инвестиций.

    Даже консервативные решения, вроде вложения денег в газовую отрасль, могут сойти на нет, когда мир даст людям возможность получать энергию из других источников. Скажем, вместо природного газа использовать испарения некоторых растений.

    Фирмы, которые сумеют найти новый способ получения энергии взорвут энергетическую отрасль экономики и поставят на уши весь фондовый рынок. Миллиардные вложения, огромные корпорации, светлое будущее. Но что произойдет, если этот бизнес станет таким дорогим, что доставка подобной энергии станет слишком дорогой.

    И людям попросту станет нечем платить за такое удовольствие? Неужели концерны вернутся к торговле природным газом, пропаном, а новый топливный элемент развалится как карточный домик. Не хотелось бы оказаться в такой ситуации тем, кто вложил все свои копейки в технологический прорыв.

    Кто не рискует

    Но были ли предпосылки полагать, что подобные инвестиции обладают гораздо большим риском, чем кажется? Да, если был проведен грамотный технический анализ фондового рынка. На бумаге все казалось идеальным.

    Новое открытие, возможность купить акции по дешевке, интенсивный рост, но затем случилась биржевая катастрофа. Определить такой момент можно было бы детальным изучением основы технического анализа – углубленного осмотра графиков цены на данный продукт и его конкурентов.

    Например, определив, что акции компаний традиционного газа перестали расти, но потребление их продукта остается на том же уровне, дало бы нам возможность понять, что потребители еще не готовы к новому топливу. И консервативное решение в виде обогрева собственного дома природным газом их вполне радует.

    А что если бы вы в этот момент вложились как раз в дешевые акции газовой отрасли? Вот здесь бы вы действительно могли сорвать куш.

    Задача данного примера – показать важность и перспективность такого вида исследовательской работы, как технический анализ фондового рынка.

    Этот откровенно дешевый метод работы доступен каждому трейдеру, при наличии у него необходимых котировок и истории развития динамики того или иного актива.

    Важно понимать, что овладение таким инструментарным навыком гораздо сложнее, чем скажем, написание реферата на эту тематику, но может быть невероятно полезным при практической деятельности трейдера на фондовой платформе.

    Грани анализа

    Основные элементы необходимые для овладения навыком изучения и исследования представляют собой набор компьютеризированных инструментов, с помощью которых инвестором могут быть проанализированы показатели тех или иных акций, интересных ему.

    Технический анализ фондового рынка – это исследовательский метод. Он представляет собой прогнозирование движения курса котировок определенного актива посредством внимательного наблюдения за данными, генерируемыми рынком.

    Обучение форекс. Волны Эллиотта. Обучающий курс для новичков. Разметка. Урок-5

    Описание видео:
    По просьбе подписчиков. Учимся делать разметку волн по Эллиотту. Урок — 5.\nКонтактный адрес для прохождения индвидуального курса обучения teveel@mail.ru

    Непосредственная информация о цене конкретного рынка, в большинстве случаев, и является основным видом требуемой информации анализируемой технически подготовленным аналитиком. Либо при использовании компьютерного программного обеспечения.

    За основу может быть использован любой аналитический метод (фундаментальный и технический анализ). Но выведение точечных показателей относительно числовых значений становится главной задачей именно технической стороны вопроса.

    Ральф Эллиот. «Закон волн». Глава 1.

    Описание видео:
    Аудиокнига. Все главы в плейлисте:\nhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLO2lY8WHRvmXJsO-yDAluX-wgf7fxvrIc

    Придерживаться основы, которая является методологией с отслеживаемыми показателями цен на определенном периодом временном отрезке.

    Базисная формула

    Базисная формула, заключающая в себе всю модель рассматриваемого метода прогнозирования, состоит в том, что движение котировок рынка в будущем должно быть коррелируемым в его движение на прошлых временных отрезках.

    Таким образом, трейдеры принимают свои решения на основе предсказуемого тренда (направления) курса котировок интересующих акций и облигаций (анализируя прошлые тренды).

    И это, в свою очередь, оказывает влияние на поведение реального курса.

    Подобный тип исследовательских изысканий должен проводиться на выдаваемых биржей графиках, которые могут отображаться в терминалах. А также на информационных порталах.

    Будь то мониторы биржи в реальном времени, либо соответствующие графики новостных сайтов и других информативных ресурсах.

    Какие паттерны волны Эллиотта лучше торговать? | Торговый Хаос НЕ по книжкам

    Описание видео:
    Когда вы будете готовы вот 4 способа, как я могу вам помочь получать прибыль на финансовых рынках:\n\n1️⃣ Подпишитесь на мой Телегерам-канал\n\n✅ здесь я рассказываю о своих сделках\n✅ делюсь мнением по различным торговым инструментам в реальном времени\n✅ даю полезные рекомендации о том, как вы можете улучшить свою торговлю\n\nПерейдите по ссылке, чтобы подписаться https://tlgg.ru/FX_Coach\n\n2️⃣ Скачайте чек-лист \»5 правил для входа с дивергентного бара\»\n\n✅ вы получите руководство по определению дивергентного бара\n✅ сможете на примерах понять как это работает\n\nПерейдите по ссылке http://fxcoach.ru/chek-list/\n\n3️⃣ Запишитесь на мой бесплатный мастер-класс “Как делать на бирже от 50% в год, если вы наемный работник или предприниматель?”\n\nИз мастер-класса вы узнаете\n\n✅простою и понятную систему отработки навыка входа в рынок, для получения первой прибыли\n✅как решить проблему нехватки времени, если трейдинг для вас не основной вид деятельности\n✅как не пропускать торговые сигналы, если вы заняты\n✅как спланировать торговлю, чтобы избежать эмоций и стресса\n\nПерейдите по ссылке http://fxcoach.ru/\n\n4️⃣ Запишитесь на бесплатную консультацию. \n\n➡️ В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией, выявлю ваши проблемы в трейдинге и составлю для вас план дальнейших действий, который вы сможете внедрить самостоятельно и получить первые результаты уже в течение нескольких дней. Если вам будет нужна моя дальнейшая помочь, я расскажу вам, как ее можно получить в моей коучинговой программе. \n\nПерейдите по ссылке, чтобы записаться на консультацию http://bit.ly/2Hv7p7b\nили напишите письмо на адрес info@fxcoach.ru с темой “Консультация”\n\n#волныэллиотта #биллвильямс #торговыйхаос

    Это объясняет популярный стереотип о трейдерах и инвесторах как людях, которые регулярно только и делают, что пялятся в экраны гаджетов.

    Инструменты анализа

    Непосредственными инструментами, применяемыми для изучения и систематизации определенных компонентов используемой торговой модели являются:

    • Определяемая линия тренда. Торговля по этой линии крайне важна для некоторых из возможных к применению стратегий трейдинга. Задача – показывать направление движения линий и появившиеся в данный момент “бычьи” либо “медвежьи” тенденции.
    • Уровни поддержки и сопротивления. Это условные линии, определяющие максимальную и минимальную лигитимную цену в данном тренде на определенном отрезке времени. Необоснованное пробитие ценой отрезки ведет, как это часто бывает, к отскоку цены в номинально верное русло. А значит грамотная работа по данным линиям способна дать торговцу возможно заключить сразу несколько положительных контрактов.
    • Геометрические фигуры. Также не визуализируемые отметки на графиках, образуемыми появлением ценовой отметки в том или ином месте. Проведения условных отрезков между точками позволяет торговцам разглядеть “паттерны” .
    • Трендовые индикаторы. Программное обеспечение, графически выражающее то или иное поведение тренда пост-факт. А значит используется для закрепления знаний об обнаруженном трендовом движении. И, соответственно, позволяющее удостовериться, подтвердить те или иные ситуации для заключения контрактов.
    • “Предсказывающие” индикаторы класса осцилляторов. Популярные индикаторы, работающие по принципу прогнозирования движения ценового графика. Задача осцилляторов состоит в изучении и исследовании получаемых от линии данных и выводе, на их основе, собственного прогноза на движение. А также сообщение этого вывода трейдеру, посредством выдачи сигнала. Сигнал может быть изображен как пересечение линий осциллятора, так и банальным программным сигналом.
    • Программы для технического анализа фондового рынка. Весьма объемный класс программного обеспечения, задачей которого также является аналитика текущих рыночных ситуаций и прогнозирование будущих. Программы для технического анализа фондового рынка имеют неоднозначную репутацию, но все же пользуются большой популярностью, особенно среди неопытных торговцев. В эту категорию можно включить такой софт, как VolFix, Multicharts, Fibonacci Trader и масса других, заточенных не только под фондовые рынки, но и под терминалы MetaTrader4, используемые на Форекс.

    Индикатор развития инвестора

    Фундаментальный и технический анализ, как главный секрет успеха многих инвесторов, требуют большого уровня личного вмешательства.

    Речь идет не только о самой модели, в которой вы управляете компьютерными программами для получения как можно больше объема данных, но и о навыках личного и точного осмотра графиков и котировок.

    Это надо для вынесения конкретного и точного мнения, способного стать основной почвой для будущей успешной инвестиции.

    В данной ситуации на вас ложится ответственность за собственные действия, которые в случае не рационального подхода, способны обернуться крупными финансовыми потерями как для вас, так и для вашей семьи. Поэтому, помимо непосредственной покупки акций, облигаций и других ценных бумаг и активов на бирже, задачей трейдера становится еще и регулярное развитие и самосовершенствование как профессионала.

    Здесь на помощь приходят книги по техническому анализу, коих, благо, собралось достаточно и многие из них представляют собой очень интересные и полезные труды опытных инвесторов, сумевших завоевать не только золото на торговых биржах, но и лояльность среди благодарных читателей их литературных трудов.

    Полезные книги

    Вот небольшой список, ознакомиться с которым мы вам рекомендуем прежде, чем совершать крупные инвестиции:

    • Александр Элдер “Как играть и выигрывать на бирже”.
    • Билл Вильямс “Торговый хаос”.
    • Эрик Л. Найман “Малая энциклопедия трейдера”.
    • Гэри Смит “Как я играю и выигрываю на бирже”.
    • Томас Дорси “Метод графического анализа крестики-нолики“.
    • Стив Нисон “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.
    • Ральф Эллиотт “Закон природы. Секрет вселенной”.
    • Джон Мэрфи “Техническое исследование фьючерсных рынков: теория и практика”.

    Среди данного списка, особенно хочется отметить таких авторов как Б.

    Вильямс – основателя теории фракталов, популярного метода торговли на быстрых рынках, который позволяет торговцу принимать скоростное решение без использования громоздких подручных средств.

    А также Стив Нисона – пожалуй, главного популяризатора графической модели “Японские свечи”, знакомой всем концепции, изучение и осмотр которой ежедневно делает миллионы людей богаче.

    Надеемся, что с помощью данной статьи вам удалось понять необходимость освоения навыков анализа для каждого человека, чья материальное благосостояние сконцентрировано на работе с биржевыми активами. Приведенный список книг, уверены, поможет вам разобраться во всем более детально, а ваше личное желание и удача не дадут вам остановиться на пути к финансовому успеху.

    Технический анализ фондового рынка за 5 минут

    Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. Технический анализ фондового рынка применяется активными трейдерами для определения преимущественного настроения биржевых игроков, или, если вам так понятней, уровней спроса и предложения по определенной акции.

    Это делается для того, чтобы знать, в какую сторону торговать: покупать, продавать или оставаться при своих. Активный трейдер верит, что текущая и бывшая цены учитывают всю информацию по рынку, поэтому не стоит сильно углубляться в фундаментальные показатели.

    Все можно увидеть, просто посмотрев на график, который является основным инструментом, представляющим технический анализ фондового рынка.

    Откуда все пошло?

    Технический анализ принято разделять на восточный и западный (традиционный). Первый является более старым и берет свое начало с Японии. Здешние трейдеры представляли динамику цены в виде свечей и далее производили их анализ.

    Торговля по волнам Эллиота! Практика!

    Описание видео:
    ►► http://trader-profi.ru/breakout — Мощная и надёжная торговая форекс стратегия Breakout!\n►► http://trader-profi.ru/scalper-pro/ — Скачайте мощную, высокоточную Forex стратегию, приносящую сотни пунктов профита! По системе можно разгонять счета!\n\nВСТУПАЙТЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕЙДЕРСКИЙ КЛУБ \»ЮПИТЕР\» И ВЫ СМОЖЕТЕ:\n* познакомиться с самыми известными трейдерами и обсудить с ними ваши идеи;\n* составить свой индивидуальный план развития как трейдера на 2016 год;\n* получать от экспертов прогнозы и сценарии поведения рынка весь год;\n* подобрать свой максимально профитный набор инструментов;\n\nВ данном видео профессиональный трейдер Роман Павелко поделится свои практическим опытом торговли по волнам Эллиота! Роман один из лучших волновиков в СНГ!\n* Вы узнаете как грамотно выбирать инструменты для торговли;\n* поймете в какой фазе находится рынок и куда его стоит торговать! \n* Узнаете как работать с индикаторами для фильтрации входов. \n* Узнаете Какие условия необходимы профессиональному трейдеру для открытия сделок!\n* Поймете как отделяется одна волна от другой;\n* Увидите логику анализа рынка от профи трейдера!\n* и многое другое!\n\n►► http://fxformula.ru/autosystem.html — Forex ТС + Робот-помощник! Или как выйти на доход 5000$ с депозита в пару сотен?\n\n►► http://fxformula.ru/70-dollarov.html — 1500$ ЗАБИРАЙ БЕСПЛАТНО БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ БОНУС!\n\n►► http://fxformula.ru/500-procentov.html — Бесплатный Вебинар от профессионального трейдера Ивана Коваль Зайцева. Узнайте секреты и фишки от настоящего профи! В настоящее время Иван управляет капиталом в 35 миллионов рублей!\n\n►► http://fxformula.ru/forex-guru/ — Методика западных Гуру трейдинга, зарабатывающих миллионы на бирже;\n\n★★ fxformula@list.ru — По всем вопросам, в том числе правообладателям.

    Более современное представление о техническом анализе фондового рынка было сделано в США Чарльзом Доу еще в 1900 году.

    Основной его постулат, который отличает школу технического от фундаментального анализа, это: рыночная цена учитывает всю биржевую информацию.

    Другими словами, можно, конечно, целыми днями ковыряться в разных формулах и коэффициентах, но вы получите те же результаты, но в более короткие сроки, если изучите график прошлой динамики цены.

    Еще один важный момент, который должен усвоить активный трейдер – история повторяется. Так как краткосрочные колебания цены определяются настроем биржевых игроков, разные поведенческие модели, которые формировали цену в прошлом, могут появляться и в будущем. Это еще один факт в пользу изучения графиков.

    Как производится технический анализ фондового рынка?

    Общую схему мы рассмотрели в статье «Анализ фондового рынка», поэтому освежите свои знания по ней. Если в двух словах, то сначала мы изучаем графики ценовых движений всего рынка, например S&P 500 для США. Основная задача: определить, в какую сторону нужно торговать, то есть во времена экономической нестабильности и слабости нужно продавать, а силы и роста – покупать.

    Далее мы ищем сектор или индустрию, которая проявляет наибольшее влияние на показатели рынка. Ну, и в конце, в каждой отрасли есть акции-лидеры, которые пользуются популярностью среди трейдеров и инвесторов и тянут за собой весь рынок. Именно их нам и нужно торговать.

    Какую первостепенную информацию дают нам графики:

    • Цена – является самым объективным показателем рынка. Она создает графические модели, которые, по сути, являются поведенческими факторами биржевых игроков, повторяющиеся все время. Анализируя их, трейдер имеет четкое представление о направлении движения акций
    • Объемы торгов – второй по значимости элемент графика. Он говорит о ликвидности акции, что является одним из главных факторов при выборе торгового инструмента
    • Спрос и предложение – это причина краткосрочных колебаний цены. В трейдинге существует инструмент, называемый биржевой стакан или Level II. Он состоит из ордеров, которые выставлены возле текущей рыночной цены. Если вы видите, что в стакане больше ордеров на покупку, то спрос на акцию превышает предложение, и скорее всего цена будет расти. Верно и обратное
    • Схождение и расхождение – нарастание объемов торгов должно происходить в сторону основного тренда (схождение). Картина на графике, когда направление движения цены (тренд) не совпадает с ростом объемов, называется расхождением. Это первый звоночек, что тенденция подходит к своему завершению
    • Уровни поддержки и сопротивления – графическое определение спроса и предложения. Возле уровня поддержки всегда существует повышенный спрос (пока он не будет преодолен), а возле сопротивления – предложение
    • Японские свечи – имеют смысл, только если вы используете свечной график. По моему мнению, это самый мощный инструмент, который наиболее детально описывает ценовую динамику.

    Заключение

    Технический анализ фондового рынка, по своей сути, аналогичен фундаментальному, поскольку основная их задача: определится с направлением торгов для получения прибыли. Но они имеют разные подходы.

    Если вам нужен быстрый и мощный инструмент для кратко- и среднесрочной торговли, без использования всевозможных замысловатых формул и коэффициентов, то останавливайтесь на техническом анализе фондового рынка.

    Хотя рано или поздно вы поймете, что в связке эти методы помогут вам быстрее достичь ваших финансовых целей. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

    Теория волн Эллиотта (Elliott Wave Theory) — это

    Теория волн Эллиотта — это математическая теория об изменении поведения общества или финансовых рынков

    Все о волновой теории Эллиотта: видео, книги, статьи о теории волн, информация о советниках и индикаторах волн Эллиотта

    Структура публикации

    Теория волн Эллиота — это, определение

    Теория волн Эллиотта (Elliott Wave Theory) — это математическая теория о развитии и изменении поведения общества или финансовых рынков, которые можно распознать в виде определенных моделей. Ральф Нельсон Эллиотт в своих трудах выделил несколько разновидностей волн, которые постоянно повторяются.

    Теория волн Эллиотта — это математическая теория о том, как поведение общества или финансовых рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. (Пять по тренду и три против тренда).

    Теория волн Эллиотта – это теория, которая говорит о том, как поведение общества или финансового рынка развивается или изменяется, и их можно различить благодаря специальным моделям.

    Теория волн Эллиотта – это разработка известной теории Доу. Она применима для любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.). Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году.

    Теория волн Эллиотта – это один из наиболее известных технических методов анализа и прогноза финансовых рынков. Вызывая жгучий интерес со стороны трейдеров, во многом именно из-за трудностей ее интерпретации, она остается одним из наиболее спорных учений в техническом анализе.

    Теория волн Эллиотта – это одна из многих попыток объяснить поведение рынка с точки зрения математики. Основной принцип этой теории, так же как и у подобных ей заключается в распознавании на ценовом графике определенных моделей, которые время от времени повторяются. Согласно теории Эллиотта, существует восемь волн, которые постоянно появляются на ценовом графике.

    Теория волн Эллиотта — это теория, согласно которой социально-массовое поведение участников биржевой игры проходит стадии экспансии, энтузиазма, эйфории, успокоения, упадка и депрессии.

    История создания Теории волн Эллиотта

    Ральф Нельсон Эллиотт родился 28 июля 1871 года в Мэрисвилле (Канзас). Вначале его трудовая деятельность была связана с организацией бухгалтерского учета, работал он в различных железнодорожных фирмах Мексики. Зарекомендовав себя как грамотным специалистом в организации финансовых потоков, он сделал карьеру. В 1924 г. по предложению Государственного департамента США он даже занимался реорганизацией финансовой системы целой страны (Никарагуа). Находясь на государственной службе, Эллиотт написал свои первые научные труды, они касались организации работы железных дорог и экономического развития Латинской Америки.

    После издания своих первых книг, еще не имеющих никакого отношения к анализу финансовых рынков, Эллиотт принял решение вернуться в США и открыть собственную консалтинговую фирму. В 1929 году он был вынужден отойти от дел по причине развития тропического заболевания, полученного им в Центральной Америке. Это и стало отправной точкой в работе Эллиотта над анализом финансовых рынков. Будучи лишенным возможности заниматься своим привычным бизнесом, он всецело посвятил себя анализу поведения фондового рынка.

    Эллиотту удалось заметить и описать модель развития цены, он заметил, что эта модель все время повторяется с некоторыми вариантами, ему удалось выделить все эти варианты и описать взаимосвязь между ними. Кроме того, он заметил, что одна модель всегда состоит из других, более мелких моделей и сама является частью более крупной модели. Причем, независимо от ценовых и временных размеров формирующихся моделей, все они имеют одинаковые закономерности своего развития.

    Полный курс по Закону волн Эллиотта/Альфред Дж. Фрост, Роберт Р. Пректер. Аудиокнига/Аудио-ФОРЕКС

    Описание видео:
    Аудиокнига/Аудио-ФОРЕКС. Полный курс по Закону волн Эллиотта/Альфред Дж. Фрост, Роберт Р. Пректер. Книга о теории волн Эллиота. Теория применима не только к финансовым рынкам. Работает на FOREX, фондовом и товарном рынках. \nВолны Эллиота один из самых популярных методов прогноза рынков.\nАвторы работы не являются теоретиками: один из создателей книги — победитель чемпионата по трейдингу в 1984 году, в работе использовались счета с реальными деньгами. Создатели предупреждают: сразу теорию Эллиотта не освоить, тем более по отрывочным статьям в интернете, необходимо изучать настоящее учебное руководство, приложить большое количество сил и терпения. Представленное пособие подойдет для серьезной и вдумчивой работы для людей по-настоящему желающих постигнуть законы и тайны волн.\nМатериал, который изложен в этом курсе, — это только начальный этап в непростой теоретической и практической работе трейдера. Каждый, изучивший данный курс, может сам попытаться составить прогноз на любой интересующий его период.\nComprehensive Course on the Wave Principle/A.J. Frost and Robert Prechter Jr. Под общей редакцией Закаряна И.О. Автор перевода: Возный Д.В. 2001 г.\n\nОглавление:\n Введение. Предисловие переводчика\nI Урок 1. Введение в Закон волн\n Урок 2. Тонкости полного цикла\n Урок 3. Основополагающие понятия\n Урок 4. Импульсные волны (Impulse Waves)\n Урок 5. Диагональные треугольники (Diagonal Triangles)\nII Урок 6. Зигзаги (Zigzags)\n Урок 7. Плоскости (Flats)\n Урок 8. Горизонтальные треугольники (Triangles)\n Урок 9. Корректирующие комбинации\n Урок 10. Указание по чередованию\n Урок 11 . Прогнозирование корректирующих волн\nIII Урок 1 2. Формирование каналов\n Урок 1 3. Дополнительные указания\n Урок 1 4. Индивидуальность волн\n Урок 1 5. Практическое применение\n Урок 1 6. Введение в мир Фибоначчи\n Урок 1 7. Г еометрия Фибоначчи\n Урок 1 8. Значение Фи\n Урок 1 9. Фи и фондовый рынок\nIV Урок 20. Введение в пропорциональный анализ\n Урок 21 . Соотношения движущих и корректирующих волн\n Урок 22. Прикладной пропорциональный анализ\n Урок 23. Многократные соотношения волн\n Урок 24. Применение многократного соотношения волн в реальном масштабе времени\n Урок 25. Временные последовательности Фибоначчи\n Урок 26. Волны вековой длины\n Урок 27. Волновая модель вплоть до 1978 года\nV Урок 28. Отдельные акции\n Урок 29. Товары\n Урок 30. Теория Доу, циклы, новости и произвольное блуждание\n Урок 31. Технический и экономический анализы\n Урок 32. Прогноз с 1982 года, часть I\nVI Урок 33. Прогноз с 1982 года, часть II\n Урок 34. Приближение к вершине Главного (Grand) волнового уровня\n Послесловие Что же дальше?\n\nЗакон волн Эллиотта по праву считается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга. Достаточно сказать, что один из весьма титулованных авторов данного курса в 1984 году стал победителем Чемпионата США по трейдингу с реальным денежным счетом и установил рекорд, не побитый до сих пор.\nК сожалению, те обрывки пересказов отдельных глав этого курса, которые встречались мне в Интернете, дают весьма общее представление о теории Эллиотта с весьма сомнительным применением ее на практике. Теперь каждый сам сможет оценить и фундаментальное, и прогностическое значение Закона волн Эллиотта, внимательно прочитав данный курс до конца. Наскоком этот предмет не одолеешь.\nСложность самого перевода заключалась в новизне темы для русскоязычного населения. Многие понятия, которые используются в данном курсе, еще не имеют устоявшихся значений в русском языке. Поэтому такие варианты перевода отдельных терминов дополнены исходными значениями на родном языке авторов.\nПодобных примеров в современной жизни немало. Например, до сих пор повсеместно используют несколько вариантов названий общеизвестных значений: Internet, World Wide Web, Интернет, Инет, Всемирная Паутина, Сеть, вебсайт, веб-дизайн и т.д. Или другой пример — «transaction». Одни говорят «транзакция», другие — «трансакция». Неплохо написал об этом коллектив переводчиков в предисловии к книге Б. Гейтса «Бизнес со скоростью мысли»:\n«Формирование терминологии всегда отстает от технического прогресса: вначале люди изобретают колесо, а уж потом его называют. Причем названия с течением времени часто меняются. Несколько лет назад мне попался текст, описывающий \»клеточные телефоны\» (cellphone*), — теперь это может вызвать только улыбку: кто же не знает, что эти телефоны называются \»сотовыми\»?»\nЧтож, время все расставит на свои места.\nИсходный текст изобилует распространенными и вложенными сложноподчиненными предложениями — таков стиль авторов. В своих пояснительных примечаниях (*) я использовал материал, выходящий за рамки данного курса, но представленный авторами и их сподвижниками в других публикациях.\nДмитрий Возный.\n\n\nПоддержать канал: Сбербанк карта Мир: 2202 2004 6080 4360 Яндекс-деньги: 410011809976789

    В 1934 году Эллиотт представил свой метод на суд Чарльзу Коллинзу, известному финансисту того времени. Изучив предложенную Эллиоттом концепцию, Коллинз предложил совместную работу над книгой, которая вышла в свет в 1938 году и называлась «Закон волн». Последующие 12 лет изучения графиков изменения биржевых цен привели к выходу в свет в 1946 году книги «Закон природы — секрет Вселенной», которая, являясь «венцом творения Р. Эллиотта», может считаться отправной точкой в развитии и применении теории волн к анализу не только графиков биржевых цен, но и всех процессов, связанных с массовой психологией, включая историю развития человеческого общества вообще.

    Введение в волновой анализ, «Закон природы»

    В чем же заключалось открытие, сделанное Ральфом Нельсоном Эллиоттом? Он сделал вывод, что траектория движения рыночных цен выглядит следующим образом:

    1. Любое трендовое движение состоит из пяти волн, которые включают три движущих (импульсных) волны, направленных в сторону основного тренда, и две коррекционных, направленных в противоположную сторону. Волны этого участка он обозначил цифрами 1, 2, 3, 4, 5.

    2. После завершения описанной выше структуры трендового движения следует коррекция этого движения, которая состоит из трех волн, две из которых движущие и одна коррекционная. Волны этого участка Эллиотт обозначил буквами А, В, С. Здесь, конечно, не все так просто, встречаются различные варианты и отклонения от приведенной ниже модели, однако их (этих вариантов и отклонений) конечное число, все они имеют общую базовую структуру, а принципы и закономерности их развития будут рассмотрены в следующих разделах.

    Причем, с точки зрения Эллиотта, вывод получился столь всеобъемлющим, что можно было применять эту модель для анализа всех рынков, всех времен и народов. Эллиотту пришлось выделить большое количество вариантов развития данной модели и сочетаний отдельных волн внутри каждого варианта. Однако, как уже было сказано, количество вариантов и сочетаний оказалось ограниченным, это позволило утверждать, что открыта некоторая естественная закономерность в изменении биржевых цен, да и вообще всех процессов, связанных с массовой психологией. Т.к. эта книга в первую очередь посвящена биржевым спекуляциям, то я постараюсь более не возвращаться к вероятному вселенскому смыслу закона волн Эллиотта.

    Вторым важным выводом Эллиотта было утверждение, что все волны внутри себя состоят из других, более мелких волн (т.е. имеют точно такую же внутреннюю структуру, как и вся модель) и, в свою очередь, принимают участие в формировании точно такой же модели большего временного и ценового масштабов. Т.е. представленная на рисунке 1.1.1. модель приобретает следующий вид:

    Видя перед собой эту схему, легко предположить, как цена будет развиваться далее. Правильно, восходящее движение продолжится, пока не будет сформирована необходимая структура колебаний (набрано количество смен направления движения), и мы не увидим еще две восходящие волны, по структуре аналогичных первой, представленной на графике. Эти волны должны отвечать некоторым требованиям, описанным в Главе 2 настоящего методического пособия. Потом, законченный импульс снова станет первой волной, после него сложится трехволновая коррекционная модель, которая займет место волны 2 большего масштаба и т.д. Вот вам и спираль, угаданная древними философами и определяющая цикличность развития мировых финансовых рынков.

    «Но в таком случае цены всегда растут», — скажете Вы, и будете правы — тренд на фондовых и товарных рынках всегда направлен вверх. Объяснения этому очень просты: если говорить о товарных рынках, то рост цен связан с инфляцией и ростом спроса на основные товары при ограниченных возможностях производства (например, нефть или металл). Если же говорить о фондовом рынке, то здесь все не так однозначно. Отдельные компании появляются, работают, разоряются и исчезают, цены на их акции подвержены влиянию многих факторов, не связанных с рынком в целом. Однако, если говорить о фондовом рынке как об индикаторе состояния экономики страны (здесь необходимо рассматривать фондовые индексы, такие как DJ, индекс РТС и др., а не акции отдельной компании), то наличие на нем глобального нисходящего тренда приведет к исчезновению данного государства по причине финансового краха. Истории известны примеры исчезновения целых цивилизаций, однако ситуации такого рода не пригодны для финансовых спекуляций, т.к. деньги нельзя есть. Следовательно, не стоит рассматривать их при планировании торговых стратегий. Во всех остальных случаях экономика страны работает, предприятия получают прибыль, их активы растут, значит, акции дорожают.

    Forex в этом смысле имеет свою специфику, цена на нем не определяет стоимость конкретного материального актива, а является лишь соотношением стоимости двух валют. Следовательно, если предположить на рынке Forex наличие глобального тренда, то рано или поздно одна из валют, участвующих в формировании валютной пары, обесценится до нулевой отметки. Такое обесценивание не может быть связано с объединением денежных систем по принципу Евросоюза, а будет свидетельством или основанием для краха финансовой системы целого государства и исчезновения последнего, как это произошло с Советским Союзом. Вариант исчезновения США или Великобритании, или любой другой страны -участницы рынка Forex в ближайшей перспективе представить сложно, поэтому Forex скорее «флэтовый» рынок (рынок, глобальный тренд на котором горизонтальный). Кроме того, Forex в сегодняшнем своем состоянии существует относительно недавно, всего лишь с 1971 года, поэтому, с точки зрения глобальных закономерностей своего развития в рамках Волновой теории Эллиотта, изучен пока слабо (просто нет необходимого количества данных). Впрочем, для принятия конкретных торговых решений не требуется точно знать глобальные закономерности развития волновых моделей на рынке Forex, достаточно пользоваться локальными моделями, а закономерности их развития ничем не отличаются от классических, описанных Р. Н. Эллиоттом.

    Для эффективности любого метода необходимо, чтобы в нем была заложена какая- либо идея, априори не подвергаемая сомнению, аксиома, если хотите. Такой идеей в волновой теории является строгое соответствие волновой структуры базовым принципам. Очень часто под базовыми принципами понимается соотношение длин или длительностей волн в волновой модели, на мой взгляд, такой подход в корне неверен, двигаясь по этому пути, аналитик сбивается на описательную работу. Т.е. он пытается описать и сравнить на основе внешних признаков одинаковые по сути, но неповторимые по форме предметы и процессы. Это все равно, что сравнивать облака, синоптики давно разбили их на группы и систематизировали по сути, но попробуйте найти на небе два одинаковых облака.

    Так же работает и волновая теория: нет двух одинаковых по размерам и срокам формирования волн, но их внутренняя сущность (внутренняя структура) имеет строго определенные рамки. Т.е., аксиомой волновой теории является строгое выполнение рынком структуры колебаний. Иными словами, волна не может закончится, пока не завершена ее последняя подволна, которая, в свою очередь, не может быть закончена, пока в ней не наберется необходимое количество подподволн и т.д. Под структурой колебаний для целей данного методического пособия понимается количество смен направления движения; базовой единицей измерения является однонаправленное колебание (движение рынка без изменения направления). Учтите, что каждый вид волны состоит из более мелких волн со строго определенной внутренней структурой каждой из них, если эта структура не выполнена, то волна не может считаться завершенной. Если что-то в развитии рынка не соответствует базовым представлениям о необходимой структуре, то Ваше понимание развивающейся волновой модели неверно.

    Возможно, какие-то вещи пока не поняты Вам, но не пытайтесь понять или осмыслить их сейчас просто запомните сказанное здесь и, читая дальше это методическое пособие, всегда держите в уме эти строки, а понимание придет само собой, вы даже не заметите этого.

    Взаимосвязь волнового анализа и математики Фибоначчи

    Леонардо Фибоначчи Пизанский родился в итальянском городе Пиза в семье торговца и городского чиновника. В молодые годы он познакомился с коммерческой и торговой практикой того времени, кроме родного итальянского языка, овладел французским, греческим, латынью. Когда его отец был назначен таможенным чиновником, Леонардо, помогая отцу, много путешествует по Средиземноморью. Во время своих поездок он изучает науку и культуру посещенных им государств. После одного из своих путешествий в Египет он опубликовал свой знаменитый труд под названием «Liber Abacci» («Книга исчислений»). В нем была описана десятичная система исчисления, до того времени неизвестная в Европе. Позднее эта система стала использоваться повсеместно и вошла в историю как индо-арабская.

    Леонардо Фибоначчи был величайшим математиком своего времени, за свою жизнь он опубликовал три математических труда. Это уже упомянутая ранее «Liber Abacci», изданная в 1202 и переизданная в 1228 году, «Practica Geometriae».

    Заслуги Леонардо Фибоначчи, безусловно, велики, но математика не является предметом нашего изучения. Основной предмет нашего интереса — это числовая последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д., которая была описана в его первой работе. Последовательность эта была получена в результате решения математической задачи: «Сколько пар кроликов, помещенных в замкнутое пространство, можно получить за один год от одной пары кроликов, если каждая пара приносит каждый месяц, начиная со второго, новую пару?». Решением задачи и является приведенная выше числовая последовательность. Первые два месяца остается одна пара, на третий месяц она приносит потомство и становится две пары, на четвертый месяц в размножении по-прежнему участвует только первая пара, которая приносит еще одну пару кроликов. Теперь их уже 3 пары. Со следующего месяца еще одна пара вступает в размножение, теперь количество кроликов увеличивается на две пары, пар становится 5 и т.д. Получается, что каждый следующий член последовательности равняется сумме двух предыдущих, т.е. последовательность можно продолжать до бесконечности. Если рассматривать прямое и обратное отношение соседних членов ряда Фибоначчи, то с увеличением порядкового номера исследуемой пары мы получим математическую функцию:

    Прямые и обратные соотношения любых членов ряда Фибоначчи аналогичным образом стремятся к соотношениям такого рода. Так, например, отношение а(п)/а(п-2) примерно равно 2,618, а обратное ему отношение 0,382 и т.д. Многие из этих соотношений присутствуют на рисунке 1.2.З., отражая пропорции строения человеческого тела.

    Правило золотого сечения математики Фибоначчи

    Собственно, ряд Фибоначчи интересен нам как первая открытая числовая последовательность, отражающая правило золотого сечения. Благодаря открытию такой последовательности мы сейчас и говорим о Леонардо Фибоначчи.

    Само же правило золотого сечения известно людям с древних времен. В общем виде оно гласит: деление отрезка на две части отвечает требованиям золотого сечения, если большая часть относится ко всей длине отрезка так же, как меньшая часть относится к большей. Фигуры, отвечающие требованиям золотого сечения, всегда считались совершенством формы, хотя они и не отличаются симметрией. Пример деления отрезка по правилу золотого сечения приведен на рисунке 1.2.1.

    С точки зрения арифметики, выполнение правила золотого сечения возможно только при условии, что каждое из отношений равняется числу «фи» — 0,618033. Это число так же, как и число «фи», не имеет последнего знака после запятой. Данное обстоятельство указывает на недостижимость совершенства, т.е. человеку не под силу идеально разделить отрезок на две части по правилу золотого сечения или построить квадрат, по площади равный кругу (куб по объему равный шару). Число «фи» обладает еще одной интересной особенностью — у него есть пара — 1,618033. (число антипод), это единственная в арифметике пара чисел, являющихся абсолютными антиподами, т.е. если единицу разделить на 1,618, то мы получим 0,618, и наоборот, если единицу разделить на 0,618, то мы получим 1,618.

    Свойства золотого сечения создали вокруг этого числа романтический ореол таинственности и чуть ли не мистического поклонения. Человек различает окружающие его предметы по форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть продиктован жизненной необходимостью, а может быть вызван красотой формы. Форма, в основе построения которой лежит сочетание симметрии и золотого сечения, по мнению Леонардо да Винчи, способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда состоит из частей, части разной величины находятся в определенном отношении друг к другу и к целому. Принцип золотого сечения — высшее проявление структурного и функционального совершенства целого и его частей в искусстве, науке, технике и природе.

    Считается, что золотое сечение впервые было описано Пифагором (VI в. до н.э.), а он, в свою очередь, позаимствовал его у египтян или вавилонян. В пропорции древних сооружений, храмов, украшений гробницы Тутанхамона соблюдены правила золотого сечения, это указывает, что египетским мастерам они были известны. Французский архитектор Ле Корбюзье нашел, что в рельефе из храма фараона Сети I в Абидосе и в рельефе, изображающем фараона Рамзеса, пропорции фигур соответствуют величинам золотого деления. Зодчий Хесира, изображенный на рельефе деревянной доски из гробницы его имени, держит в руках измерительные инструменты, в которых зафиксированы пропорции золотого деления. В фасаде древнегреческого храма Парфенона также присутствуют золотые пропорции. При его раскопках обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы античного мира. В Помпейском циркуле (музей в Неаполе) также заложены пропорции золотого деления. Модель этого циркуля приведена на рисунке 1.2.2.

    Ученые и мыслители средневековья тоже обращали большое внимание на золотые соотношение, называя его «выражением божественного триединства — бог сын, бог отец и бог дух святой (подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение бога сына, больший отрезок — бога отца, а весь отрезок — бога духа святого)». Исследованием феномена золотого сечения занимались такие величайшие умы, как Леонардо да Винчи, Лука Пачоли, Альбрехт Дюрер (разработал теорию пропорций человеческого тела), Иоган Кеплер (обращает внимание на значение золотой пропорции для ботаники).

    В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг опубликовал свой труд «Эстетические исследования». Он измерил около двух тысяч человеческих тел и пришел к выводу, что золотое сечение выражает средний статистический закон. Деление тела точкой пупа — важнейший показатель золотого сечения. Пропорции мужского тела колеблются в пределах среднего отношения 13:8= 1,625 (обратите внимание — числа из ряда Фибоначчи) и несколько ближе подходят к золотому сечению, чем пропорции женского тела, в отношении которого среднее значение пропорции выражается в соотношении 8:5= 1,6. У новорожденного пропорция составляет отношение 1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году равняется мужской. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела — длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. Собственно говоря, Цейзинг пришел к выводу, что динамика изменения пропорций человеческого тела в полной мере соответствует динамике увеличения численности кроликов. Выводы, сделанные Цейзингом относительно пропорций человеческого тела, проиллюстрированы на рисунке 1.2.3.

    Современные исследования доказали наличие множества математических рядов, обладающих свойствами, аналогичными свойствам ряда Фибоначчи. Исследованием этой проблемы занимался белорусский ученый Э.М. Сороко. В своей книге «Структурная гармония систем» (Минск, «Наука и техника», 1984) он обращает внимание, что хорошо изученные двойные сплавы обладают особыми, ярко выраженными функциональными свойствами (устойчивы в термическом отношении, тверды, износостойки, устойчивы к окислению и т. п) только в том случае, если удельные веса исходных компонентов связаны друг с другом одной из золотых пропорций (т.е. одним из соотношений между членами ряда Фибоначчи или любого другого ряда, обладающего аналогичными свойствами). Это позволило автору выдвинуть гипотезу о том, что золотые соотношения есть числовые инварианты самоорганизующихся систем. Будучи подтвержденной экспериментально, эта гипотеза может иметь фундаментальное значение для развития синергетики — новой области науки, изучающей процессы в самоорганизующихся системах.

    Золотые отношения проявляются повсюду в окружающей природе, они определяют развитие растений и живых организмов. На рисунках 1.2.4. — 1.2.6. приведены соответственно проявления золотых отношений при росте цикория, в строении ящерицы и в форме птичьего яйца.

    Пьер Кюри в начале нашего столетия сформулировал ряд глубоких идей симметрии. Он утверждал, что нельзя рассматривать симметрию какого-либо тела, не учитывая симметрию окружающей среды. Этот вывод приобретает особое значение для аналитиков финансового рынка. Рынок представляет результат, полученный от реализации совокупности решений, принимаемых одновременно миллионами участников. Каждый принимает и реализует свое решение по одному ему известным основаниям, но существующие естественные законы развития массовой психологии неотвратимо придают ему форму золотого сечения. Это выливается в то, что относительные оценки различных рыночных колебаний почти всегда связаны одним из золотых соотношений, полученных при рассмотрении прямых и обратных соотношений членов ряда Фибоначчи с фиксированным сдвигом порядкового номера. Естественно, эти отношения всегда проявляются при сравнении ценовых и временных проекций отдельных волновых моделей.

    Проявление золотых соотношений между ценовыми и временными проекциями волновых моделей подчеркивает естественную природу волновых моделей, которые описывают структуру ценовых колебаний. Однако хочу отметить, что в ВТЭ не заложено четких инструментов, позволяющих заранее определить, каким именно из многочисленных золотых соотношений будут связаны конкретные волновые модели. В ВТЭ есть лишь некоторые возможности для использования вероятных проявлений золотых отношений.

    Еще один аспект, связывающий ВТЭ и золотые соотношения, был отмечен Р. Пректером в книге Р. Пректера и А. Дж. Фроста «Волновой принцип Эллиотта», Москва, Альпина Паблишер, 2001 год. Обратите внимание на рисунок 1.1.2.:

    Сколько волн самого большого порядка представлено на нем? Это волны 1 и 2, одна импульсная и одна коррекционная, т.е. 1+1=2. Теперь опуститесь на порядок глубже и посчитайте более мелкие волны. Вы получите 5 волн в импульсе и 3 — в коррекции, т.е. 3+5=8. Аналогичным образом посчитайте еще более мелкие волны, их 13 и 21, всего 34. Таким образом мы получили классический ряд Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т.д., с развитием модели ряд будет продолжаться.

    Волновая теория как продолжение классического технического анализа

    Из книг о всевозможных методиках анализа финансовых рыков Вам должно быть известно, что различные инструменты анализа часто дают сигнал на вход в рынок примерно на одном и том же участке графика. Причина этого кроется в том, что все они имеют один и тот же предмет изучения — графики изменения биржевых цен, но различные методики. Методы волнового анализа во многом перекликаются с методами классического графического теханализа. Определенным образом построенные линии консолидации дают более четкое представление о перспективах развития рынка. Волновой анализ позволяет заранее определить, будет линия консолидации пробита или произойдет отскок.

    Такие линии консолидации называются сигнальными линиями. Особое значение в волновом анализе приобретают также и горизонтальные уровни консолидации. Построенные по определенным точкам волновой разметки, они либо гарантированно пересекаются, либо наоборот, остаются непреступными, как крепость. Это вытекает из основных принципов развития волновых моделей. Не остались забыты в волновой теории и классические фигуры технического анализа, такие как треугольники, вымпелы, флаги, головы и плечи.

    Треугольники занимают отдельное место, их трактовка в волновой теории значительно более подробна и существенно увеличивает эффективность использования треугольников. В отличие от классического технического анализа, подход, применяемый в волновой теории, позволяет со значительной точностью установить точку завершения треугольника, а также направление пробоя его ограничивающих линий. В отдельных случаях Волновая теория позволяет осмысленно открывать позиции не только по выходу рынка из треугольника, но и в процессе его формирования. Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что это возможно только при достаточном ценовом и временном масштабах фигуры. Грамотное применение волновой теории позволяет использовать в целях извлечения спекулятивной прибыли не только сужающиеся треугольники, но даже такую сложную и нестабильную фигуру, как расширяющийся треугольник.

    Однако далеко не каждый участок графика, с точки зрения технического анализа отвечающий всем требованиям, предъявляемым к треугольникам, может быть признан таковым с точки зрения волновой теории. Требования, предъявляемые к треугольникам в рамках ВТЭ, значительно более строгие, чем требования технического анализа. Такой подход позволяет существенно увеличить надежность принимаемых торговых решений. Типичная ситуация разобрана на рисунках 1.3.1.-1.3.3.

    Обратите внимание, с точки зрения технического анализа — это абсолютно законный треугольник, даже движение рынка после пробоя в полной мере соответствует размерам высоты. А вот как описывает ситуацию волновой анализ:

    Исходя из методов Волновой теории, данный участок ни при каких обстоятельствах не может быть трактован как треугольник, однако сигнал на открытие позиции поступает несколько раньше и требует меньшего размера стопа, чем при использовании классического теханализа. На рисунке 1.3.3. показан тот же участок графика, адаптированный специально для проведения волнового анализа.

    Кроме того, на рисунке 1.3.2. показана линия тренда, которая в Волновой теории называется «сигнальной линией». По завершении импульсной волны эта линия тренда (она строится по точкам окончания 2-й и 4-й волн), обязательно пересекается графиком цены. Причем, метод Волновой теории позволяет с высокой долей вероятности утверждать, будет ли это существенный пробой, или он останется лишь проколом.

    На рисунке 1.3.4. приведен пример, когда техническая и волновая оценки соответствуют сценарию сужающегося треугольника. Однако Волновая теория позволяет контролировать завершение фигуры значительно более четко, да и вход в рынок допускается значительно раньше, с существенно меньшим стопом. Классический технический вход показан стрелкой на самом верху, хотя возможен и чуть более ранний (вторая сверху стрелка), но все равно вход в рынок с точки зрения Волновой теории происходит существенно раньше (самая нижняя стрелка). Таким образом получается, что самый консервативный вход в рынок, с точки зрения Волновой теории совпадает с самым агрессивным входом на основе классического теханализа.

    Также необходимо учитывать, что движение рынка после пробоя линии треугольника в данном случае слегка не достигает верхнего края высоты. Это обстоятельство может не позволить исполниться ордерам, фиксирующим прибыль. Волновая же теория позволяет контролировать движение и отличать возможную коррекцию от существенного разворота. Подробнее этот пример рассмотрен на рисунке 2.1.5.8.

    Во многих случаях лишь применение Волновой теории может уберечь Вас от ошибочного входа в рынок при формировании какой-либо фигуры технического анализа. Особенно это касается разворотных фигур, таких, например, как «голова и плечи». Если Вы внимательно посмотрите на рисунок 1.1.2., то найдете на нем как минимум две таких фигуры, вот они:

    Потенциально аналогичные конфигурации могут формироваться во всех точках завершения импульсных волновых моделей, в момент формирования выглядят они совершенно классически и дают четкие сигналы, но только фигуры определенного масштаба, сформировавшиеся в строго определенных точках, могут принести гарантированный положительный результат. Во всех остальных случаях перспектива положительного исхода выглядит как минимум сомнительной.

    Здесь приведены лишь некоторые примеры более глубокого понимания рынка благодаря применению Волновой теории Эллиотта. Внимательно изучив ее, Вы сами заметите, как все вопросы, имевшиеся у Вас после изучения классических видов анализа рынка, отпадут сами собой. Вы сможете четко определять будущее направление пробоя треугольников, вымпелов и флагов, отличать эффективные разворотные фигуры от ложных, стойкие линии консолидации от гарантированно пробиваемых в данной рыночной ситуации. Но, несмотря на все озвученные преимущества, ВТЭ лишь один из многих методов анализа графиков биржевых цен, который не несет в себе абсолютной истины, но дает возможность чувствовать себя на рынке «в своей тарелке». И лишь внимательное ее изучение и правильное применение позволяет извлекать существенную и стабильную прибыль от спекулятивной торговли.

    Взаимосвязь волновой теории и фундаментального анализа

    Любой новичок знает, что долгосрочные движения цен на финансовых рынках определяются фундаментальными факторами. Все фундаментальные факторы можно поделить на три основных группы:

    Внутри каждой группы существует огромное многообразие факторов, все они воздействуют на состояние финансового рынка одновременно, формируя сложную модель взаимосвязей и взаимозависимостей. Современные экономисты научились строить эффективные модели для оценки влияния, как каждого конкретного фактора, так и совокупности факторов на события, происходящие на финансовом рынке. Однако таким способом можно с высокой долей вероятности рассчитать лишь экономически обоснованную цену. Но текущая рыночная равновесная цена и экономически обоснованная цена это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». С помощью специально построенной экономической модели можно эффективно определить экономически обоснованную цену любого товара или курс любой валюты на год вперед, но совершенно невозможно сказать, будет ли экономически обоснованная цена через год соответствовать равновесной рыночной цене. А ведь результаты наших сделок определяются не относительно экономически обоснованной, а относительно равновесной рыночной цены. Но даже если рыночная и экономически обоснованная цены через год будут примерно одинаковы, траекторию движения реальной рыночной цены до настоящего уровня с помощью фундаментального анализа на основе самой сложной и правильной экономической модели определить вообще невозможно. Основной причиной такого несоответствия являются принципы, заложенные в основу формирования рыночных цен, они определяются не реальной экономической обоснованностью, а текущим балансом спроса и предложения на рынке и эластичностью спроса и предложения по цене. Модель определения рыночной цены на основе баланса спроса и предложения была разработана одним из представителей неоклассической экономической теории Альфредом Маршалом. Модель представлена на рисунке 1.4.1.

    На современном валютном рынке спрос и предложение отличаются высокой эластичностью по цене, можно привести этому массу объяснений, но изучение фундаментальных оснований формирования курсов валют на рынке Forex не является предметом изучения настоящего методического пособия. Результатом такой эластичности становится существенное отклонение текущей равновесной рыночной цены от экономически обоснованного курса конкретной валюты. Эти отклонения в моменте могут достигать существенных размеров настолько, что знание экономически обоснованной цены может не иметь для трейдера никакой практической пользы. Иными словами, знание рыночной тенденции, безусловно важно, но гораздо большую роль для получения спекулятивной прибыли играют ответы на три вопроса:

    1. Где открывать позицию?

    2. Где ограничивать убытки?

    3. Где фиксировать прибыль?

    Решая эти вопросы, каждый из тредеров руководствуется собственными, одному ему понятными соображениями, но, совершая сделки, каждый из нас формирует либо спрос, либо предложение, воздействуя на равновесную рыночную цену. Учитывая фундаментальные основания, цена двигается в направлении основного тренда, отклоняясь от него в разные стороны по причине изменения эмоционального состояния участников рынка. Благодаря использованию Волновой теории можно с высокой долей вероятности определять настроения участников рынка, собственно волновые модели и есть результат взаимодействия постоянно меняющейся массовой психологии участников рынка и влияния фундаментальных факторов на формирование текущей рыночной цены. Значит можно сделать вывод: влияние фундаментальных факторов формирует общее направление долгосрочной тенденции развития рыночной цены, а Волновая теория Эллиотта позволяет определить траекторию этого движения и с высокой долей вероятности указывает на точку изменения настроений участников рынка под влиянием изменившегося внешнего воздействия.

    Если рассматривать краткосрочное влияние фундаментальных факторов, связанное с публикацией важных новостей, то можно с уверенностью утверждать, что никакая новость не сможет нарушить принципов развития правильно построенной волновой модели. Что позволяет не обращать существенного внимания на публикацию новостных данных, а размещать свои стопы, основываясь исключительно на данных волновой разметки. С другой стороны, публикация важных фундаментальных данных зачастую является катализатором смены волновых моделей. Т.е., если на точку предполагаемого завершения какой-либо волновой модели приходится выход новостей, то, скорее всего, модель завершится либо незадолго до выхода новости, либо в момент ее публикации, либо сразу после этого. Примеров такого поведения рынка можно встретить сколько угодно, хотя не всегда удается правильно предугадать, какая именно модель завершилась в этой конкретной точке. Типичный пример такого поведения графика цены представлен на рисунке 1.4.2.

    Обратите внимание на дату — 10 февраля 2005 года, последний резкий рывок вниз был связан с публикацией данных о торговом балансе США. Значение торгового дефицита оказалось несколько меньше ожидаемого, что, в принципе, является положительной новостью для американской экономики и должно было привести к укреплению доллара США. Именно так и развивался рынок сразу же после публикации новости, завершив тем самым импульсную ценовую фигуру, которая, в свою очередь, занимала место волны С и завершила коррекцию большего порядка. Как раз этого нисходящего участка и не хватало для завершения модели; сразу после ее завершения, несмотря на положительный новостной фон, произошел разворот рынка, и началось существенное и достаточно долгое падение доллара. С точки зрения Волновой теории в тот момент времени это была достаточно предсказуемая реакция, хотя столь прозрачной она бывает не всегда. Особенно это актуально при развитии сложных коррекционных моделей, которые подробно описаны в разделе «Особенности формирования сложных волновых структур».

    История через призму волновых моделей

    Как уже говорилось выше, есть все основания полагать, что не только финансовые рынки, но и история человеческого общества развиваются по траектории, описываемой при помощи ВТЭ. Авторами исследований этой проблемы была издана книга «12000 years of Elliott Waves».

    Экономическое развитие общества — процесс многоуровневый. Он включает в себя как мелкие тактические тенденции, так и более масштабные, в том числе вековые и тысячелетние. Насущная необходимость человечества — понимать, на какой собственно стадии развития оно находится и что его ждет в будущем, привела к возникновению различных методов анализа глобальных тенденций. В гуманитарных и технических науках, в течение всего времени их существования, возникали теории использования каких либо «тактических» инструментов для создания целостной картины прошлого. Это утверждение справедливо и для технического анализа биржевых тенденций вообще и волновой теории Эллиотта в частности.

    Основная информация, касающаяся тысячелетних тенденций мирового развития с точки зрения волновой теории, содержится в книге Д. Миллера, Д. Жубера и М. Батлер «12000 years of Elliott Waves». На русском языке некоторые ее положения изложены в работе А. Дж. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиотта». Однако рассматривать тысячелетние тенденции мы не будем по причине невозможности создать эффективную систему торговли на обрывочных и недостоверных данных, и уж тем более на таких данных невозможно создать адекватную аналитическую модель. Достоверной же информации о ценовых движениях эпохи средневековья, не говоря уже о более ранних временах, настолько мало, что даже использование методов усреднения («единый доллар» для всей истории человечества) приводит к откровенным заблуждениям и искажениям реальности.

    Ко всему прочему глобальные экономические перспективы прошлого и будущего человечества — отдельная тема, не входящая в предмет исследования данного методического пособия. Поэтому обратимся к более близкому для нас периоду — XIX-XX вв., по нему существует достаточно четкие данные. А также более близкой теме — развитие фондового рынка с точки зрения волновой теории и взаимосвязи этого развития и реальных событий, оказавших воздействие на ход мировой истории. Рассматриваться будет американский фондовый рынок, т.к. он более всего на всем интересующем нас временном промежутке соответствовал образу «свободного рынка», т.е. мало искажаемый правительственными манипуляциями, к тому же в современном мире именно его развитие, по сути дела, определяет лицо мировой экономики.

    Отправной точкой для нас будут служить 1789 — 1790 гг. — время, когда после окончания войны за независимость происходило формирование американской экономики вообще и фондового рынка в частности. По волновой теории, начиная с этой точки и до сегодняшнего дня, сформировалась классическая глобальная структура из пяти волн, которая, в свою очередь, состоит из волновых структур меньшего масштаба. График развития рынка за данный период приведен на рисунке 1.5.1., данный чертеж был опубликован в книге Р. Пректера и А. Дж. Фроста «Волновой принцип Эллиотта», Москва, Альпина Паблишер, 2001 г., стр. 170.

    Как мы видим на графике, начиная с этой точки и до сегодняшнего дня, сформировалась классическая глобальная структура из пяти волн, которая, в свою очередь, состоит из волновых структур меньшего масштаба.

    1. 1789-90 — конец 30-х гг. XIX в. Время начала бычьего рынка, нарастания производственных мощностей и первых спекулятивных крахов — 1812 год, связанный с войной между США и Великобританией (2-я волна внутренней структуры основной волны). Стоит обратить внимание, что в связи с отсутствием кардинальных исторических потрясений 4-я волна (20-е гг. XIX в.) носила весьма локальный характер. 1837 год — крах основных железнодорожных компаний, связанный с разногласиями по вопросам монетарной и торговой политики между президентом Джексоном и Банком Соединенных Штатов. Крах 1837 года обозначил вершину первой импульсной волны и начало формирования корректирующей.

    2. Конец 30-х — начало 60-х гг. XIX в. В функциональном значении этого кратковременного спада совпадают взгляды как волновиков, так и экономических историков. Любое зарождающееся ценовое движение, как и формирующаяся экономика, нуждается в периоде небольшого спада, позволяющего выявить основные недостатки предыдущего движения и сформировать более надежную фундаментальную базу для дальнейшего развития.

    3. 60-е гг. XIX в. — 1929 г. 3-я (наиболее продолжительная по Эллиотту) волна бычьего рынка и один из наиболее интересных периодов вообще в истории американского фондового рынка. Эпоха становления массового производства и уникального в истории «свободного рынка», неконтролируемых спекуляций, бешеный рост которых сменялся обвальными крахами, приводившими к временной парализации всей деловой жизни страны. Эпоха безудержного оптимизма, веры в экономический прогресс, которая закончилась «отрезвлением» 1929 г. — началом эпохи «Великой депрессии». Внутренняя структура данной волны определяется всеми авторами довольно небрежно и приблизительно, что связано со спецификой развития рынка, представляющего собой непрерывное чередование практически равномерных острых спадов, заканчивающихся расчисткой затоваренных рынков, выбросом обанкротившихся предприятий, и резких подъемов, сопровождающихся усилением инвестиционной активности. Тем не менее, узловыми точками внутренней структуры являются середина 60-х гг. XIX в. -Гражданской война в США и, как ее следствие, временная заморозка всех спекуляций (2-я волна), и 1893 г. — начало 20-х гг. XX в. — период формирования 4-й коррекционной волны в виде расширяющегося треугольника, начавшейся с паники, вызванной введением постоянного паритета золота к серебру, когда за несколько недель разорилось около 800 банков. 4-я волна развивалась в условиях череды паник, вызванных как экономическими, так и политическими катаклизмами, на которые был столь богат данный исторический период (самый яркий пример — Первая мировая война). Завершение же коррекции стало началом Age of Prosperity (эпоха Процветания) 20-х гг.-последний рывок «чистого рынка».

    4. 1929 — 1932 гг. Корректирующая волна — время мирового экономического кризиса, инспирированного крахом фондового рынка в США. Ее масштабы, гигантские для отдельно взятого периода, являются соразмерными с темпами и уровнем 80-летнего бычьего рынка — доказательство необходимости масштабного взгляда на ситуацию в любом виде, в том числе и в виде волновой структуры. Однако следует уточнить, что в данном случае подобная разметка волн (с выделением 1932 г. в качестве времени завершения нисходящей коррекции) не подтверждается историческими данными, по которым время окончания общего депрессивного развития американской экономики приходится на конец 1940-х гг.

    5. После 1932 г. (или после конца Второй мировой войны — с исторической точки зрения) начинается завершающая, 5-я импульсная волна, которая, с учетом двух последних десятилетий, по мнению ряда волновиков, приблизилась к своей вершине. Так что, если двухвековая волновая структура верна, то на первую половину XXI в. приходится масштабный корректирующий сдвиг фондового рынка США, а учитывая экономические реалии сегодняшнего дня, то и всего мира.

    История, в том числе и экономическая, — явление сложное и многомерное. Она требует для исследования большого количества элементов, во многом схожих с элементами биржевого анализа — опора на достоверные данные, умение видеть явления в перспективе и во всей их многомерности, искусственно не усложнять, но и не упрощать. Взгляд на историю с точки зрения волновой теории имеет свои недостатки — чрезмерное упрощение многослойных тенденций и пренебрежение к достоверности данных, но и свои достоинства — возможность увидеть структуру развития в перспективе большего масштаба. Безусловно, он не является научно обоснованным взглядом и в ближайшем будущем, если исследователи, использующие его, не научаться более внимательно относиться к материалу, который они исследуют, вряд ли таким станет, но, тем не менее, в истории достаточно часто бывает так, что априорные концепции становятся базой для будущих исследований.

    В любом случае имеет место быть подтверждение волновой структуры реальными историческими событиями, и вполне возможно, что через несколько лет мы получим тому новые подтверждения.

    Обращая внимание на график, я согласен с мнением Вячеслава об окончании 4-й коррекционной волны всего цикла не в 1932 году, как это показано на рисунке 1.5.1., а в конце 40-х годов XX века. Эта же гипотеза подтверждается и методиками анализа, приведенными во второй главе данного методического пособия (см раздел 2.1.2. «Трендовый импульс», подраздел «Проверка волн в импульсе» и раздел 2.1.5. «Сужающийся треугольник»). Необходимо отметить, что исследователи проделали огромный объем работы по сбору и анализу данных, и только благодаря этому мы сейчас можем обсуждать и оспаривать сделанные ими выводы. За это им огромная благодарность.

    Сегодня мы уже знаем реальное развитие событий и можем легко взглянуть на реальный график после 1977 года. Таким образом, можно утверждать, что выводы, сделанные исследователями, несмотря на наши критические замечания (которые кстати не следует считать истиной в последней инстанции), в целом подтвердились. Более того, соответствуют одному из базовых сценариев развития импульсных моделей такого рода (см. раздел 2.1.2. «Трендовый импульс», подраздел «Правило растянутости11). Примерно с 1982 года начинается бурный взрывной рост фондового рынка США, который увеличивает стоимость индекса DJ более, чем в 10 раз. Именно такой вывод (правда, возможно, с меньшими ценовыми ориентирам) следовало бы сделать на основе волновой разметки графика, приведенного на рисунке 1.5.1. Однако импульсная модель с растянутой 5-й волной обладает одним интересным свойством: по ее завершении рынок очень быстро возвращается назад на 80 — 90% от ее длины. Так что, если предположить, что эта растянутая 5-я волна завершена (или близка к своему завершению), то индекс DJ в ближайшие несколько десятилетий может в реальном выражении вернуться к отметке 2000 $. Т.е. падение может идти по двум сценариям: либо при сохранении паритета покупательной способности доллара акции действительно будут падать в цене; либо цена на них будет оставаться относительно стабильной, а покупательная способность доллара США будет существенно падать. Если выводы верны, то, скорее всего, в реальности будет иметь место нечто среднее — плавное снижение акций при одновременном снижении покупательной способности доллара США. В принципе финансовый крах Соединенных Штатов предрекают многие известные аналитики (Джордж Сорос, например), и мне не хотелось бы к ним присоединяться. Однако некоторые фундаментальные особенности развития американской экономики (постоянный рост государственного долга, огромный внешнеторговый дефицит) делают такой сценарий развития событий в принципе вероятным в долгосрочной перспективе.

    Стандартные волновые модели, условные обозначения и порядок волн

    Прежде чем приступать к изучению закономерностей развития различных волновых моделей, необходимо разобраться в том, что такое «порядок» волн и выучить стандартные обозначения различных волновых моделей.

    Ни одна волна не существует сама по себе, а каждая волна имеет строго определенную внутреннюю структуру и занимает строго определенное место в общей волновой структуре рынка. Во второй главе мы рассмотрим все возможные последовательности стандартных ценовых фигур, закономерности развития и принципы группировки последовательностей ценовых фигур.

    Несмотря на все возможные варианты, которые будут рассмотрены ниже, в природе существует всего два типа волн: импульсные и коррекционные. Причем, всего существует две импульсных ценовых фигуры — это трендовый импульс и Терминальный Импульс, а также шестнадцать видов коррекционных ценовых фигур — это зигзаги, плоские коррекции, сужающиеся и расширяющиеся треугольники и 12 видов сложных коррекций. Все ценовые фигуры состоят из волновых моделей. Всего в Волновой теории (в природе) существуют три возможных разновидности волновых моделей:

    1. Трендовый импульс

    3. Плоская коррекция

    Все ценовые фигуры представляют лишь последовательности этих трех волновых моделей, а каждая из них, в свою очередь, состоит из таких же фигур и/или моделей, только меньшего порядка. Так трендовый импульс, имея внутреннюю структуру 5-3-5-3-5, состоит из пяти волн, три из которых имеют точно такую же, как и у него, внутреннюю структуру, а две других — любую из возможных коррекционных структур.

    Зигзаг, в свою очередь, состоит из трех волн, две из которых, т.е. волны А и С, представляют из себя импульсы меньшего порядка, а волна В является законченной коррекцией меньшего порядка. Плоская коррекция состоит из двух коррекционных моделей меньшего порядка (волны А и В) и одной импульсной модели меньшего порядка (волна С). Все законченные импульсные и коррекционные ценовые фигуры участвуют в формировании ценовых фигур большего порядка, занимая при этом строго определенные места (т.е. импульсные модели могут занимать только те места в общей волновой структуре рынка, где должны располагаться пять волновых моделей, а коррекционные — только места трех волновых моделей). Итак, порядок конкретной волны определяется тем, сколько раз она участвовала в формировании моделей высшего порядка, и наоборот, тем, сколько раз модели меньшего порядка участвуют в формировании текущей волны.

    Прежде чем перейти к рассмотрению различных волновых моделей, необходимо сформулировать основные принципы использования условных обозначений, которые мы будем применять в процессе изучения курса Волновой теории Эллиотта. Каждый автор книг по ВТЭ считает своим долгом предложить собственный вариант применения условных обозначений для маркировки волновых моделей и порядка волн, участвующих в их формировании. Поскольку данная работа является не фундаментальным трудом, а всего лишь методическим пособием по изучению и применению ВТЭ на рынке Forex, я не буду изобретать велосипед или предлагать вам его определенную модель. Ограничусь лишь общими принципами применения условных обозначений и способами отражения в этих обозначениях порядка формирующихся волн. Надеюсь, что каждый читатель сможет самостоятельно найти наиболее удобный лично для него способ маркировки.

    Итак, общие принципы применения условных обозначений состоят в том, что все волны, участвующие в формировании импульсных ценовых фигур, обозначаются цифрами, а волны, участвующие в формировании коррекционных ценовых фигур, буквами. Порядок волн принято выделять с помощью размера, цвета или последовательно указывая обозначения всех волн, в формировании которых участвует текущая волна. Примеры использования различных способов маркировки приведены на рисунках 2.1.1.1. и 2.1.1.2.

    На данном рисунке показано, как можно сочетать различные варианты обозначения волн при рассмотрении импульсной волны. Такие же способы можно применять относительно зигзагов и плоских коррекций, как это показано на рисунке 2.1.1.2.

    На практике Вы можете применять любой удобный именно Вам способ обозначения волновых моделей и ценовых фигур.

    Здесь остается лишь отметить, что, в случае формирования треугольных коррекций, их волны обозначаются А, В, С, D, Е, а в случае формирования сложных коррекций, волны, занимающие места соединительных волн, обозначаются X.

    Трендовый импульс теории волн Эллиотта

    Импульс — это модель, состоящая из пяти волн, три из которых направлены в одну сторону и сами, являясь импульсными волнами, имеют точно такую же внутреннюю структуру, а две другие — коррекционные и направлены в другую сторону. Таким образом, внутренняя структура трендового импульса выглядит как 5-3-5-3-5.

    Основные правила формирования волн трендового импульса теории волн Эллиота

    1. Вторая волна никогда не достигает начального уровня первой волны. Нормальный её размер — в пределах 38,2 — 61,8 % от волны 1. Хотя возможны и некоторые отклонения от нормы. Для развития второй волны характерна неуверенность рынка, поскольку первая волна часто воспринимается как откат относительно предыдущего движения. Так что вторая волна с завидной регулярностью может достигать уровня 61,8% от первой волны, а в отдельных случаях пересекает его. Теоретически она может достичь даже 99% от размера первой волны, хотя на Forex мне не приходилось видеть, чтобы вторая волна откатывалась более чем на 76 — 80% от первой волны. Пример такой волны приведен на рисунке 2.1.2.2., это часовой график фунта. Данную волновую модель я исследовал буквально во время написания настоящего методического пособия. Хотя она впоследствии и оказалась зигзагом, но на начальной стадии формирования импульса довольно сложно отличить его от зигзага по причине существенной схожести с внутренней структурой волны (структура зигзага 5 — 3 — 5 в отличие от импульсной волны 5-3-5-3-5). Модель зигзага будет описана ниже.

    Следует отметить, что это правило одно из самых жестких в волновом анализе, и как бы Вам ни хотелось им пренебречь, рынок все равно Вас за это накажет. На практике его необходимо трактовать существенно шире: ни одна коррекционная волна не достигает начального уровня предшествующей ей импульсной волны.

    2. Четвёртая волна никогда не достигает ценового диапазона первой (второй) волны, или иными словами, волны 2 и 4 в трендовом импульсе никогда не должны перекрываться. Нормальный размер 4-й волны лежит в пределах от 38,2% до 61,8% от длины волны 3. Вероятность нарушения данных параметров крайне низка. Если на Вашем графике происходит перекрытие волн 2 и 4, то существует три возможные альтернативы:

    Волна 3 еще не закончилась, и то, что Вы считаете 4-й волной, на самом деле лишь часть 3-й волны. Наблюдаемая Вами фигура является терминальным импульсом (терминальные импульсы будут рассмотрены ниже). Наблюдаемая Вами волна вообще не импульс, а всего лишь одна из коррекционных волновых моделей.

    Справедливости ради, нужно отметить, что теоретически возможны случаи, когда 4-я волна все же достигает ценового диапазона 1-й (2-й) волны, но это обычно заметно лишь на свечных графиках и характерно для очень мелких временных масштабов. Графики, специально преобразованные для анализа волновых конфигураций (принципы построения таких графиков будут рассмотрены ниже), почти всегда исключают данное нарушение. Либо в процессе своего формирования 4-я волна все же заходит в ценовой диапазон 1-й (2-й) волны, но завершается все равно за его пределами. Возможные формы коррекционных моделей будут рассмотрены в разделе «Коррекции».

    3. Третья волна никогда не бывает самой короткой из волн 1, 3, 5 и всегда превосходит конечный уровень 1 волны. Данное правило, хотя и считается «железным» во всех книгах по волновому анализу, но на практике не стоит исключать возможности появления волны, имеющей структуру трендового или терминального импульса, в которой 3-я волна окажется самой маленькой из трех движущихся волн. Признавать группировку волн с учетом такого исключения следует только в случаях, когда все иные варианты группировки не приемлемы. Обычно сомнений с выполнением данного правила не возникает, и оно всегда оправдывается. На рисунке ниже приведен пример классического трендового импульса.

    3-я волна необязательно должна быть самой большой из трех импульсных волн, она может быть и второй по величине. Однако большую 3-ю волну можно считать нормой развития импульсных волновых моделей.

    4. Пятая волна, как правило, преодолевает конечный уровень третьей волны. Но в любом случае она не может быть меньше 38, % четвёртой волны. На практике мне ни разу не удалось усомниться в данном правиле, пятая волна всегда была больше, чем 38,2% от 4-й волны. К сожалению, данное правило не дает никаких преимуществ в принятии торговых решений и нужно только для правильного определения точек начала и окончания ценовых фигур.

    Приведенные здесь четыре правила должны учитываться при определении импульсной структуры волны в первую очередь. Хотя в волновой теории нет и, наверное, не может быть абсолютно жестких и ненарушаемых правил, т.к. в анализе финансовых рынков нет и не может быть абсолютной истины, однако несоблюдение этих четырех (или хотя бы одного из них) правил должно поставить под сомнение волновую разметку. Согласиться с нарушением одного из этих правил можно только при условии безоговорочного соблюдения трех остальных и, по возможности, большего количества из приведенных ниже менее значимых ограничений.

    Правило чередования в теории волн Эллиота

    В трендовом импульсе коррекционные волны 2 и 4 должны существенно отличаться друг от друга. Понятие существенного различия является субъективным, для формализации подхода можно выделить некоторые критерии сравнения этих двух волн:

    1. Цена — проекция длин волн на вертикальную ось, т.е. сравнивается номинальное количество пунктов, пройденное ценой во время формирования коррекции. Я бы считал различие существенным, когда номинальный размер хода во 2-й и 4-й волнах отличается хотя бы на 38,2%.

    2. Внутренняя структура — различные волновые структуры коррекций будут рассмотрены ниже. Данное правило можно считать выполненным, если внутренние структуры волн 2 и 4 имеют различные названия согласно перечню возможных коррекционных структур.

    3. Время формирования — проекция длительности волн на горизонтальную ось. Аналогично пункту 1 можно считать правило выполненным, если проекции отличаются, хотя бы на 38,2%.

    4. Сила отката относительно предыдущей импульсной волны. Различие должно проявляться в сравнении процентного отношения 2-й волны относительно 1-й и 4-й волны относительно 3-й. Например: правило чередования 2-й и 4-й волн по силе отката считается выполненным, если размер 2-ой волны относительно 1-й ближе к 61,8%, а 4-й относительно 3-й ближе к 38,2 или 50,0%.

    Правило чередования можно считать выполненным, если хотя бы одно из приведенных условий соблюдается. Чем больше условий будет выполнено, тем выше надежность сделанной разметки.

    Проверка волн в импульсе теории волн Эллиота

    Одним из наиболее важных инструментов при анализе внутренней структуры импульсных волн является применение так называемых сигнальных линий. Это обычные линии консолидации, построенные по определенным точкам волновой модели. Значение этих линий при определении точек начала и окончания как волн внутри импульса, так и начала и завершения импульса в целом, трудно переоценить.

    Первая сигнальная линия 0-2. Она проводится через точку начала 1-й и окончания 2-й волн. Главным ее свойством является то, что ни одна часть волн 1, 2 или 3 не должна пересекать эту линию. Особенно строго это правило должно выполняться относительно 3-й волны. Она может быть пересечена только волной 4, хотя это пересечение не является обязательным условием развития волновых моделей. Надо отметить, что на Forexe 4-я волна, скорее, не будет пересекать эту сигнальную линию. Итак, сигнальная линия 0-2 позволяет с максимальной долей уверенности определить точку начала первой, окончания второй и начала третьей волн.

    На рисунке 2.1.2.4. показано, как сигнальная линия 0-2 меняет наше представление о точке окончания второй волны и начала третьей. Иногда только построение сигнальных линий позволяет правильно выбрать точку отсчета для новой ценовой фигуры.

    Если построенная линия 0-2 пробивается рынком раньше, чем есть основания предполагать завершение 3-й волны, то единственной альтернативой остается вывод о том, что 2-я волна еще не завершена, либо рассматриваемая Вами ценовая фигура не является частью трендового импульса.

    На рисунке 2.1.2.5. приведен пример такой ситуации на реальном графике. Обратите внимание как после окончательного построения линии 0 — 2 ни одна часть 1-й, 2-й или 3-й волн не пересекает ее.

    Наиболее важной сигнальной линией трендового импульса является линия 2-4. Она проводится через точки окончания 2-й и 4-й волн. Ни одна часть 3-й, 4-й или 5-й волн не должна пересекать эту линию, исключение составляет 5-я волна в случае, когда она развивается в Терминальный Импульс (модель терминального импульса будет рассмотрена ниже). Следующая после импульса коррекция обязательно должна пробить линию 2 — 4 за время, меньшее времени формирования 5-й волны этого импульса, что и будет являться подтверждением окончания данной ценовой фигуры. Если линия 2 — 4 не пробита, то этот импульс нельзя считать завершенным, с другой стороны, пробой линии 2-4 позволяет сделать вывод о завершении импульса однозначным. Если пробой линии 2-4 происходит раньше, чем есть основания полагать, что 5-я волна завершена, у Вас есть только два возможных варианта трактовки событий: либо 4-я волна еще не завершена, либо волна, которую Вы рассматриваете, не является трендовым импульсом. На рисунке 2.1.2.6. показано, как использовать линию 2-4 для определения точки окончания 4-й и начала 5-й волны. Точка пробоя, подтверждающая завершение импульса, отмечена черным квадратом, и показан срок наступления этого события, который меньше, чем срок формирования 5-й волны.

    На рисунке 2.1.2.7. приведен пример изменения угла наклона линии 2 — 4 по мере формирования 4-й волны. Обратите внимание на место, отмеченное рамкой. При первоначальном построении небольшая часть 2-й волны в составе 3-й пересекала линию 2-4. Этот факт должен настораживать аналитика, и в моих аналитических обзорах того времени на него обращалось особое внимание. Наличие такого пересечения заставляло усомниться в эффективности построения линии 2 — 4 и правильности определения точки окончания 4-й волны. Когда искомая точка завершения волны 4 все же сформировалась, данное нарушение не было устранено, но стало значительно меньше. При этом ни одна часть 5-й волны все же не вышла за пределы линии 2-4, эта линия была пересечена только коррекцией, сформировавшейся по факту завершения 5-й волны. Причем время, затраченное рынком на пересечении линии 2-4, оказалось существенно меньше времени формирования 5-й волны.

    Правило растянутости в теории волн Эллиота

    Правило растянутости гласит: в трендовом импульсе одна из волн — 1,3 или 5, должна быть растянутой. Волна считается растянутой, если её длина равна или больше, чем 161,8% от длины второй по величине волны. Правило растянутости затрагивает также правило чередования 2-й и 4-й волн трендового импульса. Это проявляется в том, что обычно самая сложная из волн 2 и 4 по структуре, большая по глубине отката и времени формирования соседствует с растянутой волной. Значит возможны три варианта растяжения: растянутая первая волна, растянутая третья волна и растянутая пятая волна.

    1. Растяжение первой волны.

    В случае если растянута первая волна, визуально это будет похоже на диагональный треугольник или клин. Здесь главное — является обратить внимание на внутреннюю структуру подволн данного импульса. В рассматриваемом нами сейчас случае эта структура должна иметь вид 5-3-5-3-5. Внешне трендовый импульс с растянутой первой волной может напоминать Терминальный Импульс, реально таковым не являясь. Внутренняя структура подволн терминального импульса имеет вид 3-3-3-3-З и будет рассмотрена ниже. Волна, имеющая структуру терминального импульса, может занимать только строго определенные места в волновых моделях большего порядка, тогда как трендовый импульс с растянутой первой волной не имеет таких строгих ограничений. Кроме того, для трендового импульса с растянутой первой волной должны по возможности соблюдаться все приведенные выше ограничения, но решающее значение для определения волны как трендового импульса будет играть все же внутренняя структура ее подволн.

    В случаях, когда 1-я волна растянута, т.е. она является самой большой из трех импульсных волн, ее длина должна составлять как минимум 161,8% от второй по величине импульсной волны, скорее всего, это будет 3-я волна. 5-я волна в этом случае, как правило, выглядит неудавшейся и не достигает линии, проведённой через конечные точки волн 1 и 3. Учитывая правило чередования, самой сложной волной из коррекционных волн 2 и 4 будет 2-я волна.

    Конечно, здесь можно много говорить о том, какими должны быть отношения волн 1 и 2, 3 и 4, 1 и 5, 3 и 5, 4 и 5, но все это несущественно, они, эти отношения, могут быть любыми. Действительно, длины и длительности этих волн часто бывают связаны отношениями Фибоначчи, но это вовсе необязательно. Обратите внимание на то, что даже выполнение отношения, подтверждающего растянутость первой волны, нестрогое, т.е. длина 1-й волны больше или равна 1,618 длины 3-й волны.

    100% на фибо-уровнях отмечена величина 3-й волны, обратите внимание на то, что 1-я волна лишь немного преодолевает размер 161,8% от этой величины. Интересным фактом является окончание 5-й волны на уровне 261,8% 3-й волны, отложенном от начала импульса, всего лишь интересный факт, который вряд ли можно как-то использовать. Да и сам факт растянутости 1-й волны становится очевидным только после пробоя линии 2 — 4 и сваливания рынка в коррекцию. Это значительно затрудняет использование данной информации при открытии реальных позиций. Изучение данной модели трендового импульса необходимо главным образом для ее интерпретации в составе моделей большего порядка.

    2. Растяжение третьей волны.

    Растяжение 3-й волны — одна из наиболее распространенных форм развития импульсных структур. При рассмотрении импульсных моделей в первую очередь следует рассчитывать на то, что 3-я волна будет растянутой. Следует отметить, что растянутость 3-й волны относительно первой вовсе не мешает 5-й волне растянуться еще больше, однако о растяжении 5-й водны мы поговорим чуть ниже. Растяжение 3-ей волны встречается в трех различных вариантах:

    2.1. Волна 1 очень маленькая. В этом случае, вероятно, что 5-я волна будет ориентирована на точку канала, проведённого через вершину 3-й волны параллельно линии 2-4, хотя исполнение данного условия совсем необязательно. Кроме того, в этом случае 5-я волна довольно часто не делает нового максимума или делает его, лишь слегка преодолевая максимум 3-й волны.

    Очевидно, что в этом случае самой длительной и сложной из волн 2 и 4 будет являться именно 4-я волна. Волны данной модели, вероятно, будут связаны какими-то отношениями Фибоначчи, но это вовсе не является обязательным условием выделения и интерпретации данной модели. Типичный пример формирования такого трендового импульса приведен ниже на рисунке 2.1.2.11.

    Обратите внимание на то, что 5-я волна, завершающая весь представленный на рисунке импульс, хоть и сделала новый максимум относительно предшествовавшей ей 3-й волны, но он дался ей с большим трудом, сразу после его достижения рынок обвалился. Это говорит о возможной массовой фиксации прибыли в сочетании с открытием коротких позиций. При этом 4-я волна данного импульса откатывается на 50% относительно волны 3, в то время как 2-я — на 61,8% относительно 1-й. И это, даже несмотря на то, что 4-я волна значительно более сложная по структуре и длительная по сравнению со 2-й.

    2.2. 3-я волна составляет 1,618 или чуть более от 1-й волны. 5-я волна в этом случае, как правило, стремится к линии канала, проведённой через вершину волны 1 параллельно линии 2-4. При этом максимум 3-й волны, как правило, пробивает эту линию. Волны 1 и 5 в этой модели обычно близки друг другу по длине и длительности, либо соотносятся с коэффициентами 0,618 — 1,618.

    Это одна из наиболее часто встречающихся волновых моделей, ее можно считать нормой развития рынка, если такая постановка вопроса вообще уместна. На рисунке 2.1.2.13. приведен пример такой волны.

    Отличием данной волновой модели от предыдущих является то, что она позволяет сделать хоть какие-то представления о перспективах развития 5-й волны. Хотя все это лишь догадки, и реальный рынок может развиваться как угодно. Неизменной останется только внутренняя волновая структура — (5 — 3 — 5 — 3 — 5).

    2.3. Волны 1 и 3 примерно равны и составляют 161,8% от 5-й волны. В данном случае очень высока вероятность неудавшейся 5-й волны. Часто такая ситуация встречается в пятой волне большего порядка.

    Пример такой волны приведен ниже на рисунке 2.1.2.15.

    Возможности использования данной конфигурации в реальном времени также существенно ограничены. Т.к. при формировании 3-й волны примерно равной 1-й есть все основания ожидать растянутую 5-ю волну. Однако, зная о возможности развития данной конфигурации, следует подстраховаться и внимательно отнестись к ранее открытым позициям. Кроме того, о развитии растянутой 5-й волны должна также предупреждать сложная и длительная 4-я волна. В приведенном примере 2-я и 4-я волны довольно похожи по длительности и сложности, хотя правило чередования все же выполняется.

    3. Растяжение пятой волны

    Высокая вероятность появления растянутой 5-й волны возникает, когда длина 3-й волны больше длины 1-й, но не достигает уровня 161,8% длины 1-й волны. Однако, появление растянутой 5-й волны возможно даже в случаях, когда 3-я волна в полной мере отвечает правилу растянутости относительно 1-й. Пример такой волны приведен на рисунке 2.1.2.17.

    Учитывая правило чередования, в импульсе с растянутой 5-ой волной самой сложной и длительной будет 4-я волна. При этом ее первый сегмент, вероятно, достигнет уровня 0,618 от волны 3, однако, это совершенно не обязательно, подтверждением тому является пример волны на рисунке 2.1.2.17. На Forexe чаще встречается конфигурация, когда именно завершающая фаза коррекции будет иметь значительно большие длину и время формирования, чем первая.

    5-я волна в этом случае достигнет уровня как минимум 100% от ценового расстояния 0-3, отложенного от уровня окончания 4-й волны. Максимальная длина 5-й волны, в общем-то, ничем не ограничена, но, как правило, не превысит уровень 261,8% ценового расстояния 0-3, отложенного от конца волны 3. Кроме того, 5-я волна в процессе своего формирования, скорее всего, должна пробить линию, построенную через точки окончания волн 1 и 3.

    Импульсной модели с растянутой 5-й волной следует уделить особое внимание. Предположение о высокой вероятности растяжения 5-й волны можно сделать до того, как это станет очевидно на том основании, что 3-я волна не может быть признана растянутой относительно 1-й волны. Наблюдая при этом формирование 4-й волны в качестве самой сложной из волн 2 и 4, можно с высокой долей уверенности предполагать растяжение 5-й волны. Более того, размер пятой волны в данном случае имеет достаточно определенные ориентиры. Еще одним важным обстоятельством при принятии решений об открытии позиций в условиях развития импульса с растянутой 5-й волной является тот факт, что после завершения такого импульса, как правило, происходит резкий откат рынка в район начала 5-й волны, т.е. примерно на 90 — 100% ее размера. Этот откат развивается за время меньшее или равное времени формирования растянутой 5-й волны. Далее на рисунке 2.1.2.17. приведен пример импульса с растянутой 5-й волной, образовавшегося на рынке Forex.

    Обратите внимание, как совпали на рисунке 2.1.2.17. уровни Фибоначчи. Волна 3, отмеченная стрелкой, практически достигла уровня 261,8% от 1-й волны того же порядка. При этом этот же уровень 261,8% точно совпал с уровнем начала растянутой 5-й волны благодаря расширенной коррекции. А точка окончания растянутой 5-й волны точно совпала с уровнем 161,8% ценового расстояния от начала волны 1 до окончания волны 3, приложенного к уровню начала 5-й волны. И хотя линия, построенная по точкам окончания волн 1 и 3, выглядит не эстетично, растянутая 5-ая волна ее уверенно пробивает. Импульс, представленный на рисунке 2.1.2.17., имеет еще одну интересную особенность: его 4-я волна не только не достигает уровней коррекции Фибоначчи, но завершается даже несколько выше уровня окончания 3-й волны того же порядка.

    Правило одновременного присутствия в теории волн Эллиота

    Все свойства, описывающие природу формирования волновых моделей, должны присутствовать одновременно. Если какие-то из необходимых свойств отсутствуют или не выполняются, то необходимо вести речь об альтернативных сценариях развития рынка. Сценарий, отвечающий наибольшему количеству описанных свойств, и будет рассматриваться как основной при принятии решений об открытии позиций.

    Значение и месторасположение волновых моделей трендового импульса теории волн Эллиота

    Основным достоинством волновой теории является то, что волны определенной структуры могут занимать только строго определенные места в общей волновой структуре рынка. Благодаря этому при поиске возможностей совершения сделки аналитик может выбрать для открытия позиций только волны с заранее определенной внутренней структурой. Основное правило биржевой торговли: «Никогда не открывать позиций против тренда», с успехом применяется и при использовании Волновой теории Эллиотта. Однако благодаря ее возможностям можно заранее определить, может ли начавшееся движение быть трендовым или нет. Для целей волновой теории трендовым движением можно считать любое движение, имеющее внутреннюю структуру трендового импульса. Зная, какие места в общей волновой структуре рынка могут занимать трендовые импульсы, необходимо открывать свои позиции только в направлении этих волн и удерживать до момента их завершения. Такой подход к открытию позиций является оптимальным в рамках волновой теории, т.к. внутренняя структура трендовых импульсов заранее определена в отличие от коррекций, где возможно большое количество вариантов внутренней структуры.

    Волны, имеющие структуру трендового импульса, могут занимать место в общей волновой структуре рынка:

    — 1-й, 3-й или 5-й волн в трендовом импульсе большего масштаба;

    — волн А и С зигзага большего масштаба;

    — волны С плоской коррекции большего масштаба.

    Коррекции в теории волн Эллиота

    Предыдущий раздел «Трендовый импульс» заканчивался словами о значении импульсных волн при принятии торговых решений. Однако раздел, посвященный коррекциям, необходимо начать с объяснения их значения, чтобы все дальнейшее изложение воспринималось под нужным углом.

    В предыдущем разделе мы определились, что все позиции следует открывать только в направлении тренда, т.е. в направлении движения импульсных волн, т.к. их развитие проще всего контролировать. Если Вы внимательно читали первую главу, то должны были обратить внимание на то, какое место занимают импульсы в общей волновой структуре рынка — они всегда следуют за коррекциями. Значит, чтобы своевременно открыть прибыльную позицию, Вам следует научиться определять не столько момент начала импульса, сколько момент завершения предшествующей ему коррекции. В разделе «Коррекции» речь пойдет в первую очередь о том, как устроены те или иные виды коррекций и как они развиваются, но особое внимание следует обратить на то, достижение каких ценовых и/или графических ориентиров может служить необходимым и достаточным основанием для принятия решения о входе в рынок. Также будет сказано несколько слов о возможных ориентирах для выставления открывающих ордеров.

    Зигзаг в теории волн Эллиота, построение сигнальных линий зигзага и определение момента его завершения

    Зигзаг — одна из наиболее распространенных коррекционных волновых моделей, хотя для Forexa это не совсем верно. По моим наблюдениям, на Forex сложные волновые модели встречаются не реже, чем простые. А из простых, на мой взгляд, плоская коррекция все же встречается чаще. Однако, отдавая дань уважения истории развития волновой теории Эллиотта, отметим относительную частоту появления зигзагов.

    Внутренняя волновая структура зигзага имеет вид 5-3-5. Волны А и С в зигзаге по своей внутренней структуре являются импульсами (меньшего масштаба). Соответственно они должны отвечать всем требованиям к импульсным волнам, приведенным в предыдущем разделе. Волна В в зигзаге в принципе может иметь любую коррекционную структуру, от простой до самой сложной. В общем виде структура зигзага представлена на рисунке 2.1.3.1.

    Длины волн А и С зигзага часто соотносятся с коэффициентами 0,618; 1,00; 1,618, хотя возможно и любое другое соотношение их длин. Волна В, как правило, лежит в диапазоне 0,382 — 0,618 волны А, хотя довольно часто превышает уровень 61,8% от волны А. Типичный пример зигзага, встречающегося на рынке Forex, приведен на рисунке 2.1.3.2.

    Обратите внимание, что волна В откатывается несколько дальше, чем 61,8% волны А, а длина волны С превосходит 100%, но не достигает 161,8% длины волны А. В данном случае зигзаг занимает место 2-й волны нисходящего трендового импульса. Движущие волны А и С в данном примере являются классическими трендовыми импульсами.

    Коррекции в отличие от импульсов имеют гораздо менее жесткие ограничения в своем развитии. Так, у зигзага есть только два более или менее значимых ограничения:

    1. Волна В не должна пересекать начальный уровень волны А и иметь длину более 1% волны А.

    2. Аналогично трендовому импульсу у зигзага строится сигнальная линия О-В.

    Сигнальная линия О-В строится по точке начала волны А и точке окончания волны В, как показано на рисунке 2.1.3.3.

    Основным свойством сигнальной линии О-В является то, что ни одна часть волн А, В или С зигзага не может пересекать эту линию. Особенно строго это правило касается волны С, кроме случаев, когда волна С имеет внутреннюю структуру терминального импульса (особенности формирования терминальных импульсов будут рассмотрены ниже). Аналогично линии 0 — 2 в трендовом импульсе, линия 0 — В в зигзаге помогает определить точку окончания волны В и начала волны С, как это показано на рисунке 2.1.3.3. Таким образом, если линия О-В пересекается до того, как есть основания предполагать завершение волны С зигзага, то возможны две альтернативы: либо волна В еще не закончилась, и построенная линия О-В нуждается в корректировке, либо наблюдаемая нами ценовая фигура не является зигзагом. Пример использования этого свойства линии О-В приведен ниже на рисунке 2.1.3.4. Кроме того, сигнальная линия О-В зигзага обладает всеми свойствами линии 2 — 4 трендового импульса, т.е. ее пробой при условии, что есть основания считать волну С завершенной, наверняка означает завершение данной волновой модели.

    В начальной стадии своего формирования зигзаг очень напоминает импульс, т.к. имеет схожую внутреннюю структуру: 5-3-5 у зигзага или 5-3-5-3-5 у импульса. Это часто может ввести аналитика в заблуждение при принятии решения о месте, занимаемом данной волной в общей волновой структуре. Я оказался в этой ситуации при анализе волны, приведенной на рисунке 2.1.3.2, т.к. считал ее началом импульсного движения. Довольно часто эта ошибка связана с субъективными обстоятельствами в анализе, когда аналитик пытается привести развитие реальных событий к желаемой волновой структуре и не замечает при этом очевидных моментов в развитии рынка. Наверное, полностью исключить ошибки такого рода не удастся, но можно свести их к минимуму за счет внимательной оценки всех описанных ранее свойств импульсов и зигзагов. В рассмотренном на рисунке 2.1.3.2 примере окончательную точку в моих заблуждениях поставило преодоление рынком уровня начала С волны зигзага — событие, ни при каких обстоятельствах не укладывающееся в гипотезу об импульсной природе восходящего движения. Но главная причина ошибки состояла все же в неверном определении внутренней структуры волны предшествующей исследуемому зигзагу. Она имела структуру трендового импульса, и в контексте развития волновой структуры рынка за ней никак не мог следовать импульс, а только волна коррекционной структуры.

    Однако основной задачей анализа является вход в рынок. Поскольку импульсы всегда идут после коррекций, то, возможно, по завершению зигзага Вам придется принимать решение об открытии позиции. Ожидание пробоя линии 0 — В в качестве сигнала для открытия позиций можно считать самой консервативной стратегией входа в рынок. Применение данной стратегии возможно лишь при формировании зигзагов небольшого порядка сложности, а следовательно, небольших колебаниях рынка. При формировании зигзагов большего масштаба данная стратегия входа себя не оправдывает, т.к. серьезно задерживает вход в рынок и требует постановки внушительного stoploss-а. В этом случае следует применять более агрессивную стратегию входа. Эта стратегия построена на том, что внутренняя структура волны С зигзага импульсная, следовательно, эта волна обладает всеми свойствами импульса, а позицию необходимо открывать сразу по ее завершении. Пример использования данной стратегии в режиме реального времени также показан на рисунке 2.1.3.4.

    Рассмотренный здесь зигзаг занимает место волны В в зигзаге большего масштаба, следовательно, по завершении волны В будет формироваться волна С, имеющая импульсную структуру. Это предположение дает возможность открывать позицию при завершении текущего зигзага. При этом необходимо учесть два основных аспекта:

    1. Состоялся или нет пробой сигнальной линии, построенной относительно предшествующей волны, в данном случае линии 2-4, построенной для волны А зигзага большего масштаба;

    2. Достигнут ли один из целевых фибо-уровней коррекции 38,2%, 50,0% или 61,8%.

    При рассмотрении рисунка 2.1.3.5 выполнение обоих этих условий становится очевидным, это означает — открытие позиции при преодолении рынком линии 2-4 волны С зигзага более чем возможно.

    Ориентиром для постановки открывающего ордера может служить либо точка окончания 4-й волны в волне С, либо первый экстремум (максимум или минимум), сложившийся на графике цены после пробоя линии 2-4. Ордер, ограничивающий убытки, выставляется на предполагаемую точку завершения коррекции (в данном случае зигзага, т.е. на точку завершения 5-й волны в волне С). В случаях, когда рассматриваемые ценовые колебания не слишком велики, ограничение убытков можно поставить на уровень предельно допустимого размера коррекции. Такая ситуация часто возникает при открытии краткосрочных позиций в направлении тренда внутри импульсных волн. При развитии импульса до его завершения точки начала составляющих его импульсных волн не должны преодолеваться рынком. Преодоление такой точки отвергает предложенный сценарий. Саму по себе технологию входа в данном случае можно изобразить на схеме, приведенной на рисунке 2.1.3.6.

    Зигзаг — одна из наиболее легко идентифицируемых коррекционных волновых моделей. Если первая волна модели, которая занимает место коррекции, формируется в импульс, то можно сделать однозначный вывод о развитии зигзага. Конечно, этот зигзаг может оказаться лишь частью более Сложной Коррекции, но до его завершения модель развития рынка практически определена.

    Волна, имеющая структуру зигзага, может занимать место в общей волновой структуре рынка:

    — 2-й и 4-й волн трендового импульса;

    — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й волн терминального импульса;

    — волны В в зигзаге большего порядка;

    — волн А и В плоской коррекции большего порядка;

    — волн А, В, С, D и Е треугольника большего порядка;

    — X волны в составе сложных коррекций или составной части Сложной Коррекции.

    Плоская коррекция в теории волн Эллиота, построение сигнальных линий плоской коррекции и определение момента ее завершения

    По моим личным наблюдениям, плоская коррекция встречается на Forexe чаще всех остальных коррекционных моделей, особенно на самом низком уровне сложности рассматриваемых волн. Она имеет внутреннюю структуру 3-3-5. Т.е. волны А и В в составе плоской коррекции имеют коррекционную внутреннюю структуру, единственным ограничением здесь является то, что волна А в плоской коррекции не может быть треугольником. Волна С в плоской коррекции имеет импульсную внутреннюю структуру. В ценовом отношении все волны плоской коррекции стремятся к равенству, это можно назвать природной сущностью плоских коррекций. Внутренняя структура плоской коррекции представлена на рисунке 2.1.4.1.

    Однако на практике плоская коррекция идеальной формы встречается довольно редко. Здесь возможны многие варианты, и можно долго говорить о возможных соотношениях волн в составе плоской коррекции, но решающую роль при интерпретации плоской коррекции в составе ценовых фигур большего масштаба будут играть две вещи:

    1. Внутренняя структура входящих в ее состав волн, она должна иметь вид 3-3-5 (методы определения внутренней структуры моноволн будут рассмотрены ниже).

    2. Визуальное восприятие графика.

    Чтобы подготовить Вас к визуальной интерпретации волновых моделей как плоских коррекций, приведу несколько возможных вариантов плоских коррекций на реально-временном графике. Поскольку волна А в составе плоской коррекции формируется первой, будем считать ее эталоном для последующих волн.

    Волны эллиота

    Описание видео:
    Волны Эллиотта https://prostguide.ru/volny-jelliotta-gajd-po-volnam-jelliota.html\n\nТекстовая версия \n\nМного бесплатных стратегий на моем сайте: https://prostguide.ru/\nВ данном уроке под названием \»волны элиота: теория и практика\», мы с вами попробуем разобраться что из себя представляет теория волн элиота, разберем теоретические аспекты тактики торговли на рынке с использованием этой теории, а затем рассмотрим как на практике выглядят паттерны волновой теории элиота.\n \nВ далеком 1930 году, господин эллиотт анализируя рыночные графики пришел к выводу, что цены развиваются определенными циклами, состоящими из импульсных и коррекционных волн. \n \nГрафик на рисунке кажется страшным и непонятным, как китайские иероглифы?\n\nНа самом деле все элементарно и просто. После внимательного прочтении статьи, или просмотра видео урока вы будете с легкостью разбираться в его структуре. \n\nволновой анализ форекс \n\nВосьми волновая модель\nВосьми волновая модель представляет из себя 5 импульсных волн: (1,3,5,а,с). Эти волны импульсные (движущие), они обязательно должны быть длиннее коррекционных. Оставшиеся три волны: (2,4,b), коррекционные, они всегда короче импульсных. \n\nТри импульсные волны (1,3,5) растущие, т.е цена двигалась в верх. На пике волны 5 заканчиваться большой импульс в верх, окрашенный на картинке в синий цвет. За тем начинается коррекционная стадия цикла, и импульсные волны (а,с) уже направленны в низ.\n \nПодытожим:\n \nЦены на рынке движутся волнами, за волной роста всегда следует волна падения, за волной падения всегда следует волна роста. Двигаясь таким образом волны создают восьми волновую модель, описанную выше.\n\nДумаю пока проблем с пониманием возникнуть не должно.\nПечатная версия статьи:\nhttps://prostguide.ru/volny-jelliotta-gajd-po-volnam-jelliota.html\nГруппа VK: https://vk.com/runettrade

    1. Неудавшаяся волна В (А > В), при этом возможны три альтернативы: а) В > С; б) В = С; в) В < С. Все эти варианты представлены на рисунке 2.1.4.2.

    2. Нормальная волна В (А = В), при этом возможны три альтернативных варианта: а) В > С; б) В = С; в) В < С. Все эти варианты представлены на рисунке 2.1.4.3.

    Волновая теория Эллиота. Волны Эллиота на практике

    Описание видео:
    Эта статья на сайте — https://pro-traiding.ru/welliott/\nТорговые сигналы в телеграмм — https://signal.pro-traiding.ru/\nТрендовые индикаторы tradingview — https://indicators.pro-traiding.ru/\nКанал в телеграмм — https://t.me/theprotrade\n\nВолновая теория Эллиота — это модель поведения рынка. Волны Эллиота на практике имеют пять волн двигающихся в направлении тренда, три против тренда. Как строить волны используя сетку Фибоначчи.\n\n#Волны #теория #Эллиота

    3. Сильная волна В (А < В), при этом возможны три альтернативных варианта: а) В > С; б) В = С; в) В < С. Все эти варианты представлены на рисунке 2.1.4.4.

    Плоская коррекция, как и любая другая волна, имеет свои сигнальные линии. Их построение аналогично сигнальным линиям зигзага, однако их значение и важность при принятии решений довольно сильно отличаются от значения и важности сигнальных линий зигзага. Итак, первая сигнальная линия О-В. Ее вид существенно зависит от размеров волны В относительно волны А. Возможные варианты ее построения приведены на рисунке 2.1.4.5.

    Как и в случае с зигзагом, сигнальная линия О-В применяется для определения точки окончания В и начала С волны. Однако, в отличие от ситуации с зигзагом, рассматривать пробой линии О-В плоской коррекции как сигнал, подтверждающий завершение данной волновой модели, возможно только в случае неудавшейся В волны. В двух других случаях это как минимум нецелесообразно, т.к. точка возможного пробоя линии О-В значительно отстоит от точки возможного завершения плоской коррекции. Единственным адекватным способом открытия позиции после плоской коррекции является использование сигнальной линии 2 — 4 С волны в составе плоской коррекции. Схема открытия позиций аналогична схеме, приведенной на рисунке 2.1.3.6 для зигзага.

    Начиная с плоской коррекции, а также во всех последующих волновых моделях мы сталкиваемся с двойственностью понимания и трактовки ценовых фигур в процессе их развития. И здесь я вынужден согласиться с критиками Волновой теории Эллиотта в том, что однозначная трактовка волновых моделей, расстановка обозначений волн и их группировка возможна только после завершения текущей волновой модели. Однако это вовсе не мешает правильно прогнозировать точки смены направления тенденции и открывать прибыльные позиции даже при ошибочном разложении графика на волны. Подробнее о способах сглаживания погрешностей анализа мы поговорим в разделе «Применение Волновой теории для принятия эффективных торговых решений», а пока постарайтесь вникнуть в суть существующей проблемы.

    Итак, внутренняя структура плоской коррекции 3-3-5. Если предположить, что мы ожидаем завершение коррекции после 1-ой волны импульса, чтобы открыть позицию в расчете на продолжение трендового импульса, то волна А в составе плоской коррекции легко может выглядеть как завершенная коррекция, т.к. по своей структуре она является законченной коррекционной моделью, а по размеру легко может достигать необходимого уровня коррекции. Таким образом, мы сталкиваемся с необходимостью открывать позицию по завершению волны А в составе плоской коррекции. В этой ситуации возможны два варианта:

    1. Рассматриваемая коррекция достаточно небольшого масштаба, тогда допущенную на входе погрешность можно сгладить за счет постановки стопа на начальную точку импульса, относительно которого и происходит коррекция. Схематично ситуация представлена на рисунке 2.1.4.6.

    Здесь нужно обратить внимание на то, что постановка открывающего ордера на точку начала плоской коррекции в этом случае абсолютно не защищает от преждевременного входа в рынок, т.к. волна В в плоской коррекции может пересекать этот уровень. Да и постановка стопа на уровень предполагаемого завершения коррекции, а на самом деле относительно точки завершения волны А в составе плоской коррекции, также абсолютно не гарантирует Ваш стоп от срабатывания, т.к. волна С в составе плоской коррекции может достигать и пересекать этот уровень.

    2. Рассматриваемая коррекция достаточно большого масштаба, тогда позиция, открытая в волну В в составе этой плоской коррекции, может быть весьма прибыльной, несмотря на ошибку в подсчете волн. Данная ситуация описана на рисунках 2.1.4.7 и 2.1.4.8.

    Итак, речь идет об участке рынка, который на данном чертеже трактуется как В волна в составе 4-ой волны. Это период с 14.05.2004 г. по 19.07.2004 г. Как видно из приведенного рисунка, волна А является законченной «тройкой» (коррекцией) и достигает всех необходимых уровней, следовательно, вполне может быть принята за законченную 4-ю волну. При этом необходимо построить сигнальную линию 2-4 (рекомендую самостоятельно проделать все необходимые дополнительные построения на вашем реальном графике в программе технического анализа) относительно всего развивающегося импульсного движения, а также линии 0-В относительно рассматриваемой волны А и 2 — 4 относительно волны С в составе волны А так, как это показано на рисунке 2.1.3.6.

    Проделав все необходимые построения, я дождался пробоя сигнальных линий и открыл позицию, постаравшись зафиксировать прибыль максимально близко к вершине 3-й волны в составе развивающегося импульса. Потерпев неудачу при попытке открыться в 5-ю волну (период 14.06 — 21.06.2004 г.) волны А (или волны 1, как я тогда предполагал) (см. рисунок 2.1.4.8.) по причине нестандартной ее конфигурации (она имела структуру терминального импульса), я переждал коррекцию и снова открыл позицию, как мне тогда казалось, в начало 3-й волны. Кстати, непосредственно решение об открытии позиции рассмотрено в разделе «Зигзаг» на рисунке 2.1.3.5. Поскольку ситуация была довольно прозрачной, мне удалось войти в рынок в самом начале нового импульса и удерживать открытую позицию до самого его конца. Однако, т.к. я рассчитывал на продолжение восходящего движения и рассматривал сложившийся импульс как 1-ю волну в составе 3-й, я принял решение не закрывать позицию на время коррекции. Я лишь передвинул стоп по предполагаемой сигнальной линии 0-2 (см. рисунок 2.1.4.8.), который и сработал, зафиксировав лишь часть моей прибыли.

    Данное обстоятельство существенно поколебало мою веру в то, что коррекция закончилась и началось формирование импульсной волны, окончательное подтверждение гипотезы о продолжении коррекции я получил после пробоя предполагаемой линии 2-4, построенной относительно всего импульса. Сделать объективный вывод во время формирования рассмотренной В волны в составе плоской коррекции о месте занимаемом ею в общей волновой структуре рынка было невозможно. Эта задача осложнялась еще и тем, что ее внутренняя структура имела вид зигзага, а как я уже упоминал в разделе «Зигзаг», эта модель в процессе своего формирования очень похожа на импульс. Однако, принимая торговые решения с оглядкой на два возможных сценария развития событий (эти сценарии были более чем прогнозируемы), можно было легко избежать потерь в размерах полученной прибыли. Для этого нужно было лишь зафиксировать прибыль на время предполагаемой коррекции, тем более учитывая возможную альтернативу в развитии волновой модели. Несмотря на допущенные ошибки в принятии торговых решений (а именно эти ошибки сыграли ключевую роль) и трактовке волновых моделей по результатам сделок, совершенных в процессе формирования рассмотренной В волны, была получена существенная прибыль. Это еще раз подчеркивает высокую надежность Волновой теории Эллиотта как инструмента анализа рынка и принятия торговых решений.

    Коварство плоской коррекции становится еще более очевидно, если представить себе, что А волна в составе плоской коррекции также имеет структуру плоской коррекции. Такая конфигурация может дважды и даже трижды сыграть с Вами злую шутку. Представьте, что Вы ожидаете завершения коррекции для открытия позиции, а перед Вами формируется зигзаг, который впоследствии оказывается А волной в составе плоской коррекции большего масштаба. Дождавшись завершения плоской коррекции, Вы пытаетесь повторно открыть позицию, однако эта плоская коррекция сама выполняет роль А волны в составе плоской коррекции еще большего масштаба. Пример такого поведения цены приведен на рисунке 2.1.4.9.

    Как плавать по волнам волны Эллиотта. Упрощенный анализ волн Эллиотта.

    Описание видео:
    Как плавать по волнам волны Эллиотта. Упрощенный анализ волн Эллиотта.\n#инвестиции #торговыйхаос #акции

    Сложность данной ситуации состоит еще и в том, что первая А волна имеет не просто структуру плоской коррекции, а структуру Сложной Коррекции «двойная плоская коррекция с малой Х-волной» (сложные коррекции будут рассмотрены ниже). Да и вся плоская коррекция, представленная на рисунке, занимает место всего лишь волны А плоской коррекции большего масштаба.

    Волна, имеющая структуру плоской коррекции, может занимать место в общей волновой структуре рынка:

    — 2-й и 4-й волн трендового импульса;

    — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й волн терминального импульса;

    — волны В в зигзаге большего порядка;

    — волн А и В плоской коррекции большего порядка;

    — волн А, В, С, D и Е треугольника большего порядка;

    — X волны в составе сложных коррекций или составной части Сложной Коррекции.

    Сужающийся треугольник в теории волн Эллиота

    В волновой теории, как и в техническом анализе, различают сужающиеся и расширяющиеся треугольники. Если сужающиеся треугольники, о которых пойдет речь в данном разделе, можно назвать относительно редким для Forexa явлением, то расширяющиеся треугольники явление крайне редкое. Вторая причина начала рассмотрения треугольных концепций именно с сужающихся треугольников заключается в том, что они могут встречаться на рынке Forex в составе сложных коррекций, особенно на небольших временных масштабах. При этом расширяющиеся треугольники в качестве составных частей сложных коррекций вообще не встречаются. Итак, треугольник — это коррекционная ценовая фигура, имеющая внутреннюю структуру 3-3-3-3-3. Обратите внимание на то, что в состав треугольника входят пять волн, однако законченная ценовая фигура — треугольник, занимает место «троек», т.е. коррекций, и в общей волновой структуре рынка в обозначениях волн большего масштаба считается именно «тройкой». Каждая волна сужающегося треугольника может иметь любую коррекционную внутреннюю структуру, от простых до сложных коррекций, кроме треугольной. Исключение составляет волна Е сужающегося треугольника, ее внутренняя структура может представлять самостоятельный сужающийся треугольник меньшего порядка. Внутренняя структура сужающегося треугольника представлена на рисунке 2.1.5.1.

    Нормой развития сужающегося треугольника является последовательное уменьшение размеров волн треугольника так, как это показано на рисунке 2.1.5.1., т.е.:

    Каждая последующая волна меньше предыдущей. Это правило никогда не нарушается для волн D и Е, волна Е всегда самая маленькая в ценовом отношении из волн сужающегося треугольника. Но, как и плоская коррекция, классический треугольник крайне редко встречается на реально-временных графиках. Иногда выделить треугольник на реально-временном графике бывает даже труднее, чем плоскую коррекцию. Бывает, что приходится констатировать формирование треугольника только после его окончательного завершения, либо трактовать развивающуюся волну как треугольник вплоть до самого последнего момента и, в конце концов, быть за это наказанным Причина этих сложностей заключается во внутренней структуре треугольника: когда на рынке начинается последовательное формирование коррекционных моделей, то в реальном времени существует огромное количество вариантов группировки этой ценовой активности, начиная с плоской коррекции и заканчивая всевозможными вариантами сложных коррекций. Бороться с этой ситуацией довольно сложно, т.к. Волновая теория Эллиотта относится все-таки к субъективным инструментам анализа. Остается только разобрать, какие отклонения возможны в развитии треугольников.

    В этом случае волна В треугольника однозначно самая большая из пяти его волн. Схематично данный треугольник изображен на рисунке 2.1.5.2.

    В этом случае волна С треугольника может быть самой большой из пяти его волн, а может быть все же меньше волны А. Схематично оба этих варианта изображены на рисунке 2.1.5.3.

    В этом случае волна С самая большая из пяти волн треугольника. Схематично этот вариант изображен на рисунке 2.1.5.4.

    Возможность формирования волны С как наибольшей волны треугольника приводится Г. Нили в его работе «Мастерство анализа волн Эллиотта», станица 5-27, рисунок 5-35. (Москва, ИК Аналитика, 2002 г.)

    Обращаю Ваше внимание на то, что во всех вариантах формирования сужающегося треугольника, начиная с волны С, каждая следующая волна меньше предыдущей. Т.е. выполняется неравенство:

    Волна Е в ценовом отношении всегда самая меленькая из волн сужающегося треугольника.

    Как и все описанные ранее волновые модели, треугольник имеет собственные сигнальные линии. В виду большей сложности формирования для треугольника можно построить три сигнальные линии. Их значение в основном схоже со значениями сигнальных линий предыдущих ценовых фигур.

    1. Первой сигнальной линией треугольника является линия 0 — В, она проводится через точку начала волны А и точку окончания волны В треугольника. Основная ее задача помочь правильно определить точку окончания волны В и точку начала волны С треугольника. Ни одна часть волн А, В или С треугольника не должна пересекать этой линии, особенно жестко это правило применяется относительно волны С. Схема построения этой линии для треугольников разных видов показана рисунке 2.1.5.5. Все ограничения, накладываемые линией 0 — В на волны сужающегося треугольника, касаются только первых трех его волн. Волны D и Е могут как пересекать, так и не достигать этой линии. Линия О-В наименее значимая из сигнальных линий сужающегося треугольника, т.к. в момент ее построения нельзя с точностью ответить даже на вопрос о том, треугольник ли перед нами.

    2. Второй сигнальной линией сужающегося треугольника является линия А — С, она проводится через точки окончания волн А и С и решает задачу определения точки окончания С волны сужающегося треугольника. Ни одна часть волн В, С или D не должна пересекать эту линию, особенно жестко это правило действует относительно волны D. Схема построения линии А -С для различных типов треугольников так же приведена на рисунке 2.1.5.5. Линия А — С сужающегося треугольника имеет существенно большее значение для анализа, чем линия О-В, т.к. она строится в момент времени, когда с большой долей уверенности можно предполагать развитие треугольной ценовой фигуры. При этом волна Е сужающегося треугольника может как преодолевать, так и не достигать этой линии.

    3. Третьей сигнальной линией сужающегося треугольника является линия В — D, это основная сигнальная линия сужающегося треугольника. Ее пробой, если есть основания полагать, что волна Е завершена, свидетельствует о завершении ценовой фигуры сужающегося треугольника и позволяет выбрать начальную точку отсчета для следующей ценовой фигуры. Сигнальная линия В — D проводится по точкам завершения волн В и D сужающегося треугольника. Ни одна часть волн С, D или Е не должна пересекать этой линии, особенно строго это правило должно соблюдаться относительно Е волны сужающегося треугольника. Схема построения этой линии для различных типов сужающихся треугольников также приведена на рисунке 2.1.5.5.

    Сужающийся треугольник — самая интересная и полезная модель с точки зрения трейдинга, т.к. после нее не только формируется волна импульсной внутренней структуры, но, кроме того, сужающийся треугольник позволяет определить приблизительные размеры этой волны. Волновой подход к определению размеров выброса цены после треугольника несколько отличается от классического технического подхода. «После завершения сужающегося треугольника происходит выброс, который должен быть не менее 75% самого широкого сегмента этого треугольника и при нормальных обстоятельствах, не будет превышать 125% этого же сегмента, при этом выброс должен преодолеть максимальный или минимальный уровень цены, достигнутый в процессе формирования данного треугольника». (Г. Нили, «Мастерство анализа волн Эллиотта», станица 5-27, 5-28, Москва, ИК Аналитика, 2002 г.) Обращаю Ваше внимание на то, что под выбросом для целей волновой теории понимается следующая за треугольником волна того же порядка.

    В своей книге «Волновой принцип Эллиотта» Р. Пректер обращает внимание еще на одну интересную особенность в развитии постэффектов сужающегося треугольника: «. Мы полагаем, что в большинстве случаев момент, когда ограничивающие линии сходящегося треугольника соединяются в его вершине, соответствует разворотной точке рынка» (стр. 55, Альпина, Москва, 2001 г.).

    Треугольник — модель еще более коварная, чем плоская коррекция, т.к. все волны, входящие в его состав, имеют коррекционную структуру. Если представить себе развитие нормального сужающегося треугольника в реальном времени, то ожидать окончание коррекции можно уже после волны А — технология входа аналогична технологии входа после любой коррекционной структуры. Если следующая волна также имеет коррекционную структуру, то у нас остается три рабочих варианта: а) перед нами плоская коррекция; б) перед нами сужающийся или расширяющийся треугольник; в) перед нами один из вариантов сложных коррекций. Здесь мы имеем два варианта поведения:

    1. Поняв, что коррекция не закончена, закрыть позицию.

    2. В случае рассмотрения небольших рыночных колебаний удерживать позицию, поставив stop-loss на начальную точку предыдущей импульсной волны.

    Основания для выбора той или иной модели поведения описаны в разделах «Трендовый импульс» и «Плоская коррекция», особенно обращаю Ваше внимание на описание к рисунку 2.1.4.6. -удержание позиции «на стопе» допустимо только в том случае, если Вы можете позволить себе поставить его на точку начала предыдущей импульсной волны.

    Формирование третьей подряд тройки (т.е. волны С треугольника) позволяет предположить возможность формирования треугольника, но сделать однозначный выбор в пользу сужающегося или расширяющегося треугольника пока нельзя. Да и других альтернатив группировки волн, связанных с различным порядком сложившихся троек, пока достаточно.

    Дочитав до конца описание всех допустимых волновых моделей, предлагаю Вам ответить на вопрос: «Какие варианты дальнейшего развития волновой модели существуют после формирования третьей подряд коррекционной модели?»

    Таким образом, только после формирования D волны сужающегося треугольника можно с абсолютной точностью утверждать его формирование. Соответственно, принятие торговых решений относительно модели сужающегося треугольника возможно только после начала его последней волны. Схема постановки ордеров показана на рисунке 2.1.5.6.

    В случае формирования относительно большого треугольника допускается агрессивный вход в рынок по факту завершения коррекции, стоящей на месте Е волны. Стоп при этом можно выставлять либо относительно точки предполагаемого завершения волны Е, либо относительно точки завершения волны С или волны А. Второй и третий способы постановки ограничивающего ордера выглядят более надежными, но при условии допустимого размера.

    В случае же формирования относительно небольшого треугольника единственным допустимым уровнем входа является уровень завершения волны D. Постановка стопа на уровень завершения волны Е в этом случае выглядит весьма убедительно.

    Пример абсолютно классического сужающегося треугольника приведен на рисунке 2.1.5.7. Несмотря на то, что этот треугольник сформировался как часть Сложной Коррекции (сложные коррекции будут рассмотрены ниже) и, соответственно, стал основанием для открытия позиции против предшествующего тренда, он был легко идентифицируем. Даже в случае ошибочного открытия позиции после волны А треугольника, эта позиция никак не могла закончиться получением стопа.

    Каждая последующая волна этого треугольника меньше предыдущей, все сигнальные линии ложатся очень хорошо, и оптимальной точкой входа является максимум, сформированный волной D. Обратите внимание на то, что волна Е несколько проколола линию А — С, а выброс составил примерно 140% относительно волны А — самой большой волны треугольника.

    Волна, имеющая структуру сужающегося треугольника, может занимать место в общей волновой структуре рынка:

    — 4-й и значительно реже 2-й волн трендового импульса;

    — 4-й и значительно реже 2-й волн терминального импульса;

    — волны В в зигзаге большего порядка;

    — волны В плоской коррекции большего порядка;

    — волны Е сужающегося треугольника большего порядка;

    — входить в состав сложных коррекций.

    Особенности формирования сложных волновых структур в теории волн Эллиота

    Возможность формирования двойных и тройных сложных коррекций была описана еще Р.Н. Эллиоттом в его работе «Закон природы». Среди современных авторов наиболее подробно волны этого типа описал Г. Нили. В своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» он описывает восемь типов сложных коррекций с малыми Х-волнами и четыре типа коррекций с большими Х-волнами. В своей работе я придерживаюсь этой классификации, хотя среди известных авторов есть и другое отношение к этой группе волновых моделей.

    Для целей настоящего раздела Х-волной будем считать коррективную ценовую фигуру (она может иметь любую коррекционную структуру, включая сужающийся треугольник и один из возможных вариантов сложных коррекций, исключением можно считать лишь расширяющийся треугольник), которая возникает сразу после стандартной коррекции (зигзага или плоской коррекции) и «длина которой составляет менее 61,8% или более 161,8% от предшествующей ей стандартной коррекции, а сразу после нее возникает новая стандартная коррекция». (Г. Нили, «Мастерство анализа волн Эллиотта», страница 8-2, Москва, ИК Аналитика, 2002 г.) Так описал большие (более 161,8%) и малые (менее 61,8%) Х-волны Г.Нили. Однако он сам писал, что не уделял существенного внимания рынку Forex, возможно, поэтому мои наблюдения несколько отличаются от описанных в его книге. Во-первых, для целей Forex я сравнивал бы длину Х-волны не с длиной всей предшествующей простой коррекционной ценовой фигуры, а только с ее волной С. Во-вторых, я бы разделил их на малые и большие по принципу менее 61,8% волны С предшествующей ценовой фигуры и более 61,8% волны С предшествующей ценовой фигуры, т.к. столь серьезные выбросы (161,8%) в рамках коррекций на Forex встречаются достаточно редко.

    Кроме того, я бы отметил еще одну особенность развития Х-волн на Forex — это более высокая, по сравнению с соседними волнами, удельная скорость движения. Удельная скорость движения определяется как количество пунктов, пройденное в единицу времени в процессе формирования Х-волны. Время формирования Х-волны должно быть существенно меньше времени формирования входящих в состав Сложной Коррекции моделей, а по своему внешнему виду движение внутри Х-волны должно быть более однородным (имеется в виду отсутствие существенных смен направления движения внутри Х-волны). Думаю, данного описания вполне достаточно для правильного и своевременного идентифицирования Х-волны в местах ее возможного появления. Далее рассмотрим варианты формирования сложных волновых моделей.

    Сложные коррекции с малыми Х-волнами в теории волн Эллиота

    В своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» Г. Нили приводит восемь видов коррекций с малыми Х-волнами, шесть из которых начинаются зигзагом, и два — плоскими коррекциями. Рассмотрим по порядку все возможные варианты.

    Двойной зигзаг в теории волн Эллиота

    Внутренняя структура этой волны имеет вид (5 — 3 — 5) — (X) — (5 -3 — 5), ее внешний вид и возможность построения сигнальных линий для двойного зигзага представлены на рисунке 2.2.1.1.

    Сигнальной линией двойного зигзага является линия В — В. Она строится по точкам окончания волн В, причем точка окончания X-волны также может лежать на этой линии. Естественно, что каждый зигзаг имеет собственную сигнальную линию 0 — В, а каждая волна С — собственную сигнальную линию 2-4. Следует отметить, что при использовании рассмотренных ранее агрессивных схем входа в рынок после простых коррекций очень легко открыть позицию в момент формирования Х-волны Сложной Коррекции. Таким образом, обращаю Ваше внимание на то, что в случаях, когда вероятность формирования Сложной Коррекции высока, лучше воспользоваться консервативной схемой открытия позиции.

    Тройной зигзаг в теории волн Эллиота

    Внутренняя структура этой волны имеет вид (5 — 3 — 5) — (X) -(5 — 3 — 5) — (X) — (5 — 3 — 5), ее внешний вид и возможность построения сигнальных линий для тройного зигзага представлены на рисунке 2.2.1.2.

    Так же, как и в случае двойного зигзага, сигнальной линией тройного зигзага является линия В — В — В, а Х-волны могут как слегка пересекать, так и не достигать этой линии. Причем недостижение более вероятно. Модели двойных и тройных зигзагов отличаются относительно большим размером, высокой скоростью движения цены, четко укладываются в параллельные каналы. Если представить себе контроль развития такой волны в реальном времени, то предпочтительнее было бы открывать позицию не по завершении, а в начале такой волны. К тому же «поймать» момент завершения такой волны не так уж легко, т.к. существуют такие сложные коррекции с малыми Х-волнами, как двойные и тройные комбинации. От двойных и тройных зигзагов они отличаются тем, что вместо второго и третьего зигзагов соответственно стоит сужающийся треугольник.

    Двойная комбинация (начинающаяся с зигзага) в теории волн Эллиота

    Г. Нили выделил два вида двойных комбинаций с малыми X-волнами, начинающихся с зигзага. Их внутренняя структура соответственно имеет вид (5 — 3 — 5) — (X) — (3 — 3 — 5) — зигзаг + плоская коррекция и (5-3-5)-(X)-(3-3-3-3-3) — зигзаг + сужающийся треугольник. Внешний вид и возможность построения сигнальных линий представлены на рисунках 2.2.1.3. и 2.2.1.4. соответственно.

    Волна А плоской коррекции может иметь любую коррекционную внутреннюю структуру от зигзагов до сложных коррекций (см. раздел «Плоская коррекция»). Это обстоятельство может очень сильно затруднить группировку волн во время формирования данного вида коррекции. Кроме того, пробой линии В — В двойного зигзага является очевидным сигналом на вход в рынок, и лишь эффективный контроль развивающейся волновой структуры позволит своевременно внести необходимые изменения в тактику торговли. А именно, увидев развитие коррекционной волновой модели, закрыть позицию.

    Однако двойная комбинация зигзаг + плоская коррекция имеет вполне адекватную сигнальную линию, пробой которой явно свидетельствует о завершении второй фазы Сложной Коррекции, но не о завершении всей Сложной Коррекции, т.к. возможно развитие тройной комбинации. Кроме того, волна С плоской коррекции будет иметь собственную сигнальную линию 2-4.

    Двойная комбинация зигзаг + сужающийся треугольник является еще более сложной для интерпретации в реальном времени моделью. Худшим вариантом можно считать случай, когда А волна треугольника имеет структуру зигзага. В этом случае есть вероятность открытия позиции, а эффективный уровень стопа просто отсутствует, т.к. уровень завершения А волны сужающегося треугольника может быть пересечен в процессе формирования С волны. Единственной более или менее адекватной сигнальной линией для данной волновой модели является линия В — D сужающегося треугольника. К сожалению, она может быть построена лишь в самый последний момент перед завершением модели.

    Сложные коррекции с малыми Х-волнами, завершающиеся сужающимися треугольниками, — это тот случай, когда сужающийся треугольник является разворотной фигурой. Классический технический анализ рассматривает сужающийся треугольник как фигуру продолжения тенденции. И действительно, когда он занимает место самостоятельных коррекционных моделей, то служит основанием рассчитывать на продолжение тенденции. Однако в случаях, когда сужающийся треугольник является завершающей фазой Сложной Коррекции с малой Х-волной, его с полным на то основанием можно назвать разворотной моделью.

    Тройная комбинация в теории волн Эллиота

    В своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» Г. Нили выделил два вида тройных комбинаций с малыми X-волнами, оба они начинаются с зигзага, однако других видов тройных комбинаций с малыми Х-волнами выделено не было. Их внутренняя структура соответственно имеет вид:

    Внешний вид и возможность построения сигнальных линий представлены на рисунках 2.2.1.5. и 2.2.1.6. соответственно.

    Эта модель в процессе своего формирования может напоминать все, что угодно, от трендовых импульсов до всех существующих вариантов сложных коррекций с малыми Х-волнами, начинающихся с зигзагов. Таким образом, использование агрессивных стратегий входа в рынок может привести к многократному срабатыванию стопов, а консервативная стратегия входа в рынок не позволит Вам открыть позицию раньше А волны завершающего модель сужающегося треугольника. В этом случае стоп, выставленный на уровень начала волны А сужающегося треугольника (в реальном времени эта точка может выглядеть как окончание тройного зигзага), не гарантирован от срабатывания, однако оно очень маловероятно. Обнадеживает то обстоятельство, что, по крайней мере, Г. Нили не выделяет более сложных волновых моделей, чем тройные комбинации. Следовательно, пробой линии В — D сужающегося треугольника однозначно говорит о завершении текущей коррекционной модели, а уровень точки D является идеальным местом для открытия позиции. Независимо от того, какое место занимает эта тройная комбинация, по своей природе эта волна имеет очень внушительный размер, а учитывая конечную консолидацию, обещает довольно мощное движение после разворота.

    Тройная комбинация зигзаг + плоская коррекция + сужающийся треугольник — самая сложная для интерпретации в режиме реального времени волновая модель. Но даже после ее завершения очень трудно верно сгруппировать имеющиеся ценовые колебания. Во всем остальном верно все то, что сказано относительно предыдущей волновой модели, описанной на рисунке 2.2.1.5.

    Двойная комбинация (начинающаяся с плоской коррекции) в теории волн Эллиота

    В своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» Г. Нили выделяет два вида таких коррекций. Их внутренняя структура имеет вид:

    Другие варианты сложных коррекций, начинающихся плоскими коррекциями, будут рассмотрены в разделе «Сложные коррекции с большими Х-волнами». Внешний вид и возможность построения сигнальных линий представлены на рисунках 2.2.1.7. и 2.2.1.8. соответственно.

    Вне зависимости от соотношения волн внутри каждой плоской коррекции сигнальная линия В — В будет наиболее эффективной в этой ценовой фигуре. Учитывая, что тройная комбинация в этом случае невозможна (по крайней мере, по мнению Г. Нили), линия 2-4, построенная относительно последней волны С, будет давать возможность для агрессивного входа в рынок. Этот вход будет эффективен в случае, если вторая плоская коррекция не занимает место волны А сужающегося треугольника. Тогда мы имеем дело со следующей конфигурацией.

    В случае развития этой конфигурации линия В — В может совпасть с линией В — D сужающегося треугольника, но может и не совпасть. В любом случае их расположение будет очень похожим, и обе они будут эффективно решать задачу подтверждения окончания данной конфигурации.

    Итак, мы рассмотрели все варианты сложных коррекций с малыми X-волнами. Рассматривать примеры реальных ситуаций и места возможного появления сложных коррекций будет оптимальным после тога, как будут изучены четыре варианта сложных коррекций с большими Х-волнами.

    Сложные коррекции с большими X-волнами в теории волн Эллиота

    Г. Нили выделял только четыре вида таких коррекций, все они начинаются плоскими коррекциями, более того, зигзаги, по мнению Нили, вообще не участвуют в формировании коррекций данного вида. Все коррекции с большими Х-волнами состоят либо только из плоских коррекций, либо завершаются сужающимся треугольником.

    Особенностью формирования сложных коррекций с большими Х-волнами является относительно большой размер Х-волны по сравнению с предыдущей коррекционной фазой. Как я уже говорил выше, считаю, что его нужно сравнивать не со всей коррекционной моделью, а только с завершающей ее волной. Правда, в случае формирования классической плоской коррекции, это одно и то же. Да и классификацию сложных коррекций по размеру Х-волн также можно оспаривать, т.к. на рынке Forex размер Х-волны может и не достигать указанных Нили ориентиров. В любом случае при группировке и классификации волновых моделей в стандартные и нестандартные ценовые фигуры решающую роль будет играть внутренняя структура составляющих модель волн.

    Двойная и тройная плоская коррекция в теории волн Эллиота

    Данные модели имеют внутреннюю структуру

    Волновая теория Эллиотта для новичков.

    Описание видео:
    Компания Универ продолжает знакомить своих клиентов с волновой теорией Эллиотта. Она уже много лет является очень популярной среди трейдеров. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. Пять по тренду и три против тренда. Зрители получат основное представление о том, как использовать эту теорию в торговой практике.\n \nПлан вебинара:\n \n1. Биографическая справка по Ральфу Эллиотту.\n2. Краткое содержание его книги «Основы волнового принципа».\n3. Пятиволновая модель рынка.\n4. Числа Фибоначчи в волновой теории.\n5. Распознавание волновых моделей на практике.\n \nВремя проведения: пятница, 4 сентября в 18:30\nПреподаватель: Игорь Китаев, тренер учебного центра, практикующий трейдер.\n- See more at: http://univer.ua/ru/webinars/volnovaya-teoriya-elliotta-dlya-novichkov/#sthash.E2iuwrmL.dpuf

    Их внешний вид и возможности построения сигнальных линий представлены на рисунках 2.2.2.1. и 2.2.2.2. соответственно.

    Обратите внимание на то, что при формировании коррекционных моделей такого рода, за счет большого размера Х-волны существует высокая вероятность общего движения цен в сторону, противоположную коррекции. Учитывая особенности формирования данной модели, существует единственная возможность построения сигнальных линий, она заключается в построении сигнальной линии 2-4 относительно волны С каждой из плоских коррекций. Это означает, что Вы почти наверняка откроете позицию после завершения первой фазы, правда, при этом нужно помнить о необходимости (желательности) достижения фибо-уровней коррекции. Т.е. при завершении первой фазы, прежде чем открывать позицию, необходимо обратить внимание, достаточный ли размер относительно предыдущего импульсного движения имеет завершенная плоская коррекция, и, если нет, воздержаться от входа в рынок. Основной причиной необходимости и оправданности такого поведения является то обстоятельство, что следующая фаза Сложной Коррекции в принципе может преодолевать точку начала Х-волны, а это означает, что нет эффективной точки постановки стопа. Если позиция все же открыта, Вам необходимо внимательно следить за структурой развивающейся ценовой активности и, в случае формирования коррекционной структуры, закрыть позицию. Все сказанное здесь действительно для всех вариантов сложных коррекций с большими Х-волнами, которые приведены на рисунках ниже. Рис. 2.2.2.2.

    Несмотря на симметричность фаз сложных коррекций на моих рисунках, на реальном графике они могут существенно отличаться друг от друга, как по размеру, так и по времени формирования.

    Двойная и тройная комбинации в теории волн Эллиота

    В разделе «Сложные коррекции с большими Х-волнами» остались только две нерассмотренных модели:

    Их внешний вид и возможности построения сигнальных линий представлены на рисунках 2.2.2.3. и 2.2.2.4. соответственно.

    Собственно говоря, двойная и тройная комбинации этого типа мало отличаются от двойной и тройной плоских коррекций по возможностям контроля за развитием событий в реальном времени. Единственной адекватной сигнальной линией является линия В — D сужающегося треугольника. У сложных коррекций, заканчивающихся сужающимися треугольниками, равно как с малыми, так и с большими Х-волнами, есть одно существенное преимущество — как только формирование сужающегося треугольника в контексте предыдущей ценовой активности становится очевидно, все варианты развития событий отпадают сами собой. Сценарий последующих действий становится абсолютно однозначным, а именно, постановка открывающего ордера на уровень завершения волны D (схема открытия позиции и постановки стопа подробно описана в разделе «Сужающийся треугольник»).

    Итак, мы рассмотрели все описанные Г. Нили варианты сложных коррекций. И хотя он и не предполагает других сочетаний простых коррекционных моделей в составе сложных, реальный рынок слишком многообразен и может со временем меняться. Поэтому нельзя полностью исключать возможности формирования иных вариантов, но до тех пор пока эти варианты не будут выделены и описаны, и при этом описание будет заслуживать доверия, для целей реальных операций на финансовом рынке лучше все-таки руководствоваться имеющимися моделями.

    Надеюсь, что к настоящему времени, говорить о способах определения момента завершения и построении сигнальных линий волн, входящих в состав сложных коррекций, уже не требуется. Если у Вас остались какие-то вопросы, то обратитесь к соответствующим разделам. Естественно, что каждый зигзаг, плоская коррекция или сужающийся треугольник, входящие в состав Сложной Коррекции, имеют свои закономерности развития и собственные сигнальные линии. Основной проблемой трейдера при наблюдении сложных коррекций будет то, что каждая фаза Сложной Коррекции — законченная коррекционная ценовая фигура, которая может играть самостоятельную роль. Значит возникает необходимость в открытии позиций.

    Предупреждающими факторами могут служить:

    1. Достижение или недостижение целевых фибо-уровней коррекции.

    2. Место, занимаемое рассматриваемой коррекционной волной в общей волновой структуре рынка.

    При рассмотрении сложных коррекций следует уделить особое внимание местам их возможного появления. В принципе любой вид Сложной Коррекции — это обычная коррекционная модель, которая может занимать любое место, предназначенное для коррекционных моделей в общей волновой структуре рынка. А именно:

    — 2-й и 4-й волн трендового импульса;

    — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й волн терминального импульса;

    — волны В в зигзаге большего порядка;

    — волн А и В плоской коррекции большего порядка;

    — волн А, В, С, D и Е треугольника большего порядка;

    — Х-волны в составе сложных коррекций.

    Однако, учитывая особенности формирования отдельных коррекционных моделей, можно выделить ценовые фигуры, появление в составе которых тех или иных видов сложных коррекций более или менее вероятно.

    Сразу хочу обратить Ваше внимание на тройные коррекции с малыми Х-волнами. Эти модели по определению имеют внушительную «длину» (количество пунктов, пройденное рынком от начала до конца модели), поэтому вероятность их появления в местах, где не ожидается существенного движения, крайне мала (существенное коррекционное движение ожидается, как правило, после завершения крупных импульсных моделей). С другой стороны, эти модели с очень высокой вероятностью могут появляться в волнах 1, 3, 5 терминальных импульсов. Эти волны, хотя и являются коррекционными по своей структуре, но движущие по своей природе, где, как ни здесь, появиться столь резким и однородным колебаниям, какими являются тройные коррекции с малыми Х-волнами. В принципе то же самое можно сказать и о двойных коррекциях с малыми Х-волнами, хотя это менее «длинные» волны и вероятность их появления в местах обычных коррекций (2-х, 4-х, В в зигзагах, А и В в плоских коррекциях) выше, чем у тройных коррекций с малыми X-волнами. Кроме движущих волн терминальных импульсов, очень высока вероятность появления двойных и тройных сложных коррекций с малыми Х-волнами в качестве волн сужающихся и расширяющихся треугольников. Причем в сужающихся треугольниках вероятность их появления от волны А к волне Е снижается, а в расширяющихся — наоборот.

    Рассмотрим возможные варианты появления этих моделей на реальном графике.

    На рисунке 2.2.2.5. мы наблюдаем тройную комбинацию зигзаг + зигзаг + сужающийся треугольник, которая занимает место третьей волны терминального импульса. Из особенностей формирования данной конкретной модели можно отметить то, что зигзаги очень похожи друг на друга: имеют мощную волну А, достаточно солидную волну В и неудавшуюся волну С. Причем во втором случае волна С -Терминальный Импульс (особенности формирования терминальных импульсов будут рассмотрены ниже). Х-волны также очень похожи: обе настолько малы, что с трудом различимы на свечном графике. Неподготовленному аналитику очень легко принять их за шум. В третьей части методического пособия мы рассмотрим методы, позволяющие свести к минимуму рыночные шумы и практически исключить возможность серьезной ошибки в подсчете волн.

    На рисунке 2.2.2.6. мы можем наблюдать тройной зигзаг в качестве волны А сужающегося треугольника. Саму фигуру мы уже рассматривали в разделе «Сужающийся треугольник». Обратите внимание, как движение набирает скорость: каждый следующий зигзаг больше предыдущего. А вот сигнальную линию в данном случае удобнее строить по вершинам Х-волн. Эта линия объединяет вершины двух первых волн В (во втором случае максимум волны В, а не точку ее окончания (волна В в этом случае имеет конфигурацию, представленную на рисунке 1.2.4.4. (а)), и обе вершины Х-волн, и только третья волна В не участвует в ее формировании.

    На рисунке 2.2.2.7. представлена двойная комбинация зигзаг + плоская коррекция. Она занимает место 5-й волны терминального импульса. Х-волна имеет крайне небольшой период формирования, а вторая фаза Сложной Коррекции (плоская коррекция) существенно меньше, чем первая фаза (зигзаг). Эффективной сигнальной линией в данном случае является линия В — X — В. К сожалению, построение эффективных сигнальных линий в сложных коррекциях значительно более неопределенный и отложенный во времени процесс по сравнению с простыми коррекциями (с сигнальными линиями трендового импульса это вообще не идет ни в какое сравнение), когда сигнальную линию можно построить задолго до завершения коррекции. Т.о., сигнальная линия в сложных коррекциях играет значительно меньшую роль, однако она необходима для подтверждения структуры после ее окончательного формирования.

    Менее мощные по движущему потенциалу сложные коррекции с малыми Х-волнами, такие, например, как двойные плоские коррекции, встречаются достаточно редко. И в целом места их появления не отличаются от возможных мест появления стандартных видов коррекций. Как правило, масштаб их колебаний настолько мал, что не может служить основанием для принятия каких-либо торговых решений, более того, эти участки рынка часто даже не нуждаются в точном определении их внутренней структуры, настолько они незначительны. Пример одной из таких коррекций приведен на рисунке 2.2.2.8.

    Здесь умышленно приведена часть того же участка графика, что приведен на рисунке 2.1.4.9., чтобы можно было рассматривать отдельные волны в контексте общей волновой структуры рынка. Здесь двойная плоская коррекция занимает место волны А плоской коррекции большего масштаба. Метки движения расставлены относительно десятиминутного графика, т.к. на большем временном масштабе свечной график не позволяет сделать правильный вывод относительно структуры данного участка рынка. Обратите внимание на то, что все колебание от начала до конца этой ценовой фигуры составляет всего 125 пунктов, учитывая погрешность входа и выхода, такое движение проще игнорировать, чем использовать в принятии торговых решений. Кроме того, траектория движения имеет рваный характер и грозит случайным срабатыванием стопов.

    А вот сложные коррекции с большими Х-волнами по своей природе имеют отрицательный потенциал движения (т.е. склонны двигать рынок не против тренда, а в его сторону). Следовательно, их появление в качестве движущих волн терминального импульса крайне маловероятно. Оно возможно только в случае, если Х-волна не будет преодолевать начальной точки предыдущей фазы Сложной Коррекции (в принципе такое возможно, хотя Г. Нили не предусматривает такой конфигурации Х-волны). Данный вывод следует из правила, по которому начальные точки движущих волн импульса не должны пересекаться ни в процессе формирования самой движущей волны, ни в процессе формирования следующей за ней коррекции. Хотя это правило не является слишком уж жестким для терминальных импульсов, но его выполнение все же желательно (принципы формирования терминальных импульсов будут рассмотрены ниже). Столь же маловероятно появление волн этого типа в составе как расширяющихся, так и сужающихся треугольников по причине высокой вероятности пересечения начального уровня ценовой фигуры в процессе ее формирования. Такое поведение рынка для треугольников также несвойственно. Чаще всего мне приходилось встречать на Forex тройные плоские коррекции с большими Х-волнами. Особенно часто они появляются на месте 4-х волн трендового импульса. Пример такой коррекции приведен на рисунке 2.2.2.9.

    Обратите внимание, и плоские коррекции, входящие в состав сложной, и Х-волны существенно отличаются друг от друга. Сама тройная плоская коррекция занимает место 4-й волны. Размер первой Х-волны действительно составляет 161,8% от размера волны С предыдущей плоской коррекции, а вот вторая Х-волна лишь немного превышает предшествующую ей волну С. Третья плоская коррекция имеет значительно больший период формирования, чем две предыдущих. Несмотря на все эти различия (кстати сказать, Г. Нили не указывает на какие-либо жесткие взаимосвязи между фазами Сложной Коррекции), я был вынужден так сгруппировать этот участок графика, поскольку другого варианта группировки просто не нашел. И еще один очень интересный момент: 4-я волна не только не достигла целевого фибо-уровня коррекции, но и закончилась несколько выше точки завершения 3-й волны. Такое поведение рынка можно рассматривать как указывающее на силу тренда. И действительно, существенный рывок вверх не заставил себя долго ждать — 5-я волна этого импульса оказалась растянутой. Результат такого развития событий приведен на рисунке 2.1.2.17 в разделе «Растяжение 5-й волны трендового импульса».

    Мы рассмотрели все варианты сложных волновых моделей, приведенные Г. Нили в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта». Наличие таких моделей существенно осложняет жизнь трейдера, т.к. в реальном времени весьма сложно эффективно сгруппировать составные части сложных коррекций. Особенно серьезные проблемы возникают при рассмотрении терминальных импульсов, т.к. они являются завершающими волнами, и определить точку их завершения наиболее важно. Ну что ж, спекулятивная торговля -рискованное и вероятностное занятие, любая сделка не может считаться прибыльной до тех пор пока она не закрыта, а на случай ошибочного входа в рынок у нас есть stop loss.

    Расширяющийся треугольник в теории волн Эллиота

    Расширяющийся треугольник — последняя коррекционная модель, которую нам осталось рассмотреть. Ему отведено последнее место по двум причинам. Во-первых, он встречается существенно реже остальных видов коррекционных моделей. Во-вторых, все описанные выше коррекционные модели могут участвовать в его формировании в качестве волн расширяющегося треугольника.

    Это утверждение касается и сужающегося треугольника, с той оговоркой, что он может участвовать в формировании волн расширяющегося треугольника в качестве составной части Сложной Коррекции. Собственно структура расширяющегося треугольника ничем не отличается от структуры сужающегося треугольника. Однако, если сужающийся треугольник характеризуется снижением амплитуды колебаний от начала к концу модели, то расширяющийся треугольник — его полная противоположность -амплитуда колебаний от начала до конца модели только возрастает. Внутренняя структура расширяющегося треугольника представляет пять последовательно сформировавшихся коррекционных моделей («троек») — (3 — 3 — 3 — 3 — 3). Так же как и в случае с сужающимся треугольником, несмотря на пятиволновую внутреннюю структуру, вся модель считается коррекционной (т.е. «тройкой») и может занимать только места коррекционных моделей в составе общей волновой структуры рынка. Внутренняя структура каждой из волн расширяющегося треугольника представляет законченную коррекцию, имеющую любую законченную структуру — от простых до сложных коррекций. Как самостоятельные модели не могут участвовать в формировании волн расширяющегося треугольника только треугольники (ни расширяющиеся, ни сужающиеся). Внутренняя структура расширяющегося треугольника представлена на рисунке 2.2.3.1.

    В отличие от сужающегося треугольника каждый следующий сегмент расширяющегося треугольника покрывает большее ценовое расстояние. Т.е. нормой формирования волн расширяющегося треугольника является последовательное увеличение входящих в его состав волн:

    Однако, как и в случае с сужающимся треугольником, здесь возможны некоторые варианты. Причем вне зависимости от развивающегося варианта самой маленькой волной расширяющегося треугольника будет либо волна А, либо волна В, а самой большой, сложной по структуре и, вероятно, самой длительной волной будет волна Е. Пример построения сигнальных линий расширяющегося треугольника приведен на рисунке 2.2.3.2.

    Так же как и сужающийся треугольник, расширяющийся треугольник имеет три сигнальные линии: О-В, А — С и В — D. Значение этих линий также очень схоже со значением линий сужающегося треугольника. Ни одна часть волн А, В или С не должна пересекать линию О-В, особенно строго это правило касается волны С. Ни одна часть волн В, С или D не должна пересекать линию А — С, особенно строго это правило касается волны D. Зато волна Е расширяющегося треугольника почти обязательно должна пересечь эту линию. Что, с одной стороны, может служить хорошим подтверждением завершения модели, с другой стороны, считаться сигналом на открытие позиции. Ни одна часть волн С, D или Е не должна пересекать линию В — D. Линия В — D в расширяющемся треугольнике играет значительно меньшую роль, чем в сужающемся, т.к. ее пробой, если и произойдет, все равно не может служить сигналом для открытия позиций.

    С учетом приведенных условий возможен ряд отклонений в развитии волн расширяющегося треугольника от классического (идеального) случая, приведенного на рисунке 2.2.3.2., все они представлены на рисунках ниже. Исходя из того, что в расширяющемся треугольнике самой маленькой может быть только А или В волна, а волна Е — самая большая, возможны следующие варианты формирования расширяющихся треугольников:

    В этом случае волна А — самая маленькая волна треугольника, а волна С, хотя и меньше В, но не меньше А.

    В этом случае волна А — самая маленькая волна треугольника, а волна D, хотя и меньше С, но не меньше волны А.

    В этом случае волна В — самая маленькая волна треугольника, а волна С может быть как меньше, так и больше волны А.

    В этом случае волна В — самая маленькая волна треугольника, волна С может быть как меньше, так и больше волны А, а волна D, хотя и меньше волны С, но больше волны В.

    Возможности использования расширяющихся треугольников для принятия торговых решений в теории волн Эллиота

    Вероятные постэффекты и возможности принятия торговых решений на основании расширяющегося треугольника существенно отличаются от аналогичных аспектов сужающегося треугольника. За счет постоянного расширения диапазона колебаний во время формирования расширяющегося треугольника рынок «выдыхается», что не позволяет рассчитывать на сильные и резкие колебания рынка после завершения волны Е. Волна, следующая за расширяющимся треугольником и направленная в противоход волне Е, несмотря на эти обстоятельства, стремится достичь как минимум 100% длины волны Е расширяющегося треугольника. Это обстоятельство позволяет принять решение об открытии позиции. Учитывая, что сигнальная линия В — D не обладает такими свойствами как в случае сужающегося треугольника, техника открытия позиции будет существенно отличаться от техники, описанной в разделе «Сужающийся треугольник». Возможность открытия позиции и постановки стопа показаны на рисунке 2.2.3.7.

    Оптимальным, на мой взгляд, является постановка открывающего ордера под линию А — С после выхода цены за пределы этой линии, а стоп будет выставлен после срабатывания этого ордера на уровень предполагаемого завершения волны Е. Размер стопа в этом случае минимален. При входе в рынок необходимо учитывать, что следующая волна стремится достичь 100% волны Е треугольника, но при этом она почти никогда не достигает линии В — D.

    Формирование расширяющегося треугольника при анализе волновой структуры рынка вызывает те же самые проблемы интерпретации его волн, что и формирование волн сужающегося треугольника, поэтому я не буду останавливаться на этом подробнее. Если у Вас возникают вопросы по этому поводу, обратитесь к соответствующему разделу.

    Волны, имеющие структуру расширяющегося треугольника, могут занимать места коррекционных моделей в волнах большего порядка. А именно:

    — 4-й и значительно реже 2-й волн трендового импульса;

    — 4-й и значительно реже 2-й волн терминального импульса;

    — волны В в зигзаге большего порядка;

    — волны В плоской коррекции большего порядка.

    Г. Нили в своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» пишет, что «. расширяющиеся треугольники не могут возникать в В волнах зигзагов или В, С или D волнах более крупных треугольников» (Москва, ИК Аналитика, 2002 г., стр. 5-31). Я лично не вижу причин невозможности формирования расширяющихся треугольников в волнах В зигзагов, а вот формирование их в волнах А и Е расширяющихся треугольников большего масштаба, которое не исключается Г. Нили, вызывает некоторые сомнения. В любом случае ограничения такого рода являются довольно условными, и, если однажды появится модель, отвечающая всем требованиям к расширяющемуся треугольнику, в месте где ее в общем-то быть не должно, то придется внести изменения в приведенные здесь правила.

    #86 Волны Эллиотта работают ли?

    Описание видео:
    Мое мнение на тему Волн Элиотта, я рассказываю про свой опыт.\nТак же, про фонды, которые не могут заработать,\nи конечно, про важность самоконтроля в трейдинге\n\nhttp://4traders.club наша тусовка трейдеров и инструменты для анализа рынков. Психология трейдинга.\n\nhttps://vk.com/4tradersclub паблик вконтакте

    Пример формирования расширяющегося треугольника на реальном рынке приведен на рисунке 2.2.3.8.

    Данный расширяющийся треугольник сформировался в качестве 4-й волны терминального импульса большего порядка. Волна Е, как и положено, преодолевает линию А -С, следующая за треугольником волна, хотя и превосходит в ценовом отношении волну Е, но линии В — D все-таки не достигает. Итак, расширяющийся треугольник — последняя коррекционная модель. На этом рассмотрение коррекционных волновых моделей нами закончено. Нам остается рассмотреть последнюю из возможных волновых моделей — Терминальный Импульс.

    Терминальный импульс в теории волн Эллиота

    Терминальный Импульс по своей природе — движущая волна, которая полностью состоит из коррекционных волн. Также как и трендовый импульс, терминальный состоит из пяти волн, три из которых направлены в одну сторону и две — в другую. Все волны, входящие в состав терминального импульса, имеют коррекционную внутреннюю структуру. Внутренняя структура терминального импульса имеет точно такой же вид, как и у треугольника 3-3-3-3-3, но, в отличие от треугольника, Терминальный Импульс является продолжением направленного движения, а не коррекцией к нему. Волны терминального импульса обозначаются 1, 2, 3, 4, 5, так же как и волны трендового импульса. Волны 1, 3, 5 -движущие, а волны 2 и 4 — волны коррекции относительно волн 1 и 3 соответственно. Внутренняя структура и вид терминального импульса представлены на рисунке 2.3.1.

    Обратите внимание на то, что волны, входящие в состав волн терминального импульса, обозначаются А, В, С, т.к. имеют коррекционную структуру. А сами волны терминального импульса обозначаются 1, 2, 3, 4, 5, т.к. входят в состав движущей волны.

    Развитие волн терминального импульса происходит по принципам, описанным в разделе «Трендовый импульс». Однако при этом существуют два исключения:

    1. Волна 4 может достигать ценового диапазона волны 2 (1). Данное обстоятельство является желательным, но необязательным в формировании волн терминального импульса. На рынке Forex встречаются как терминальные импульсы, в которых ценовые диапазоны волн 2 и 4 перекрываются, так и терминальные импульсы, в которых ценовые диапазоны волн 2 и 4 не перекрываются.

    2. Коррекционные волны 2 и 4 не могут достигать начальных уровней предыдущих движущих волн 1 и 3 соответственно, но в процессе формирования движущих волн пересечение их начальных уровней теоретически возможно, хотя и нежелательно. Вывод о возможности пересечения начальных уровней волн 1, 3 или 5 в процессе их формирования вытекает из понимания их внутренней структуры. В процессе формирования некоторых коррекционных моделей такое пересечение считается нормальным явлением (например, плоские коррекции или сложные коррекции с большими X-волнами). Справедливости ради, нужно отметить, что мне не приходилось встречать подобные аномалии на Forex.

    Что же касается других аспектов формирования ценовой фигуры терминального импульса, как — то: сигнальных линий, правила растянутости, правила чередования и т.д., то они полностью идентичны правилам, описанным в разделе «Трендовый импульс», с одной лишь оговоркой: «В терминальных импульсах все эти правила действуют менее строго». Если у Вас остались какие-то вопросы относительно применения этих правил, обратитесь к соответствующему разделу.

    Если рассматривать внутреннюю структуру движущих волн терминального импульса, то следует отметить, что они могут иметь практически любую коррекционную структуру, кроме треугольника. Формирование движущих волн терминального импульса в качестве сложных коррекций с большими Х-волнами также маловероятно по причине отрицательного потенциала движения этих ценовых фигур. В отношении внутренней структуры коррекционных волн терминального импульса нет практически никаких ограничений, они могут иметь любую коррекционную внутреннюю структуру.

    Наиболее важной особенностью формирования волн терминального импульса является место их возможного появления. Терминальный Импульс — это всегда завершающая волна, она может занимать только место последних волн в моделях большего порядка. А именно:

    — 5-й волны трендового импульса большего порядка;

    — С волны зигзагов большего порядка;

    — С волны плоских коррекций большего порядка.

    Ни в каких других местах волны, имеющие структуру терминального импульса, появляться не могут.

    Волны, имеющие Терминальный Импульс в качестве завершающей волны, также имеют некоторые особенности в своем развитии и завершении.

    Особенности трендового импульса, завершающегося терминальным в теории волн Эллиота

    Если Вы хорошо усвоили принципы развития трендовых импульсов, описанные в соответствующем разделе, то помните, что подтверждением завершения волны трендового импульса является пробой сигнальной линии 2 — 4 за время меньшее времени формирования 5-й волны трендового импульса. Это очень важная особенность развития импульсных волн, которая позволяет подтверждать выдвинутые ранее гипотезы о месте каждой законченной ценовой фигуры в общей волновой структуре рынка. Кроме того, если сигнальная линия 2-4 пробивается до того, как есть основания полагать, что 5-я волна завершена, то эта сигнальная линия должна быть скорректирована. Эти важные свойства сигнальной линии 2-4 существенно теряются в случаях, когда 5-я волна трендового импульса имеет структуру терминального импульса. Дело в том, что 5-я волна, имеющая структуру терминального импульса, как правило, пересекает линию 2 — 4 в процессе своего формирования. Такая ситуация является совершенно нормальной и даже желательной. Закономерности развития такой волны представлены на рисунке 2.3.2.

    Обратите внимание, что сигнальная линия 2-4 трендового импульса пробивается до того, как есть основания предполагать завершение его 5-й волны. Однако она не корректируется, как это показано на рисунке 2.1.2.6. и описано в разделе «Трендовый импульс». Все это очень легко показать на чертеже, но сделать правильный вывод в реальном времени крайне сложно, т.к. все развивающиеся волны имеют коррекционную структуру, и нет ни одной волны, которую можно было бы считать 5-й волной трендового импульса большего масштаба. Зачастую правильный вывод удается сделать лишь ближе к завершению 5-й волны терминального импульса. Хотя, чем больше будет Ваш опыт в наблюдении за волновыми моделями в режиме реального времени, тем больше у Вас шансов своевременно сделать правильные выводы. В данном случае подтвердить завершение фигуры трендового импульса может только сигнальная линия 2-4, построенная относительно волн терминального импульса так, как это показано ни рисунке 2.3.2.

    Особенности зигзагов и плоских коррекций с терминальным импульсом в качестве волны С в теории волн Эллиота

    Аналогом сигнальной линии 2-4 трендового импульса относительно зигзагов и плоских коррекций является сигнальная линия 0 — В. В случае формирования волны С зигзага или плоской коррекции в качестве терминального импульса эта линия тоже частично утрачивает свое значение. Учитывая особенности формирования плоских коррекций (см. раздел «Плоская коррекция»), формирование терминального импульса в качестве волны С плоской коррекции гораздо менее болезненно при анализе графика в реальном времени, т.к. преждевременный пробой линии О-В маловероятен, но, даже если он состоится, это не может служить сигналом на вход в рынок. Схематичное развитие терминального импульса в качестве волны С зигзага или плоской коррекции представлено на рисунках 2.3.3. и 2.3.4. соответственно.

    Обратите внимание на то, что при формировании плоской коррекции сигнальная линия О-В совсем необязательно будет пробиваться. Кроме того, плоская коррекция с терминальным импульсом в качестве волны С — это волна, которая состоит из семи коррекционных волновых моделей подряд. При ее формировании в реальном времени возможно огромное количество вариантов группировки коррекционных моделей, входящих в состав этой ценовой фигуры. Единственной возможностью контролировать завершение зигзагов и плоских коррекций с терминальным импульсом в качестве волны С, является сигнальная линия 2-4, построенная относительно волн, входящих в состав терминального импульса в волне С. Бывают случаи, что правильно классифицировать такую волну как законченную плоскую коррекцию или зигзаг можно только после завершения двух-трех следующих ценовых фигур.

    Таким образом Терминальный Импульс — одна из наиболее сложных, с точки зрения интерпретации и принятия торговых решений, ценовых фигур. Являясь движущей волной, ее начало может служить сигналом на вход в рынок. В этом случае контролировать выход из позиции будет достаточно трудно. Учитывая, что Терминальный Импульс — это всегда завершающая волна ценовой фигуры, ее окончание может служить основанием для входа в рынок. В любом случае, гипотеза о возможном формировании ценовой фигуры терминального импульса должна побудить Вас быть предельно осторожными.

    Вопреки расхожему мнению о редкости появления терминальных импульсов, на рынке FOREX они встречаются регулярно как в качестве волн С зигзагов и плоских коррекций, так и в качестве 5-х волн трендовых импульсов разных масштабов. Примеры таких волновых моделей приведены на рисунках ниже.

    В данном примере Терминальный Импульс занимает место 5-й волны в трендовом импульсе большего порядка, который, в свою очередь, занимает место 3-й волны в трендовом импульсе еще большего порядка. Обратите внимание на то, что пробой сигнальной линии 2-4 происходит до того момента, как есть основания предполагать завершение 5-й волны. После чего единственной сигнальной линией, которая может подтвердить завершение всей ценовой фигуры, остается сигнальная линия 2-4, построенная относительно волн терминального импульса в 5-й волне большего порядка. Если Вы хорошо помните материал раздела «Трендовый импульс», то заметили, что там этот сигнал рассматривался как предварительный или опережающий (нуждающийся в подтверждении). В данном случае все наоборот: пробой этой линии служит подтверждением гипотезы о завершении всей ценовой фигуры.

    В данном примере представлен Терминальный Импульс, занимающий место волны С в плоской коррекции большего масштаба. В процессе формирования терминального импульса линия О-В, построенная относительно волн плоской коррекции, не пробивается в силу своего небольшого наклона. Это характерное поведение терминальных импульсов на месте волн С плоских коррекций, в отличие от 5-х волн трендовых импульсов и волн С в зигзагах. Пробой сигнальной линии 2-4, построенной относительно волн терминального импульса, свидетельствует о завершении ценовой фигуры.

    В данном разделе были рассмотрены основные волновые модели и важные принципы и закономерности их развития. Безусловно, в книгах известных авторов, таких как «Волновой принцип Эллиотта» Р. Пректера и А. Дж. Фроста, «Мастерство анализа волн Эллиотта» Г. Нили, «Elliott Wave Principle» R. Balan описано значительно большее количество правил формирования тех или иных волновых моделей, однако, на мой взгляд, аспекты, приведенные в данном методическом пособии, являются наиболее применимыми и важными, в особенности для рынка Forex.

    Вы приобрели достаточный арсенал знаний для самостоятельного применения Волновой теории Эллиотта на реальном графике. В качестве практического задания ко второй главе Вам необходимо выбрать одну из валютных пар (какая Вам больше нравится) и самостоятельно разложить этот график на волны. В процессе разложения попробуйте самостоятельно сформулировать алгоритм действий по выделению и группировке волновых моделей.

    Принципы графического построения в теории волн Эллиота

    Во время практической работы после изучения Главы 2 нам удалось построить логичные волновые модели на изучаемых графиках. Во время работы над построением этих моделей мы смогли сформулировать алгоритм действий по выделению стандартных волновых моделей и их последовательной группировке в ценовые фигуры. При этом мы всегда работали со свечными графиками. Такой подход создает массу сложностей, причины которых, с одной стороны, заключаются в излишнем объеме информации, которую несет в себе свечной график, а с другой стороны, в отсутствии на нем необходимой нам информации. Мы вынуждены выдвигать массу гипотез, которые не дают точного представления о волновой структуре рынка. Мы вынуждены подгонять рынок под стандартные волновые модели, что затрудняет использование наших выводов при принятии реальных торговых решений. Мы сталкиваемся с невозможностью определить внутреннюю структуру некоторых ключевых участков графика по причине ее неопределенности при данном временном масштабе графика. Как следствие, мы вынуждены опускаться на более мелкие временные масштабы, чтобы там попытаться установить внутреннюю структуру интересных нам участков (из первой главы Вы должны помнить, что в отличие от технического анализа в ВТЭ меньшие временные масштабы имеют приоритет над большими), рискуя скатиться к изучению тикового графика в программе ID System. Все эти аспекты не добавляют привлекательности ВТЭ как инструменту анализа рынка для принятия торговых решений. Методику устранения всех этих проблем предложил Г. Нили в работе «Мастерство анализа волн Эллиотта».

    Принципы нанесения данных теории волн Эллиота на график

    Как бы нам с Вами не хотелось, несмотря на всю мощь современной техники, основным инструментом технического анализа, в т.ч. и ВТЭ, было и остается визуальное восприятие. Поэтому для решения проблемы излишней информативности свечного графика Г. Нили было предложено использовать так называемый адаптированный график. В своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» он предлагал различные способы нанесения данных на график, при этом построение необходимо было производить вручную, соблюдая определенные правила нанесения данных. Подробнее с методикой нанесения данных, предложенной Г. Нили Вы можете ознакомиться в его книге. Она изложена в разделах: «Какие данные должны использоваться для анализа волн?» и «Как вы должны наносить данные на график?».

    Современные условия работы на рынке и требования, предъявляемые трейдерами к скорости проводимого анализа, делают невозможным построение графика вручную. Поэтому я предлагаю использовать для построения адаптированного для анализа графика стандартное программное обеспечение MS Office, а именно, редактор электронных таблиц MS Excel. Это позволяет максимально быстро перенести данные из стандартных программ технического анализа на свой рабочий график, а также наносить на график все необходимые пометки, сохранять как отдельные куски графика, так и весь необходимый чертеж в целом, т.е. MS Excel обладает всеми необходимыми возможностями для решения стоящих перед нами задач.

    Как основу построения я предлагаю использовать цену середины свечи, т.е.:

    Это позволяет избавиться от ненужного шума, имеющегося на свечном графике, и взглянуть «сверху» именно на структуру рыночных колебаний. Такой принцип построения является своеобразным фильтром существенных и несущественных, с точки зрения нашего анализа, рыночных колебаний. Пример работы этого фильтра показан на рисунке 3.1.1.

    Здесь Вы можете видеть, как адаптированный график позволяет решить проблему излишней информативности свечного графика, игнорируя некоторые заметные глазу, но неважные колебания цены, с одной стороны, и проблему недостаточной информативности того же графика, показывая на первый взгляд отсутствующие важные колебания рынка, с другой. Безусловно, такой график имеет и ряд недостатков, связанных в основном с потерей полных данных о размерах и сроках колебаний. Но, несмотря на это, преимущества значительно более весомы. Для устранения искажения данных по срокам и размерам колебаний, когда это необходимо (мы рассмотрим такие случаи в разделе 3.2.2. «Определение внутренней структуры моноволны»), за получением всей информации следует обратиться к свечному графику.

    Моноволна как единица построения в теории волн Эллиота

    В волновой теории основное внимание большинством авторов уделяется волновым моделям или паттернам как единице развития графика цены. Три основных волновых модели — трендовый импульс, зигзаг и плоская коррекция, и все возможные составные модели были рассмотрены нами выше. Таким образом работа аналитика при анализе графика с помощью ВТЭ сводится к поиску и правильной интерпретации волновых моделей и последующей группировке их в волновые модели большего порядка. Однако, если посмотреть на эту проблему более внимательно, то становится очевидным, что одни модели состоят из других, т.е., с точки зрения теории, абсолютно качественных результатов можно добиться только при анализе мельчайших рыночных колебаний, а именно, тикового графика. Такая постановка вопроса делает невозможным качественное использование ВТЭ для принятия конкретных торговых решений и в реальном времени позволяет лишь приблизительно оценивать перспективы развития рынка.

    Давайте взглянем на эту проблему с другой стороны. Из чего состоит сама модель? Как мы можем отличить одну модель от другой? Что является единицей построения самой модели? Ответ на эти вопросы состоит в том, что модель становится моделью только после завершения определенного количества колебаний, при условии, что эта последовательность колебаний соответствует требованиям, предъявляемым к модели. Так, единицей формирования модели, а значит единицей исследования ВТЭ являются не модель, а однонаправленные рыночные колебания до смены направления движения, из которых, собственно, и состоит сама модель. Иными словами, любой паттерн представляет собой строго определенную последовательность смены направлений движения цены.

    Г. Нили использовал термин «моноволна». Моноволна — это однонаправленное движение цены, «начавшееся с изменения направления движения цены и длящееся до следующего изменения направления движения цены» (Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика» 2002 г., стр. 2-2.). Обратите внимание, что речь не идет о временных масштабах графика. Моноволна остается моноволной вне зависимости от того, какой масштаб свечи Вы используете для построения адаптированного графика. Но при объединении моноволн в модели возникает вопрос: «Какова внутренняя структура каждой из моноволн?», т.к. в модель можно объединить только моноволны строго определенной внутренней структуры. Соответственно, если найти способ определения внутренней структуры конкретной моноволны, то проблема необходимости постоянного уменьшения временного масштаба анализируемого графика отпадет сама собой. Благодаря такому подходу мы получим возможность выбора более или менее точной оценки имеющейся волновой структуры. Это особенно важно при разложении на волны большого участка исторических данных для определения текущего положения в общей волновой структуре рынка. Решив проблему определения внутренней структуры моноволны мы получим возможность в анализе исторических данных двигаться от большего к меньшему временному масштабу, не неся при этом существенных качественных потерь. В случаях, когда для получения ориентиров нам достаточно грубой оценки, мы будем рассматривать недельный или даже месячный интервал. А по мере приближения к текущему моменту — рассматривать график на все более и более мелких масштабах. Уменьшение масштаба рассматриваемого графика может производиться, пока затраты времени на анализ новой информации не превысят возможный финансовый результат.

    Учитывая, что ни одна волна (будь то моноволна или любая волновая модель) не может существовать самостоятельно и приобретает свое название (1, 2, 3 и т.д. или А , В, С и т.д. или X) и подтверждает внутреннюю структуру («3» — коррекция или «5» — импульс) в зависимость от своего расположения относительно соседних с ней моноволн и/или волновых моделей (причем как предшествующих, так и последующих), определять внутреннюю структуру моноволны (подтверждать предполагаемую внутреннюю структуру волновой модели) можно по ее положению относительно соседних с ней моноволн или волновых моделей. Для решения этой задачи Г. Нили предложил целый комплекс правил и условий, которые мы подробно рассмотрим в разделе 3.2.2. «Правила определения внутренней структуры моноволны». Но для применения этих правил нужно определиться с тем, что считать «взаимным положением» моноволны (волновой модели) относительно соседних моноволн (волновых моделей).

    В своей работе Г. Нили ввел ряд специфических терминов и обозначений, поскольку в основу данного методического пособия положен именно метод Нили, я не буду «изобретать велосипед» и использую предложенную им терминологию. Итак, чтобы определить структуру конкретной моноволны, обозначим изучаемую моноволну т1, необходимо определить ее положение относительно предыдущей (назовем ее тО) и последующей (назовем ее т2) волн. Обратите внимание на две вещи: во-первых, изучаемая волна т1 всегда моно; во-вторых, волны тО и т2 могут быть, а могут и не быть моноволнами. Определить ценовую активность как волну тО можно по принципам, приведенным на рисунках 3.1.1.1. и 3.1.1.2.

    Итак, размер и период волны тО фиксируется, если в процессе ее формирования пересекается конечный уровень т1, как это показано на рисунке З.1.1.1., либо, если в процессе формирования предыдущей волны (назовем ее т(-1)) пересекается начальный уровень т1, как это показано на рисунке 3.1.1.2. Критерием фиксации в данном случае является момент смены направления движения сразу после пересечения, либо непосредственно перед пересечением соответственно.

    Аналогичным образом можно определить ценовую активность как волну т2. Здесь критерием фиксации параметров т2 является пересечение начального или конечного уровня волны т1 после ее формирования. Обратите внимание на одну очень важную особенность: определить внутреннюю структуру текущей моноволны можно только после завершения следующей волны. Это лишний раз подчеркивает истинность утверждения о том, что ни одна волна не существует сама по себе, она лишь часть общего движения рынка, и ее место в общей волновой структуре рынка зависит не только от предшествующих, но и от будущих волн. Такая неопределенность вовсе не исключает возможности использовать ВТЭ в качестве основы торговой системы. Внимательно изучите рисунки 3.1.1.3. и 3.1.1.4., чтобы научиться определять размеры и сроки формирования волны т2.

    Волна т2, как и волна тО, может состоять из любого количества сегментов (колебаний или моноволн), но фиксация ее размера и периода формирования осуществляется только после пересечения начального (Рис. 3.1.1.3.) или конечного (Рис. 3.1.1.4.) уровня т1.

    Приведенные правила определения размера и фиксации периода формирования волн тО и т2 применяются при определении внутренней структуры любой изучаемой моноволны, кроме случаев, когда волна тО и/или т2 представляют из себя законченные волновые модели. Пример такой ситуации показан на рисунке 3.1.1.5.

    В приведенном примере волны тО и т2 имеют ярко выраженную структуру законченного импульса (возможна любая другая законченная структура), т.е., если нет оснований сомневаться в импульсном характере данных участков рынка, необходимо скорректировать точку фиксации размера и периода формирования для волн тО и/или т2, как это показано на рисунке 3.1.1.5. Если просто применить правила, описанные на рисунках 3.1.1.1. — 3.1.1.4., то получится, что мы определяем положение волны т1 относительно «куцего» (незаконченного) движения. Структура предыдущей и последующей волн играет важную роль при определении внутренней структуры рассматриваемой моноволны. Приставка «моно» в данном случае указывает, что на графике нет достаточной информации для применения методов определения внутренней структуры изучаемого участка рынка.

    Правила, разработанные Г. Нили для определения внутренней структуры моноволны, учитывают не только предыдущую и последующую волны относительно изучаемой моноволны, иногда также учитывается более ранняя и/или более поздняя ценовая активность. Рассматриваемые в данном случае волны нумеруются т(-1), т(-2), т(-3) и т.д. и тЗ, т4, т5 и т.д. соответственно. Фиксация их размера и периода формирования осуществляется по правилам, приведенным выше, но при этом рассматривается пересечение начального и конечного уровней не волны т1, а предыдущей или последующей волны — для т(-1) такой волной является тО, для т(-2) — волна т(-1) соответственно, для тЗ — волна т2, для т4 — волна тЗ соответственно и т.д. Пример фиксации размера и периода формирования этих волн приведен на рисунке 3.1.1.6.

    Все эти правила действуют с теми же оговорками относительно возможности рассмотрения в качестве волн т(-1), т(-2), тЗ, т4 и т.д. законченных ценовых фигур.

    Правило нейтральности в теории волн Эллиота

    В использовании адаптированного графика существует еще один нюанс. Поскольку под моноволной понимается однонаправленное движение (без смены направлений), то как же быть с теми случаями, когда направление не меняется, а изменяется лишь скорость движения. Примеры таких участков графика приведены на рисунках З.1.2.1., 3.1.2.2.

    Обратите внимание на отмеченные участки графика. При появлении на Вашем графике аналогичных участков Г. Нили рекомендует пользоваться сформулированным им правилом нейтральности. Оно помогает отнести ценовую активность такого рода к предыдущей или последующей волнам. Полностью с методикой, предложенной Г. Нили, Вы можете познакомиться в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта» (Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика», 2002 г., стр. 3-9 — 3-14.).

    С точки зрения работы на рынке Forex в реальном времени основным недостатком данной методики является использование способа ручного построения графика. Поскольку в силу динамичности изменения рынка мы не можем позволить себе использовать такую методику построения графика (предлагаемая методика построения подробно изложена в разделе 3.1. «Принципы нанесения данных на график»), следовательно, не можем построить график, отвечающий принципам применения правила нейтральности, то вынуждены действовать «по обстановке». При принятии решения о присоединении отмеченных на рисунке 3.1.2.1. участков к какой-либо ценовой активности я предлагаю исходить из двух гипотез:

    1. Такое поведение графика лишь случайность, которая никак не влияет на принимаемое нами решение о группировке моноволн в модели и принятие торговых решений.

    2. (Применяется, если первое вызывает сомнения). Такое поведение рынка свидетельствует о пропаже волны на данном участке графика. В этом случае необходимо обратиться к разделу 3.2.3. «Принципы выделения ценовых фигур» подраздел «Пропавшие волны» и, применяя описанную там методику, подтвердить либо опровергнуть гипотезу о пропаже волны на данном участке графика.

    Еще раз обратите внимание на примеры, приведенные на рисунке 3.1.2.1. Волна, представленная в варианте 1, в случае использование первой гипотезы может иметь любую внутреннюю структуру (импульсную или коррекционную). Если после применения правил определения внутренней структуры моноволны этот участок гармонично вписывается в окружающие волны, то рассматривать возможность пропажи волны не имеет особого смысла. Это лишь теоретическая работа, не имеющая практической пользы. Если же применение правил определения внутренней структуры моноволны не позволяет сделать однозначного вывода о группировке волн данного участка графика и есть существенные различия в перспективах развития рынка при коррекционной или импульсной структуре данной волны (она занимает «ключевое место» в общей волновой структуре рынка), то обратитесь к подразделу «Пропавшие волны». В случае пропажи волны на данном участке, коррекционная структура этой моноволны выглядит более вероятной.

    Все сказанное в предыдущем абзаце действительно и для участка графика, показанного в варианте 2, с той лишь оговоркой, что при использовании гипотезы о пропаже волны этот участок с большей вероятностью будет иметь импульсную структуру. Примеры реальных графиков приведены на рисунке 3.1.2.2.

    На данном рисунке последовательно приведен участок адаптированного графика и соответствующий ему участок свечного графика. В первом случае это часовой график фунта за 08.11.2005 г., а во втором случае — часовой график фунта за 03.01 — 04.01.2005 г. В первом случае нет необходимости прибегать к гипотезе о пропаже волн на отмеченных участках графика. Даже в случае пропажи они органично вписываются в основной сценарий развития событий. Во втором случае только благодаря гипотезе о пропаже волн удалось, применяя методику, описанную в подразделе «Пропавшие волны», эффективно построить волновую модель.

    Итак, решая ряд проблем, адаптированный график ряд проблем создает, но его использование все-таки позволяет анализировать реальный рынок более эффективно. Надеюсь, что предложенные в этом и последующих разделах методики сведут вероятность Вашей ошибки при подсчете и группировке волн к минимуму.

    Принципы выделения ценовых фигур на реально-временных графиках в теории волн Эллиота

    За основу данного раздела взята методика, предложенная Г. Нили в работе «Мастерство анализа волн Эллиотта». Однако, несмотря на всю теоретизированность подхода, основным инструментом остается Ваше визуальное восприятие графика цены. Отчасти в угоду именно визуальному восприятию, мы строили адаптированный график и умышленно теряли часть информации, присутствующей на свечном графике. Это создаст нам некоторые проблемы, но, в случае их появления, мы всегда можем воспользоваться старым, добрым свечным графиком.

    Иногда бывает достаточно просто посмотреть на график и можно с уверенностью сказать, какой вид волны мы наблюдаем. Но значительно чаще ни на первый, ни на второй, ни даже на двадцатый взгляд ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Всегда остается огромное количество вариантов развития событий, и оно настолько велико, что делает невозможным совершение каких-либо сделок. Здесь необходимо помнить, что после построения адаптированного графика единицей анализа для нас является моноволна. Вопросов может стать значительно меньше, если мы будем точно знать, какова внутренняя структура (импульсная она или коррекционная) исследуемой моноволны. Число вопросов может сократиться еще больше, если мы сможем с высокой вероятностью предположить, начинается ценовая фигура этой моноволной или заканчивается, а возможно она занимает место в центре ценовой фигуры.

    На решение всех этих проблем и была направлена методика Г. Нили, применять которую для анализа графика в реальных рыночных условиях мы будем учиться.

    Структурные обозначения и их последовательности теории волн Эллиота

    Для обозначения свойств конкретной моноволны на графике Г. Нили разработал целую систему специальных обозначений, он назвал их «структурные обозначения». Они одновременно указывают на внутреннюю структуру моноволны и на возможное место, занимаемое ею в общей волновой структуре рынка. Т.к. метод Нили положен в основу этого методического пособия, мы не будем изобретать велосипед, а используем предложенную систему структурных обозначений. Ознакомиться с авторским текстом относительно смысла каждого структурного обозначение можно в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта» в разделе «Применение индикаторов положения» (Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика», 2002 г., стр. 3-60 — 3-65). Я же взял из авторского варианта то, что, на мой взгляд, наиболее удобно и легко применимо на практике.

    Итак, все структурные обозначения (СО) делятся на СО импульсных и СО коррекционных волн.

    Структурные обозначения импульсных волн теории волн Эллиота

    Импульсная волна не завершающая ценовую фигуру Эллиотта:

    Моноволна с таким СО может занимать место 1 -й или 3-й волны трендового импульса. А волны зигзага, либо входить в состав ценовой фигуры Эллиотта, участвующей в формировании Сложной Коррекции с малой Х-волной, в качестве волны С. Эта моноволна обладает всеми свойствами импульса, а учитывая, что она занимает не последнее место в ценовой фигуре, следующая волна не должна пересекать ее начального уровня, причем это правило должно выполняться с абсолютной точностью как для адаптированного, так и для свечного графика, за исключением случаев с большой Х-волной.

    Strange, т.е. необычная, особенная пятерка

    Моноволна с таким структурным обозначением часто (но необязательно) имеет внутреннюю структуру терминального импульса, поэтому чаще всего встречается в качестве волны С в составе коррекционных моделей, входящих в состав сложной конфигурации. При выполнении определенных условий, эта волна может занимать место 3-й волны трендового импульса с неудавшейся или растянутой 5-й волной, в этом случае она не может иметь структуру терминального импульса.

    Last, т.е. последняя пятерка

    Моноволна с таким СО всегда завершает ценовую фигуру Эллиотта, т.е. занимает место 5-й волны трендового импульса или С волны зигзагов и плоских коррекций. Чтобы моноволна получила это СО, после ее завершения необходим относительно резкий разворот рынка. Такая волна может завершать сразу несколько ценовых фигур Эллиотта.

    Как видите, СО моноволн, имеющих импульсную внутреннюю структуру, не блещут разнообразием.

    Структурные обозначения коррекционных волн теории волн Эллиота

    First, т.е. первая тройка

    Моноволной с таким СО всегда начинается коррекционная ценовая фигура, либо она является самостоятельной волной, входящей в состав трендового импульса или зигзага в качестве 2-й, 4-й или В волны. Она также может начинать простую коррекцию в составе сложной. Если на Вашем графике две волны подряд имеют СО F3, то они наверняка имеют разный порядок, причем первая F3 выше, чем вторая.

    Central, т.е. центральная тройка

    Моноволна с таким структурным обозначением никогда не может занимать место первой или последней волны ценовой фигуры, поэтому после нее практически никогда не бывает сильных и резких движений. Если у перовой волны группы есть несколько СО, одно из которых «:сЗ», то его можно исключить. В отдельных случаях, если того требует группировка волн, волна с обозначением «:сЗ» может считаться Х-волной, а обозначение «:сЗ» может быть преобразовано в «х:сЗ».

    Центральная тройка в позиции Х-волны

    Моноволна с таким СО не может начинать или завершать ценовую фигуру Эллиотта, если есть основания полагать, что исследуемой волной начинается или завершается какая-либо группа волн, то обозначение «х:сЗ» можно смело исключить. При присвоении конкретной моноволне этого структурного обозначения необходимо также помнить свойства больших и малых Х-волн, описанные в соответствующих разделах. Волна, имеющая СО «х:сЗ», может возникнуть только между двумя самостоятельными коррекционными ценовыми фигурами, следовательно, однозначно трактовать ее как Х-волну Вы сможете только после полного завершения второй фазы сложной ценовой фигуры. Если СО «:сЗ» в отдельных случаях может быть преобразовано в «х:сЗ», то «х:сЗ» никогда не может быть преобразовано в «:сЗ».

    Second last, т.е. предпоследняя тройка

    Моноволна с таким СО всегда является предпоследней волной ценовой фигуры терминального импульса, либо треугольника. Для применения СО «:sL3» необходимо, чтобы следующая волна имела обозначение «:L3». Кроме того, еще как минимум три предыдущих волны должны иметь коррекционную внутреннюю структуру.

    Last, т.е. последняя тройка

    Моноволна с таким СО всегда завершает ценовую фигуру терминального импульса или треугольника. Если для применения «:sL3» необходимо, чтобы следующая волна имела обозначение «:L3», то для применения «:L3», предыдущая волна вовсе необязательно должна иметь обозначение «:sL3», она может иметь либо обозначение «:sL3», либо «:сЗ». Так же как и волна с обозначением «:1_5», волна с обозначением «:L3» может завершать сразу несколько ценовых фигур, и после нее почти всегда следует резкое изменение направления движения цены.

    СО волн, имеющих коррекционную внутреннюю структуру, более разнообразны, но их тоже не слишком много. Теперь необходимо разобраться, в какой последовательно могут встречаться эти структурные обозначения на нашем рабочем графике.

    Стандартные структурные серии теории волн Эллиота

    Применяя структурные обозначения для маркировки моноволн, мы получаем возможность с высокой долей вероятности составить законченные ценовые фигуры. Любая стандартная волновая модель Эллиотта в данном случае будет выражена стандартным сочетанием СО. Так можно составить стандартные серии СО соответствующие каждой из описанных в этой статье ранее.

    Стандартная структурная серия, указывающая на формирование трендового импульса, будет иметь вид:

    Набор моноволн, соответствующий данной последовательности, необходимо проверить на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к трендовому импульсу и изложенным в Главе 2. Если эта последовательность удовлетворяет необходимым требованиям, то может быть признана трендовым импульсом Выделяя стандартные модели на адаптированном графике, необходимо соблюдать основное правило построения волновых моделей — двигаться от малого к большому. Т.к. в волновой теории приоритет отдается внутренней структуре каждой волны, то и маленькие волны имеют большее значение, чем большие. Следовательно, при выделении стандартных структурных серий нельзя забывать о порядке формирующихся и группируемых волн. Я имею в виду, что одна или несколько волн, входящих в состав ценовой фигуры (в данном случае трендового импульса), может быть представлена на адаптированном графике более подробно, т.е. не быть моноволной. Тогда структурная серия будет иметь вид:

    где (F3 — сЗ — L5) — плоская коррекция меньшего порядка на месте 2-й волны, (5 — F3 — 5 — F3 — L5) — трендовый импульс меньшего порядка на месте 3-й волны, (5 — F3 — s5) — зигзаг меньшего порядка на месте 4-й волны с терминальным импульсом в качестве волны С. Простые стандартные структурные серии базовых ценовых фигур представлены в таблице 3.2.1.1.

    Если хотя бы одна из волн, входящих в состав модели не моноволна, т.е. сама состоит из моноволн или групп моноволн, то, считается, что такая волна имеет больший уровень сложности. Подробнее эти аспекты выделения ценовых фигур на реально-временных графиках будут рассмотрены в разделе 3.2.3. «Принципы выделения ценовых фигур».

    В качестве самостоятельной работы попробуйте составить аналогичную таблицу для сложных ценовых фигур с малыми и большими Х-волнами.

    Внимательно взглянув на получившиеся таблицы, Вы сможете составить представление о том, в каком соседстве появляются те или иные СО. Так, например, если F3 идет после 5, L5, L3, s5 или х:сЗ, то это могут быть волны одного порядка, но, возможно, и нет. А если F3 появляется после F3, сЗ или sL3, то это всегда волны разного порядка, причем следующая волна порядком меньше, чем предыдущая. Значит, присвоив каждой моноволне на Вашем адаптированном графике СО, Вы сможете качественно составить из них стандартные ценовые фигуры Эллиотта, а затем объединить их в более сложные модели.

    В качестве самостоятельной работы составьте таблицу стандартного возможного соседства для СО, которые могут описывать волны одного и того же порядка, при этом учитывайте как предыдущую, так и последующую моноволны. И таблицу возможного соседства СО, когда они указывают на формирование волн разного порядка, учитывая предыдущую и последующую моноволны.

    Правила определения внутренней структуры моноволны в теории волн Эллиота

    Для определения внутренней структуры конкретной моноволны Г. Нили в своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» предложил эффективную методику, применять которую мы и будем учиться в этом разделе. Методика основана на выдвижении гипотез о внутренней структуре каждой моноволны и о ее месте в общей волновой структуре рынка, на основе сравнения длин и длительностей текущей и соседних волн — прошлых и будущих. Принципы определения и фиксации размеров и длительностей предыдущих и последующих волн рассмотрены в разделе 3.1.2. «Моноволна как единица построения».

    С оригинальной методикой вы можете познакомиться в книге Г. Нили раздел «Правила соотношений длин волн (правила отката)» и раздел «Неформальные правила логики» (Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика», 2002 г., стр. 3-22 — 3-60). Я лишь предлагаю Вам способы адаптации методики к применению относительно анализа больших массивов данных и некоторые собственные усовершенствования в плане удобства применения оригинальной методики. Необходимость быстрого анализа больших массивов данных особенно актуальна при работе на рынке Forex, т.к. здесь применяются в основном краткосрочные спекулятивные стратегии (сделки открываются в основном на срок от нескольких дней до нескольких недель). Кроме того, динамика изменения цен на этом рынке и возможные изменения в размерах потенциальных прибылей и рисков за короткий период времени требуют особенно точного входа в рынок. Решить эти задачи можно, только освоив методики быстрого и относительно точного анализа краткосрочных колебаний рынка. Я не рассматриваю графики менее одного часа и считаю, что это позволяет избежать существенных погрешностей при анализе рынка и поиске точки входа. Та погрешность, которая возникает при анализе часового графика, находится в пределах нормальной и сглаживается за счет отложенных ордеров на вход в рынок и использования стопов. Однако предлагаемая методика может с успехом применяться для любых удобных именно Вам временных интервалов, вплоть до минутного. Мы уже говорили о некоторых аспектах использования волновой теории для определения направления открытия позиции, точки входа и уровня постановки стопа в Главе 2, подробнее этот аспект будет разобран нами во время практических занятий, а итоги наших исследований будут подведены в заключение к настоящему методическому пособию.

    Теперь непосредственно о практикуме применения методики, разработанной Г. Нили. В начальный момент работы на рынке, каждому из нас необходимо установить, в каком месте общей волновой структуры рынка мы находимся, хотя бы с приблизительной точностью. Метод Нили характерен тем, что в отличие от всех предложенных ранее методик позволяет при анализе большого участка графика двигаться от анализа больших временных интервалов к анализу меньших, в отличие от классического подхода, который заключается в движении от меньших интервалов к большим. Это достигается за счет возможности выдвинуть гипотезу о внутренней структуре мноволны. Как Вы сами понимаете, чем меньше временной интервал котировок, используемых для построения адаптированного графика, тем большее количество моноволн Вам предстоит исследовать, чтобы добраться до сути. Поэтому на начальной стадии исследования Вам необходимо начать с больших временных интервалов, например, месячных или недельных. Применяя правила определения внутренней структуры образовавшихся моноволн, Вы сможете выделить довольно большие временные промежутки, где структура рынка очевидна и не вызывает никаких сомнений. Однако в силу серьезного сглаживания и потери информации о котировках при построении адаптированного графика, на нем все же останутся «белые пятна» или участки, на которых последовательность СО не позволяет говорить о какой-либо законченной волновой структуре рынка. Со стопроцентной вероятностью к таким участкам будет относиться и правый конец графика цены, анализ которого наиболее важен для принятия торговых решений. Для устранения возникших проблем Вам необходимо исследовать эти конкретные участки в контексте выводов, сделанных Вами относительно предыдущей и последующей ценовой активности, используя при этом меньший временной масштаб данных. Далее, постепенно уменьшая масштаб построения, Вы доберетесь до правого края графика цены и сможете выдвигать гипотезы о перспективах развития рынка. Такой подход существенно облегчает жизнь трейдеру и позволяет достичь высокого уровня эффективности прогноза при существенно меньших затратах времени и сил.

    Несмотря на все эти усовершенствования, непосредственно вытекающие из методики, предложенной Нили, Вам все же предстоит проанализировать достаточно существенный массив данных. Для систематизации полученной информации мною разработана таблица, позволяющая достичь существенной специализации (унификации выполняемых операций) при работе с данными, а также видеть последовательности СО до нанесения их на график, а значит иметь возможность предварительной оценки возможности появления стандартных структурных серий.

    В графу 1 заносится номер точки данных на Вашем адаптированном графике, который присваивает программа MS Excel. Номер появляется во всплывающей подсказке, как только Вы подводите курсор мыши к нужной точке на адаптированном графике, как это показано на рисунке 3.2.2.1. Я рекомендую писать номер начальной точки исследуемой волны. Эти данные необходимы для своевременной и качественной идентификации соответствующих волн на графике после присвоения им СО.

    В графе 2 указывается индекс текущей волны относительно исследуемой. Напоминаем, что исследуемая волна всегда моно и обозначается т1, предыдущая и последующая — тО и т2 соответственно.

    В графу 3 заносятся данные о размерах соответствующих волн. Данные также берутся с адаптированного графика, размер волны в пунктах получается путем определения разницы значения точки данных начала и точки данных окончания волны. Значения могут быть нанесены непосредственно на Ваш адаптированный график или получены с использованием всплывающей подсказки. Пример использования для этого программы MS Excel приведен на рисунке 3.2.2.1.

    Обратите внимание, что на рисунке волна т2 завершается не в точке максимума, а в точке завершения ценовой фигуры. Возможно, это двойная плоская коррекция с большой Х-волной, либо обычная плоская коррекция с неудавшейся волной С, сейчас это неважно, но при желании, применив описанную методику, Вы можете точно сгруппировать моноволны, образующие т2, в стандартную ценовую фигуру. На основе этого графика заполнены все необходимые графы таблицы 3.2.2.1.

    В графы 4 и 5, рассчитав отношение m2/ml и mO/ml и используя определитель правил и условий, приведенный на рисунке 3.2.2.2., запишите номер правила и индекс условия, которые необходимо использовать для определения внутренней структуры волны ml. В данном случае отношение m2/ml равно примерно 0,508, т.е. больше 0,382, но меньше 0,618, что попадает в диапазон применения Правила 2. А отношение mO/ml примерно 0,426, что также больше 0,382, но меньше 0,618, что соответствует применению условия «b» Правила 2.

    Графы 6 и 7 заполняются на основании соответствующего правила и условия теми параметрами, которые соответствуют всем приведенным требованиям. Правила и условия приведены сразу после Определителя правил и условий. Они содержат оригинальный текст Г. Нили, но переведенный в табличную форму, что позволяет существенно упростить процедуру поиска необходимого СО и гипотезы о местоположении соответствующей моноволны, т.к. практика их применения в рамках очного курса показала, что применять табличную форму значительно удобнее и проще, она позволяет существенно увеличить скорость работы с графиком. После применения Условия b Правила 2 волне ml было присвоено СО «:5», что и отражено в таблице. Графа 6 заполняется на основе графы 2 «Вывод», а графа 7 — на основе графы 3 «СО» таблицы, содержащей текст правил и условий. В графе 8 делается отметка о возможности построения стандартной структурной серии и о группировке волн.

    Примечание: черная точка на рисунке означает «включительно», белая соответственно «исключая».

    Далее приведен текст правил и условий в табличной форме. Каждому абзацу правил и Условий соответствует определенный индекс, который указывает на местоположение этого абзаца в оригинальном тексте Г. Нили. Например, индекс 1 а 5 указывает, что данный текст приводится в Правиле 1, Условие а, абзац 5 оригинального текста. Текст, расположенный в одном абзаце, но разных ячейках, подчинен первой ячейке абзаца, т.е., если условие первой ячейки не выполняется, то можно сразу переходить к следующему абзацу.

    Правило №1 определения внутренней структуры моноволны теории волн Эллиота

    Условие «а»: длина тО меньше 61,8% длины ml.

    Условие «b»: длина тО не меньше 61,8%, но меньше 100% длины ml

    Условие «с»: длина тО лежит в пределах 100% — 161,8% длины ml (включительно)

    Правило №2 определения внутренней структуры моноволны теории волн Эллиота
    Правило №3 определения внутренней структуры моноволны теории волн Эллиота
    Правило №4 определения внутренней структуры моноволны теории волн Эллиота
    Правило №5 определения внутренней структуры моноволны теории волн Эллиота
    Правило №6 определения внутренней структуры моноволны теории волн Эллиота
    Правило №7 определения внутренней структуры моноволны теории волн Эллиота

    Правило 7: возможна любая структура, если ни одно из описаний не подходит, см. раздел о последовательностях индикаторов положения на стр. 3-61. Условие «а»: длина тО меньше 100% длины ml если т2 состоит более чем из трех моноволн или групп мо но волн.

    Для примера давайте попробуем разложить по данной методике график, представленный на рисунке 2.1.4.9. в качестве примера плоской коррекции. Чтобы лишний раз не листать книгу, приведу рисунок еще раз.

    Как Вы помните, здесь для нанесения разметки я использовал 10-минутный график, т.к. на большем временном масштабе трудно было бы разобрать все необходимые колебания. Проверим, даст ли применение адаптированного графика возможность сделать аналогичные выводы. Причем для построения адаптированного графика используем не 10-минутный, а часовой масштаб данных. Адаптированный график приведен на рисунке 3.2.2.13.

    Обратите внимание, что абсолютный максимум/минимум на свечном и на адаптированном графиках не всегда совпадают. Это безусловный минус адаптированного графика, для его устранения необходимо в ключевые моменты рынка обращать особое внимание на то, где именно закончилась ценовая фигура. С точки зрения волновой теории, окончание фигуры может совпадать с точкой экстремума, а может и не совпадать, причем, оно может находиться как раньше, так и позже точки экстремума. Я уже обращал Ваше внимание, что, несмотря на всю теоретизированность подхода, основным инструментом анализа есть и остается визуальное восприятие графика цены. Учитывая, что во время наблюдения за предыдущей ценовой активностью мы ожидали завершения импульса, последний восходящий участок, сформировавший абсолютный максимум на свечном графике, и является его завершающей волной.

    Предположим, что эта вершина и является началом новой ценовой фигуры. Чтобы установить это наверняка, необходимо провести аналогичный анализ предыдущей ценовой активности. Мы же проведем исследование последующей ценовой активности на предмет определения ее волновой структуры, исходя из этого предположения. Визуальный осмотр указывает на высокую вероятность коррекционной внутренней структуры сложившегося движения, но выдвинуть сколько-нибудь обоснованные гипотезы о варианте группировки сложившихся волн не представляется возможным, следовательно, необходимо провести подробный анализ, используя все доступные инструменты.

    Первый шаг — это заполнение таблицы:

    Возможно, что в реальной работе Вы столкнетесь с какими-то новыми ситуациями, но методы их разрешения, изложенные в комментариях, должны помочь преодолеть все трудности.

    В 8-й графе таблицы сделаны отметки о предположительной первоначальной группировке волн, СО которых составляют стандартные структурные серии. Далее необходимо все СО нанести на адаптированный график и проверить составленные стандартные структурные серии на соответствие правилам развития тех или иных волновых моделей. Адаптированный график после выполнения всех этих действий представлен на рисунке 3.2.2.14.

    Проверка показывает, что выделенные нами на первом этапе анализа стандартные структурные серии отвечают требованиям формирования соответствующих моделей. Таким образом мы можем выделить на графике ряд законченных ценовых фигур. График после внесения всех необходимых изменений представлен на рисунке 3.2.2.15. Обратите внимание, что все волновые модели, полученные в результате перовой группировки, состоят из моноволн, т.е. это волны второго порядка (первый порядок — моноволна). Участки, структура которых после группировки соответствует коррекционным моделям, отмечены на графике как «:3», а участки, структура которых соответствует импульсным моделям, как «:5». Точки начала и окончания этих моделей также выделены.

    Принципы построения и группировки ценовых фигур в теории волн Эллиотта

    Первыми шагами в этой работе являются проверка данных таблицы на предмет наличия стандартных структурных серий и проверка соответствующих участков графика на предмет выполнения условий развития стандартных волновых моделей, описанных в Главе 2 настоящего методического пособия. Эта работа выполняется достаточно легко и не имеет каких-либо важных особенностей.

    Дальнейшая группировка волн включает в себя работу как с законченными ценовыми фигурами, так и с моноволнами, еще не охваченными группировкой первого этапа. Т.к. не всегда, пользуясь данными таблицы 3.2.2.1. можно утверждать наличие стандартных структурных серий, и уж наверняка заметные при первом рассмотрении стандартные структурные серии не охватывают весь Ваш график. Дальнейшие действия по группировке волновых моделей второго порядка и еще неохваченных моноволн требуют учесть несколько важных правил.

    Правило фиксации внутренней структуры в теории волн Эллиотта

    Это самое важное и строгое правило из применяемых при группировке волн ограничений. Оно гласит: если структура моноволны или группы волн любого порядка определена, то эта моноволна или группа волн может участвовать в формировании общей волновой структуры рынка только как волна соответствующей структуры. Иными словами, если волна признана импульсом, то она ни при каких обстоятельствах не может занимать место коррекционной волны, и наоборот, если волна признана коррекцией, то ни при каких обстоятельствах не может занимать место импульсной волны. Если Вы внимательно посмотрите на данные таблицы, то заметите, что некоторые волны имеют варианты определения внутренней структуры. Этот факт приводит к появлению различных вариантов группировки волн. Однако, учитывая СО окружающих волн и пользуясь стандартными структурными сериями, почти всегда можно выбрать СО, отвечающее всем необходимым требованиям.

    Определив структуру моноволны или группы волн, при построении общей волновой последовательности мы обязаны учитывать это обстоятельство. Однако место, которое занимает конкретная волна (группа волн) в общей волновой структуре рынка, определяется не только ее собственной структурой, но и взаимным расположением текущей и соседних волн (групп волн). Задача группировки осложняется еще и тем обстоятельством, что каждая волна приобретает свое место лишь после завершения следующей волны. При работе с графиком в режиме реального времени это приводит к возникновению альтернативных сценариев развития событий. Именно это обстоятельство и вызывает бурю критики и непонимания со стороны противников ВТЭ. Однако в руках опытного аналитика любой недостаток можно превратить в достоинство. На практических занятиях мы разберем, как использовать данную особенность.

    На реальном графике встречаются также участки, которые при определенных обстоятельствах можно считать как импульсными, так и коррекционными. В таких случаях выбор зависит исключительно от Вашего опыта. Но, независимо от обстоятельств, если структура моноволны или группы волн любого порядка определена однозначно (ну, или почти однозначно), то следует подыскать этой моноволне или группе волн место в общей волновой структуре рынка, соответствующее ее внутренней структуре, т.к. в ВТЭ именно внутренняя структура имеет решающее значение. В процессе работы Вы можете сколько угодно раз производить перегруппировку волн, менять их порядок, но ни при каких обстоятельствах не можете менять внутреннюю структуру моноволны или группы волн в угоду сиюминутным объяснениям развития событий на рынке. Так поступают многие аналитики, чьи прогнозы «выкладываются» в интернете, но каждый новый день заставляет их заново менять свое отношение к рынку. Достичь высокой эффективности в оценках и максимально объективного отношения к рынку можно, лишь применяя старый способ, предложенный А. Конан Дойлем в известном всему миру детективе: «Отбросьте все невозможные варианты развития событий, и, тогда тот единственный, который останется, и будет истинным, каким бы странным он ни казался». Точно так же следует поступать и нам при анализе волновой структуры рынка.

    Правило подобия и баланса в теории волн Эллиотта

    Вторым по значимости правилом при осуществлении работы по группировке волн по методу Нили, на мой взгляд, является правило подобия и баланса. Это правило гласит: все ценовые фигуры можно составлять только из подобных волн, две волны (группы волн) считаются подобными, если соотношение между их длинами и/или длительностями составляет как минимум 1/3. Достаточно подобия только одного из параметров, чтобы моноволны или группы волн считать подобными.

    Это правило имеет гораздо меньшее значение для анализа, чем правило фиксации внутренней структуры. Во-первых, потому что оно выполняется само собой, так что, как правило, не приходится обращать особого внимания на его соблюдение. Во-вторых, невыполнение этого правила вовсе не исключает возможности группировки отдельных ценовых фигур в волновую модель, но, правда, только при условии отсутствия других альтернатив. Так, например, сложные ценовые фигуры, особенно с малыми Х-волнами, почти наверняка нарушают это правило. То же самое можно сказать и о трендовых импульсах большого масштаба, а точнее отдельных их формаций, связанных с различными вариантами растяжений. Один из таких примеров приведен на рисунке 2.1.2.11.

    Обратите внимание, как сильно отличаются 1-я и 3-я волны этого импульса. О каком-либо соблюдении правила подобия и баланса здесь не может быть и речи, однако другого варианта группировки волн на этом участке графика просто нет. Кроме того, соблюдение правила подобия и баланса без выполнения всех остальных ограничений (принципы развития волновых моделей, описанные в Главе 2, СО и стандартные структурные серии, правила взаимного положения волн и фиксации внутренней структуры) вовсе не дает достаточных оснований для объединения моноволн или групп волн любого порядка в волновые модели, а играет лишь вспомогательную роль.

    Правило сложности в теории волн Эллиотта

    В общем случае оно означает, что законченные ценовые фигуры могут быть образованы только волнами одного и того же порядка. Как может обозначаться порядок волны и в чем его значение, подробно описано в разделе 2.1. «Условные обозначения и порядок волн». В своей работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» Г. Нили предлагает методику определения порядка исследуемой волны на основании ее «уровня сложности». По уровню сложности Нили делит все ценовые колебания на:

    — Моноволны — уровень сложности = О;

    — Поливолны (состоят из моноволн) — уровень сложности = 1;

    — Мультиволны — уровень сложности = 2;

    — Макроволны — уровень сложности больше 2.

    Путем подсчета составных частей модели каждой ценовой фигуре присваивается определенный уровень сложности, при этом Г. Нили допускает возможность объединения волн в ценовые фигуры только при условии, что их уровень сложности отличается не больше, чем на единицу. Причем коррекции, как правило, имеют более высокий уровень сложности, чем импульсы, а уровень сложности всей ценовой фигуры определяется по входящим в ее состав движущим волнам. Если движущие волны являются моноволнами, то уровень сложности ценовой фигуры равен 1, если хотя бы одна из движущих волн поливолна, то уровень сложности всей ценовой фигуры равен 2, и т.д. С оригинальной методикой определения уровня сложности ценовой фигуры можно ознакомиться в работе Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта» (Г. Нили, «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика», 2002 г., стр. 7-4 — 7-10).

    На мой взгляд, соблюдение этого правила является наименее важными при группировке волн на графике, т.к. порядок волны или ценовой фигуры, в первую очередь, зависит от окружающей ее ценовой активности и возможностей объединения в стандартные ценовые фигуры текущей волны с последующей и предыдущей ценовой активностью. Не следует отвергать гипотезу о формировании на конкретном участке графика определенной ценовой фигуры лишь на том основании, что уровень сложности волн не позволяет объединить их в модель. Но и совсем пренебрегать этим правилом не следует. Чаще всего оно выполняется само собой и может служить подтверждением рабочей гипотезы.

    В подтверждение своих слов хочу еще раз обратить Ваше внимание на пример, приведенный на рисунке 2.1.2.11. Уровень сложности 1-й волны представленного импульса как минимум на две единицы отличается от уровня сложности его 3-й волны, однако иного способа группировки волн на этом участке графика мне найти не удалось. А попытки учесть уровень сложности во время развития данной ценовой фигуры привели к нескольким подряд абсолютно одинаковым ошибкам, связанным с преждевременным ожиданием окончания всего импульса. Эти ошибки не позволили использовать возможности данной волны по извлечению прибыли в полной мере.

    Проверим выделенные нами в результате первоначальной группировки стандартные ценовые фигуры на предмет соответствия правилу подобия и баланса и правилу сложности. На первом уровне группировки почти никогда не возникает каких-либо существенных вопросов с их соблюдением. Зафиксируем структуру выделенных нами волновых моделей и перейдем ко второму уровню группировки волн. Г. Нили рекомендует на этом этапе рассматривать выделенные нами стандартные ценовые фигуры как моноволны, провести перегруппировку волн на нашем графике и присвоить каждой из получившихся новых «моноволн» новые СО. Т.е. нам предлагается начать все сначала и заполнить 3.2.2.1 еще раз. Процесс достаточно длительный и трудоемкий, к тому же его нельзя назвать необходимым, по крайней мере, на этом этапе. Вполне можно без существенных потерь в качестве анализа провести еще как минимум одну, а может, и более группировок волн на графике, руководствуясь материалом, изложенным в Главе 2, знанием о структуре сложившихся моделей и моноволн и сопоставляя эту структуру со структурой стандартных волновых моделей. Так, например, плоская коррекция имеет структуру 3-3-5, зигзаг — 5-3-5 и т.д. Все гипотезы, выдвинутые нами на данном этапе исследования, о структуре отдельных участков графика представлены на рисунке 3.2.2.16.

    После устранения с графика всех лишних данных и указания на точки фиксации более крупных ценовых фигур получаем картинку, представленную на рисунке 3.2.2.17.

    Если после проведения всех группировок у Вас еще остались сомнения относительно ценовой фигуры, представленной на этом графике, то Вы можете, воспользовавшись рекомендациями Г. Нили, перестроить свой график, превратив выделенные нами ценовые фигуры в моноволны и определив для них СО и стандартные структурные серии. Но, на мой взгляд, в данном примере нет никаких сомнений относительно рассматриваемой ценовой фигуры — это плоская коррекция. Окончательная группировка волн представлена на рисунке 3.2.2.18.

    На графике умышленно оставлены некоторые СО, чтобы, сравнив их с рисунком 3.2.2.17., вы обратили внимание на выбор СО в случаях, когда возможны варианты. Так, СО «сЗ» для моноволны, находящейся между двумя самостоятельными плоскими коррекциями, должно быть преобразовано в «х:сЗ», что допустимо с точки зрения метода Нили. Выбор СО для группировки волны В тоже очевиден, иного способа группировки в данном случае просто нет.

    Итак, мы с Вами провели подробный анализ графика примерно за шесть рабочих дней. На первый взгляд, процесс кажется трудоемким, но, если делать всю работу по мере появления ценовых колебаний, то Вы вполне уложитесь, работая 1 — 2 часа в день. Какая же польза от того, что мы с Вами можем констатировать момент завершения плоской коррекции в обозначенной нами точке? Как использовать полученные нами знания? Обычная для финансовых спекуляций фраза, к сожалению, не помню, кто ее автор: «Можно знать, куда пойдет рынок, но получить убыток, и можно не знать, куда пойдет рынок, но получить прибыль», — актуальна и сейчас. Чтобы не оказаться в такой ситуации, не нужно морочить себе голову вопросом: «Что сейчас начнет происходить на рынке?», а нужно просто четко выполнить рекомендации по открытию позиций после плоской коррекции, изложенные в соответствующем разделе. Рассмотрим изученный нами участок графика в динамике относительно предыдущего импульсного движения. Разметка представлена на рисунке 3.2.2.19.

    Знаки «?» в разметке указывают, что на данном этапе исследования невозможно с точностью определить порядок сложившихся волн. Поэтому при принятии решения о входе в рынок приходится руководствоваться строго определенной стратегией поведения. Считать развивающуюся коррекцию завершенной в точке завершения волны А нет оснований, т.к. ее размер не достиг нормального размера коррекции относительно предыдущего импульсного движения, что и показано на графике. Однако к моменту завершения всей фигуры, т.е. волны С, минимально необходимый размер коррекции практически достигнут, следовательно, есть основания предположить завершение коррекции и продолжение импульса. Альтернативный сценарий говорит, что это может быть лишь волна А плоской коррекции или треугольника на месте «4?» волны. При пробое линии 2-4, построенной относительно волны С, сложились все необходимые и достаточные условия для входа в рынок. Уровни постановки открывающего ордера и стопа также указаны на рисунке 3.2.2.19. На рисунке 3.2.2.20. показана дальнейшая судьба открытой нами позиции.

    Как видите, наша гипотеза о завершении 4-й волны оказалась ошибочной, а открытая позиция неэффективной. Пришлось понизить порядок сложившейся волны, тогда правильными по факту завершения модели оказались метки движения, выделенные на чертеже рамками. Однако закрыть позицию с существенным убытком было бы крайне сложно, т.к. развитие волны В протекало в течение целой недели, что давало достаточно времени для качественной идентификации данного участка графика. После вывода о том, что развивается не та волна, которую мы ожидали, позицию можно было бы закрыть вручную, либо подтянуть стоп вплотную к рынку. Дальнейшие решения следует принимать, проведя аналогичный анализ новых участков графика и сделав соответствующие выводы.

    Во время рассмотрения примера я постарался обратить Ваше внимание на нюансы применения правил и условий определения внутренней структуры моноволны, которые возникают из-за адаптации графика. Однако в большинстве случаев адаптация практически не отражается на принимаемых решениях, но дает возможность более качественного визуального восприятия рыночных колебаний.

    В качестве практического задания к настоящему разделу попробуйте разобрать с применением данной методики график, изучением которого Вы занимались после прочтения Главы 2 настоящего методического пособия. Начинайте разложение с месячного или недельного временного масштаба. Переходите к более мелким колебаниям по мере необходимости для изучения сложных участков, а также на правом конце графика, чтобы появилась возможность принятия соответствующих торговых решений при работе в режиме реального времени.

    По результатам практического занятия Вы должны отработать навыки применения правил и условий определения внутренней структуры, а также научиться оптимизировать эту работу, т.к. при анализе реального графика зачастую нет необходимости в точном определении внутренней структуры каждой моноволны.

    Пропавшие волны в теории волн Эллиотта

    Возникновение пропавших волн обусловлено использованием для анализа адаптированного графика. В подразделе 3.1.3. «Правило нейтральности» мы уже затрагивали проблему возникновения пропавших волн. А в текущем разделе на примере применения правил и условий определения внутренней структуры моноволн мы обозначили основные приемы решения возникших проблем. Кроме того, непосредственно в правилах определения внутренней структуры моноволн, разработанных Г. Нили, есть ссылки на возможность пропажи волны на том или ином участке графика. В подразделе «Пропавшие волны» мы подведем итог всего выше сказанного и сформулируем основные приемы решения проблемы пропавших волн.

    В первую очередь следует отметить, что, чем меньше временной масштаб рассматриваемого графика, тем ниже вероятность пропажи волны. Пропажу волны можно обнаружить либо при визуальном осмотре адаптированного графика цены, либо в результате применения правил и условий определения внутренней структуры моноволны. В любом случае, гипотеза о наличие пропавшей волны может повлиять на Ваше решение только на первом этапе группировки волн на данном участке графика. После того, как участок графика, подозреваемый в пропаже на нем одной или нескольких волн, начинает участвовать в формировании волновых моделей следующего порядка, наличие или отсутствие на нем пропавшей волны перестает играть существенную роль при принятии торговых решений. С методикой работы с пропавшими волнами, предложенной Г. Нили, можно ознакомиться в его работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» (Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика», 2002 г., стр. 12-34 -12-37.). Однако при работе с реальным графиком нам вовсе необязательно знать, присутствует на данном участке графика пропавшая волна или нет, нам достаточно лишь гипотезы о внутренней структуре всего участка вне зависимости от наличия или отсутствия на нем пропавшей волны. Выдвинуть такую гипотезу и позволяет применение правил и условий определения внутренней структуры моноволны ко всему участку графика, на котором существует вероятность пропажи волны.

    Для начала рассмотрим примеры графиков, относительно которых есть подозрения о пропаже волн. Вероятность наличия на данном участке графика пропавшей волны, как правило, возникает при изменении скорости движения цены без изменения направления движения. В зависимости от конкретной ситуации, в которой возникает данное обстоятельство, можно сделать вывод на предмет наличия или отсутствия влияния возможного факта пропажи на принятие решения о внутренней структуре рассматриваемого участка графика. С целью изучения реальных ситуаций обратимся к примеру, рассмотренному нами выше. На рисунке 3.2.2.21. все участки, где существует вероятность пропажи волны, отмечены рамками и пронумерованы. Последовательно оценим каждый из них.

    1 — этот факт при рассмотрении внутренней структуры нисходящего движения обязательно должен учитываться, т.к. общее движение на данном локальном участке графика является основной тенденцией и от наличия или отсутствия в этом месте пропавшей волны может серьезно зависеть его структура.

    2 — данный участок графика имеет направление противоположное общей тенденции, учитывая, что на нем могла пропасть только одна волна, будет достаточно определить его СО, считая его моноволной. Если после определения СО соседних волн не удастся построить стандартную структурную серию, то необходимо будет провести подробно исследование данного участка на меньшем временном интервале. Если стандартную структурную серию составить все же удастся, то пропажу волны на данном участке графика можно просто игнорировать.

    3 — на данном участке рынок резко меняет направление движения, что свидетельствует о высокой вероятности завершения здесь локальной ценовой фигуры, следовательно, наличие или отсутствие на этом участке пропавшей волны вряд ли может повлиять на волновую структуру рынка. Однако факт пропажи может оказать существенное влияние на длительность текущей и последующей моноволн, поэтому при применении правил и условий определения внутренней структуры моноволн на длительность следует обратить особое внимание.

    4 — в данном случае все зависит от присвоенного всему участку СО, если оно будет указывать на коррекционность исследуемой моноволны и вписываться в стандартную структурную серию, то, скорее всего, нет смысла изучать этот участок более детально.

    5 — такая ситуация встречается достаточно часто и, как правило, указывает на формирование С- волны коррекции (зигзага или плоской коррекции). Обратите внимание, что, если в данном случае предположить пропажу волны, то восходящий участок претендует на право называться импульсом. Поэтому весь восходящий участок необходимо исследовать как моноволну и при выборе СО отдавать приоритет L5.

    6 — данная волна имеет два участка с подозрением на пропажу волны, один отмечен №5, другой №6. Учитывая это обстоятельство и то, что волна направлена в сторону основной тенденции, при выборе для нее СО приоритет следует отдавать СО, указывающим на формирование движущей волны (5, при подозрении на трендовый импульс, или F3/c3, при подозрении на Терминальный Импульс). В любом случае, подробное рассмотрение этого участка необходимо только при невозможности составить стандартную структурную серию, а приоритет принадлежит СО «5».

    7 — волна явно участвует в формировании коррекционной модели, поэтому наличие или отсутствие пропавшей волны, скорее всего, не повлияет на конечное решение. С учетом возможности пропажи волны преимущество отдается коррекционной структуре.

    8 — несмотря на то, что волна направлена в сторону общего тренда, наличие оснований подозревать пропажу волны указывает на ее коррекционный характер. Учитывая это обстоятельство, выбор должен делаться в пользу СО коррекционных волн, и лишь при условии отсутствия на данном участке графика стандартной структурной серии, необходим более глубокий анализ графика.

    Каким образом разрешилась каждая из восьми ситуаций, Вы можете видеть, разбирая приведенный выше пример. Учесть пропажу волны понадобилось лишь в первом случае, но даже это не потребовало обращения к меньшим временным масштабам.

    Волны-имитации в теории волн Эллиотта

    Концепция волн имитаций, предложенная Г. Нили, главным образом основана на визуальном восприятии отдельных волновых моделей. Отчасти такая ситуация может возникнуть в результате пропажи волны. Пример такого поведения рынка представлен на рисунках 3.2.2.22. и 3.2.2.23.

    Отмеченный рамкой участок явно имеет изменение скорости направления движения, что указывает на возможность пропажи здесь волны. Если игнорировать факт пропажи, то все нисходящее движение явно напоминает импульс, причем соответствует всем необходимым и достаточным условиям его формирования. Однако следующая волна также претендует на право иметь импульсную структуру движения. При таких обстоятельствах рассматриваемый нами участок графика может занимать только место волны С. Учитывая, что предшествующая волна имеет СО L5 и завершает предыдущий импульс, на первое место выходит гипотеза о пропаже волны на данном участке графика. В этой ситуации мы можем либо сделать попытку разобраться в ситуации, используя меньший временной интервал графика, либо отложить выделение здесь ценовых фигур до того момента, когда рынок сам расставит все на свои места.

    При рассмотрении меньшего временного интервала гипотеза о формировании импульса не выдерживает никакой критики, на это указывают и структура падения, и факт пересечения ценовых диапазонов предполагаемых 1-й и 4-й волн. Единственно возможная разметка этого участка графика представлена на рисунке 3.2.2.23.

    В качестве практического задания попробуйте самостоятельно придумать примеры волн-имитаций, возникающих по причине пропажи волны.

    Полностью с концепцией волн-имитаций Г. Нили можно ознакомиться в его работе «Мастерство анализа волн Эллиотта» (Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика», 2002 г., стр. 12-38 — 12-43).

    Проблема визуальной имитации легко решается при переходе к анализу графика меньшего временного масштаба и практически не влияет на результаты анализа. Гораздо большие проблемы для анализа и принятия торговых решений создает «структурная имитация» (авторский термин). Она возникает по причине схожести внутренних волновых структур различных моделей и является, скорее, вопросом группировки сложившихся стандартных ценовых фигур, нежели проблемой анализа волной структуры рынка. При появлении структурной имитации возникают сложности с определением названия волны и ее места в общей волновой структуре рынка. В такой ситуации чаще всего приходится просто ждать, когда развитие рынка само расставит все на свои места. К счастью, структурная имитация относительно редкое явление и может проявляться только при сочетании определенных волновых моделей, к тому же она существует непродолжительные отрезки времени и не затрагивает значительных рыночных колебаний.

    Сочетания волновых моделей, которые могут создавать структурную имитацию в теории волн Эллиотта

    Главную роль в формировании участков графика, которые на протяжении долгого времени не могут быть четко идентифицированы, безусловно, играют терминальные импульсы, хотя не отстают и другие, схожие с ними по внутренней структуре, волновые модели, такие как сложные коррекции, треугольники и плоские коррекции. Однако формирование одной отдельно взятой из этого списка модели не может вызвать существенных затруднений, здесь важны сочетание и взаимное дополнение волн коррекционной структуры. Я уже обращал Ваше внимание на схожесть внутренней структуры терминального импульса и треугольника, однако, учитывая внешний вид, особенности формирования и места возникновения, перепутать их практически невозможно. Итак, каким же должно быть сочетание волновых моделей, чтобы поставить нас в ситуацию, когда невозможно ответить на вопрос о роли текущих колебаний в общей волновой структуре рынка.

    1. Плоская коррекция с терминальным импульсом в качестве волны С — до своего завершения модель практически не поддается идентификации и на определенных стадиях своего формирования с равной долей вероятности может трактоваться как плоская коррекция, сужающийся или расширяющийся треугольник либо вариант Сложной Коррекции. А представьте себе ситуацию, когда такая модель формируется в 4-й волне терминального импульса. В этом случае любая из волн, сонаправленных его 3-й волне, может считаться либо завершающей весь импульс, либо лишь частью 4-й волны терминала.

    2. Расширяющийся или сужающийся треугольник на месте 4-й волны терминального импульса — по причинам, изложенным в пункте 1, определить точку начала и завершения всей модели (а Терминальный Импульс — завершающая волна модели) до завершения первой волны следующей модели не представляется возможным.

    3. Тройная Сложная Коррекция в местах возможного появления терминального импульса, и наоборот перепутать эти модели возможно при формировании двух первых сочетаний.

    Наверное, в реальном рынке возможны еще какие-то сочетания волн, создающие структурные имитации, но мне они пока не встречались.

    Большую помощь при встрече со структурной имитацией оказывает появление на рынке трендового импульса, который почти всегда все расставляет на свои места и указывает на завершение одной и начало другой волновой модели. Пример структурной имитации разобран на рисунках ниже, эта ситуация сложилась во время написания методического пособия и сыграла важную роль при освещении в нем проблемы структурной имитации.

    На рисунке 3.2.2.24. представлен общий обзор сложившейся ситуации. Идет завершающая волна крупной модели, в ней сложились 1-я и 2-я волны, построены все необходимые сигнальные линии, и к текущему моменту, подходит к своему завершению 3-я волна, она обозначена черной цифрой 3. Все вроде бы идет неплохо, но последняя 5-я волна в составе 3-й имеет структуру терминального импульса и к настоящему моменту можно считать ее завершенной. На рисунках 3.2.2.25. и 3.2.2.26. более детально представлен этот Терминальный Импульс на свечном графике и в адаптированном виде соответственно.

    Обратите внимание, на данном отрезке графика для выделения ценовой фигуры мне понадобилось определить СО лишь двух моноволн.

    В данный момент времени все говорит о завершении терминального импульса, однако дальше последовательно формируются две коррекционных волны, и график приобретает совсем другой вид. Адаптированный и свечной графики представлены на рисунках 3.2.2.27. и 3.2.2.28. соответственно.

    Таким образом, казалось бы простая ситуация превратилась в совершенно запуганную, т.к. 4-а волна терминального импульса вполне может быть расширяющимся треугольником, причем пересечение 2-й и 4-й волн, желательное для терминального импульса, еще не состоялось, что делает эту гипотезу вполне вероятной. Пересечение сигнальной линии 2 — 4 на правом конце графика также не проясняет ситуацию, т.к. при формировании терминального импульса в 5-й волне, это является нормой. Структура сложившихся волн пока не позволяет сделать однозначного вывода об их группировке. Все возможные к настоящему моменту варианты группировки волн рассмотренного участка представлены на графике, всего их два:

    1. Терминальный Импульс, а вместе с ним и черная 3-я волна, закончились в точке, где это первоначально предполагалось. Последующие коррекционные модели являются волнами А и В, участвующими в формировании 4-й волны, которая с учетом их структуры и внешнего вида сама может быть плоской коррекцией, расширяющимся или сужающимся треугольником, вариантом Сложной Коррекции. Если следующая восходящая волна, уже заметная на графике, будет иметь импульсную структуру, то, скорее всего, развивается 4-я волна, и она имеет структуру плоской коррекции. Остальные варианты в этом случае становятся значительно менее вероятными.

    2. Терминальный Импульс еще не закончен, а вместе с ним и волна 3. Формирующиеся в настоящий момент волны являются частями расширяющегося треугольника, стоящего на месте волны 4 терминального импульса. В этом случае формирующаяся восходящая волна занимает место волны Е расширяющегося треугольника, должна иметь коррекционную структуру, а сразу после ее пересечения с линией А — С должен произойти разворот рынка, который и станет 5-й волной в составе рассматриваемой 3-й.

    Ситуация требует внимательно отнестись к определению внутренней структуры следующего восходящего движения. По мере его развития и завершения, применяя правила определения внутренней структуры моноволн, подберем возможные СО для каждого участка этой волны. Разбор ситуации представлен на рисунках 3.2.2.29 — 3.2.2.31.

    После первого этапа группировки получаем следующие ценовые фигуры:

    Ну что ж, перед нами как раз один из тех случаев, за которые ВТЭ критикуется, — коррекционный участок не соответствует ни одной из стандартных структурных серий. С точки зрения теоретического подхода к анализу мы должны изучить его на более мелком временном масштабе, однако с точки зрения трейдинга это совершенно не требуется. Восходящая волна явно завершена, теперь мы можем принимать торговое решение вне зависимости от того, какова ее внутренняя структура, и дать рынку возможность самому расставить все на свои места. Описание ситуации приводится относительно реального графика, представленного на рисунке 3.2.2.31.

    Обратите внимание на такую особенность: рассматриваемая волна в любом случае завершает ценовую фигуру — либо расширяющийся треугольник, либо плоскую коррекцию, следовательно, нас ожидает довольно существенное нисходящее движение. Агрессивные игроки могли выставлять ордер на открытие позиции, исходя из сценария расширяющегося треугольника, как это описано в подразделе 2.2.3. «Расширяющийся треугольник», сразу в момент пересечения рынком линии А — С, либо на минимум после сформированного рынком небольшого отката, со стопом на предполагаемую точку завершения восходящей волны. Консервативные игроки могут войти сейчас с рынка либо на пробой текущего локального минимума с тем же стопом. Итак, к настоящему моменту направление движения очевидно: позиция либо открыта, либо выставлен ордер на ее открытие, а теперь уже можно думать, с какой же ценовой фигурой Эллиотта мы имеем дело.

    Судя по структуре рынка, описанной на рисунке 3.2.2.30., более вероятно, что перед нами импульсная ценовая фигура, занимающая место волны С в плоской коррекции. Оценка соответствия этой интерпретации нормам волнового принципа дана после рисунка 3.2.2.32., который описывает ситуацию с точки зрения ценовой фигуры большего масштаба.

    На данном графике нанесены все возможные сигнальные линии, рассмотрим влияние каждой из них.

    1. Сигнальные линии расширяющегося треугольника О-В, А — С и В — D полностью соответствуют всем нормам волнового принципа, но к настоящему моменту они нас не интересуют, за исключением гипотезы о том, что следующая за расширяющимся треугольником волна не должна достигать линии В — D. Это побуждает нас к осторожности и заставляет бережно относиться к возможной прибыли, своевременно закрыв позицию.

    2. Сигнальная линия 0-2, построенная относительно самого большого масштаба волн, представленных на графике, к настоящему моменту также не важна, т.к. 3-я волна явно ее не пересекает, а на 4-ю и 5-ю волны она не накладывает никаких ограничений.

    3. Сигнальная линия 2-4, построенная внутри рассматриваемой волны 3 по входящим в ее состав волнам, — состоявшийся пробой этой линии может указывать на завершение 3-й волны, но в условиях развития терминального импульса в 5-й волне в составе 3-й теряет свою значимость.

    4. Сигнальная линия 0-2, построенная относительно меток движения внутри рассматриваемой волны 3, -казалось бы, эта линия выполнила свою задачу и ее можно благополучно удалить с графика. Но до построения линии 2-4 относительно волн того же порядка (т.е. до фиксации точки окончания 4-й волны в составе 3-й) эта линия указывает нам ориентир в развитии 4-й волны, отмеченной на графике знаком «?», структура которой и задала нам столько вопросов. Это утверждение основано на свойстве линии 2-4: «Ни одна часть 3-й волны не может пересекать этой линии», т.е. линия 0-2 меньшего порядка в данной конкретной ситуации показывает минимально допустимое расположение точки завершения 4-й черной волны, необходимое для выполнения правила.

    5. Если предположить, что изучаемая 4-я волна завершена, то сигнальная линия 2-4, построенная относительно ее точки окончания, также представлена на графике. В этом случае правило непересечения сигнальной линии 2-4 волной 3 нарушается в месте, отмеченном на чертеже рамкой. Это безусловный недостаток модели, хотя он вполне допустим.

    Таким образом, учитывая обстоятельства, изложенные в пунктах 4 и 5, пока нет возможности отбросить ни один из описанных ранее сценариев. При контроле ситуации нужно внимательно следить за структурой развивающейся нисходящей волны и помнить, что ценовые диапазоны черных 4-й и 1-й волн не должны перекрываться, т.е. черная 4-я волна не должна достигать уровня 1,7390. Открытая короткая позиция не может оставаться открытой длительное время, и не следует рассчитывать в ней на существенное движение рынка. Следующая волна представлена на рисунке 3.2.2.33.

    Выборочный контроль СО моноволн, формирующих нисходящее движение, позволяет расставить метки движения так, как это представлено на графике. Данная волна предположительно имеет импульсный характер и может являться 5-й волной, завершающей сразу несколько ценовых фигур. Против такого предположения сейчас свидетельствует только пересечение 3-й волной линии 2-4, отмеченное на рисунке 3.2.2.32. рамкой. Такое предположение дает основание открывать позицию с максимума 4-й волны на рисунке 3.2.2.33. со стопом ниже уровня 5-й волны — этот уровень (максимум 4-й волны), кстати сказать, является и уровнем фиксации прибыли по ранее открытой короткой позиции. Вход на покупку достаточно рискован по причине неполного соответствия теории сигнальной линии 2 — 4, но необходим, т.к. возможно очень резкое и сильное движение после завершения крупной ценовой фигуры.

    Надеюсь, что продолжать разбор этого примера дальше нет смысла, и читатели данной книги сами знают судьбу открытой длинной позиции. Вот так, речь шла о волнах-имитациях, а получился большой пример по открытию позиций и принятию торговых решений. Ввиду рискованности последней длинной позиции до завершения первой восходящей волны следует держать покупку уменьшенным лотом и добавить при условии подтверждения гипотезы о существенном развороте рынка, по возможности, с отката. Я лично принимал решения в реальном времени по описанному выше сценарию, окончательную точку в моих сомнениях поставил пробой рынком уровня 1,7390 -уровень окончания 1-й рассмотренного импульса волны.

    Советники Форекс, основанные на теории волн Эллиотта

    Советники форекс для удобства разделены на несколько групп, и вы можете легко выбрать нужный инструмент в соответствии с заданной стратегией торговли.

    Скальпинг советники Форекс

    Скальпинг – это автоматическая торговля, которая ведется на коротких таймфреймах, где робот открывает большое количество ордеров и закрывает их с небольшой прибылью, очень важно при выборе данного варианта эксперта учитывать размер спреда брокера, так как прибыль иногда составляет всего несколько пунктов.

    Для торговли на 5 минутах

    Этот советник более всего подходит для торговли на 5 минутных графиках по торговой стратегии скальпинг. Благодаря ему можно получить довольно высокую прибыль за счет определения нижней или верхней границ ценового диапазона, именно в этих точках и поступают сигналы на открытие позиций.

    Советник для скальпинга на eur usd

    Преимущество данного советника для скальпинга состоит в том, что он позволяет торговать лотами любого размера, поэтому прекрасно подходит как для обычных счетов, так и для центовых, на которых торговля происходит от 0,01 лота. Размер лота можно настроить самостоятельно. Данный инструмент предназначен исключительно для торговли на валютной паре EUR/USD, его применение дает возможность открывать краткосрочные сделки и быстро забирать полученную прибыль.

    Скальпинг советник для коротких интервалов.

    Советник для осуществления торговли по стратегии скальпинг, позволяет получать прибыль при торговле на 5 минутах. Рекомендуется использовать только при слабом тренде. Средняя прибыльность составляет около 70% от проведенных сделок. Использование советника дает возможность практически полностью автоматизировать торговые операции с использованием скальпинга, это дает брокеру возможность совершать намного большее количество сделок, а значит значительно повысить общий доход, даже при небольшом количестве прибыли от одной сделки.

    Мультивалютный Советник

    Данный мультивалютный советник форекс основан на кластерном индикаторе CCFp. Кроме того, что советник мультивалютный и используется с любой валютной парой на выбор, он так же подходит для любого временного интервала. По сути это самый оптимальны и универсальный вариант для автоматической торговли на рынке форекс, его работа проверена не одним трейдером и в большинстве получила только положительные отзывы.

    Советник EURUSD

    Форекс советник EURUSD построен на основе скальпинга и позволяет осуществить автоматическую торговлю по валютной паре евро доллар. Основная работа его проводится по вершинам графика CCI. В качестве фильтра применяются свечные комбинации.

    Ночной советник форекс

    Ночной советник для автоматической торговли на рынке форекс предназначен для осуществления торговли на временном интервале с 20-00 вечера до 8-00 утра, именно в это время он показывает самые лучшие результаты по прибыли. Валютной парой, на которой происходит ночная торговля, является EUR/CHF, предпочтительным вариантом является торговля при спреде не более 40 пунктов.

    Супер советник форекс

    Данный советник форекс является, по сути, лучшим из всех представленных, в основном он распространяется платно, но можно найти и скачать его совершенно бесплатно. Обладает просто потрясающей прибыльностью, позволяет за год увеличить депозит более чем в триста раз. Тестировался не один раз различными торговыми брокерами и всегда с завидным успехом. Можно применять на супер коротких временных интервалах в 5 минут. Написан для валютной пары EUR/USD. Простой в установке и использовании.

    Форекс советник Spreader

    Полностью автоматизированный советник Spreader сам производит расчет позиций и показывает оптимальный вариант для открытия позиции. Он основан на спредах и не нуждается в установке дополнительных индикаторов. Действие основано на данных предыдущих 60 баров. Временной интервал для торговли один час. Используются только те пары, которые имеют один вид валюты для пипсов. В основном это следующие валютные пары.

    Форекс советник Фибоначчи

    Скальпинг советник, основанный на построении линий Фибоначчи, дает гарантированную прибыль на коротком таймфрейме в 5 минут. Позволяет значительно увеличить депозит за короткое время торговли, отличается массой настроек и выводимых параметров.

    Простой советник

    Пожалуй, самый простой советник, который используется на рынке форекс, но не смотря на всю свою простоту, позволяет получить прибыль на часовом временном интервале.

    Базируется на работе трех распространенных форекс индикаторов, таких как индикаторов Commodity Channel Index, на основании точек пересечения определяет возможность закрытия (открытия) торговых позиций. Кроме этого он производит ряд действий, которые помогают избежать возможного банкротства.

    Ilan советники Форекс

    Советник Форекс Ilan 2.0

    Новый советник Ilan 2.0 представляет собой модифицированную версию всем известного инструмента для автоматической торговли на рынке форекс, благодаря улучшенному алгоритму работы, значительно повысилась средняя прибыльность сделок. Что позволяет получать стабильную прибыль даже на небольшом депозите. Скачать советник можно в конце статьи.

    Советник ilan – принципы работы и отзывы

    ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА ЗА 3 МИНУТЫ | Бинарные опционы

    Описание видео:
    ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТА ЗА 3 МИНУТЫ | Бинарные опционы | Бинариум |\n\n✌️ОБУЧАЮ ТОРГОВАТЬ ��\n\nЕсли хочешь присоединиться к нашей команде победителей ��, получить доступ к ВИДЕОКУРСУ по трейдингу ��‍�� и торговать по моим СИГНАЛАМ ежедневно с понедельника по пятницу, дважды в день, ✏️ то пиши в сообщения сообщества вк \»ХОЧУ ЗАРАБАТЫВАТЬ\» \n—————————————————————————\n★Группа ВК — https://vk.com/trader_on_min\n★Брокер ��Pocket Option�� — https://u.to/cj9fGw\n★ Telegram-канал — https://t.me/true_trade\n★ Telegram с бесплатными �� сигналами — https://t.me/trader_test\n—————————————————————————\n\nБлагодарю за вашу поддержку, лайки, комментарии. \nСтараюсь для вас! \n\n#заработоквинтернете #бинарныеопционы #стратегия #бинариум #binarium

    Существует довольно большое количество вариантов данного советника, все они работают с разной эффективностью, но как показывает практика – работают. Главное перед его использованием внимательно изучить все имеющиеся настройки, после протестить на демо счете, а только потом начинать использовать в реальной торговле. При этом не следует пускать все на самотек, глупо наедятся, что поставив и настроив советник, вы проверите состояние счета на следующий день и обнаружите большую прибыль, чаше бывает наоборот. Не забывайте, что данный инструмент работает на основании принципа Мартингейла, потому его использование иногда приводит к довольно большим убыткам.

    Советник Ilan 1.6

    Пожалуй, один из самых известных советник Ilan сочетает в себе ряд самых нужных преимуществ. Данный инструмент просто поражает своей гибкостью и многофункциональностью. Советник Ilan применяется на коротко строковых временных интервалах, именно на таких отрезках времени он дает наибольшую прибыль.

    Советник ilan 1.6 dynamic

    Одна из самых извесных версий данного советника ilan 1.6 dynamic, отличается стабильностью в работе и достаточно большой прибыльностью. Работает без глюков и перекосов, присутствует простота настроек, дает гарантированную прибыль.

    Волны Эллиотта: фишки для новичка!

    Описание видео:
    ▶САМЫЕ НИЗКИЕ СВОПЫ CFD на Америку! ▶▶▶ https://nmofficialru.com/k2169y05ik4t\n\n Когда вы будете готовы, вот 3 способа, как я могу вам помочь получать прибыль на финансовых рынках:\n\n1) Скачайте чек-лист \»5 правил для определения точки входа с дивергентного бара\» https://fxcoach.ru/ (заполните форму внизу страницы)\n\n▶ В течение 5 дней вы будете получать по одному уроку из курса \»С чего начать трейдинг по методам \»Торгового Хаоса?\». В курсе я рассказал о том, как правильно начать путь к прибыльной торговле.\n\n2) Курс \»Волновой анализ 2.0 Упрощение\» http://fxcoachcorses.tilda.ws/\nС МОЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ и СКИДКОЙ НА НТХ 5.0 + доступ к мастер-классам 1 раз в полгода. \n\n▶ Курс позволит освоить необходимый минимум для понимая волн Эллиотта — основной структуры рынка.\n\n3) Если ваш капитал от 1 000 000 рублей (~15 000 USD) и ваша целевая доходность от 50% годовых и вы хотите работать лично со\nмной, напишите на info@fxсoach.ru с темой \»1 млн\». \n\n▶ Или перейдите по ссылке, чтобы записаться на бесплатную консультацию http://bit.ly/2Hv7p7b\n\n_______________________________________\n\n▶ Так же вас может заинтересовать:\n\n▶ БРОКЕРЫ, которых я лично проверил https://fxcoach.ru/brokers/\n\n▶ Откройте счет в Тинькофф инвестиции https://www.tinkoff.ru/sl/84R7N2hnKvx\n\n▶ Подпишитесь на мой Телеграм-канала, где я иногда показываю свои сделки https://t.me/FX_Coach \n\n▶ ОБО МНЕ https://fxcoach.ru/o-proekte/\n\n▶ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТЗЫВЫ МОИХ СТУДЕНТОВ https://fxcoach.ru/rezultaty/\n\n▶ Мои соц сети:\nВК https://vk.com/fxcoach\nInstagram https://www.instagram.com/fxcoach.ru/ \n\n\n#трейдинг #волныэллиотта #торговыйхаос

    Советник ilan трио

    Одна из модификаций извесного форекс советника для автоматической торговли, позволяет осуществлять торговлю на рынке форекс в полностью автоматическом режиме. В затачи трейдера входит только установка начальных пареметров. Один из самых лучших советников для автоматической торговли.

    Советник ilan rsi

    Еще одна из вариаций известного советника представляющая собой советник Ilan_RSI.mq4 отличие данной версии от стандартной состоит в том, что торговля по советнику осуществляется в тандеме с индикатором форекс. С помощью которого происходит определение силы тренда и прогноз его изменений. Кроме этого индикатор RSI играет роль фильтра. Данная версия содержит все преимущества стандартной, плюс дополнительные настройки.

    Индикатор волн Эллиотта

    Трейдеры, которые пользуются волновой теорией Эллиота, должны помнить, что в ее основе лежит математическая последовательность чисел Фибоначчи. Переход на более высокие ступени или уровни происходит как раз в соответствии с этой последовательностью.

    Что касается практического применения волновой теории Эллиота, в е основе лежит умение трейдера правильно определять как весь цикл, состоящий из восьми волн, так и его отдельные фазы. Ведь именно по ним, трейдер будет принимать решение о том, какую именно сделку и когда ему следует открывать. К тому же, в зависимости от того, сколько волн он видит, он может спрогнозировать дальнейшее поведение цены. Также не стоит забывать и об иерархичности в волновой структуре. И самое главное. Если на рынке происходит коррекция – она не может состоять из пяти волн.

    Практическое применение волновой теории затрудняется тем, что трейдеры не всегда правильно могут определить наличие волн на графике. К тому же, бывает достаточно сложно точно прорисовать всю структуру. Поэтому для того, чтобы облегчить работу трейдера постоянно предпринимаются попытки создать индикатор, который бы наиболее точно рисовал волны на графике. Однако идеального индикатора в этой области нет, учитывая различный подход, применяемый к решению этой проблемы.

    Существует несколько индикаторов волн Эллиотта для Метатрейдера 4, которые пытаются графически интерпретировать волны Эллиотта. Одним из продвинутых является индикатор Elliott Wave Prophet. Предназначен он для помощи в проведении волнового анализа и способен в определенной степени предсказывать дальнейшее движение цены на основе уже сформировавшихся волн.

    Основная задача этого индикатора заключается в попытке прогнозирования дальнейшего движения на рынке на основании построения волновой структуры.

    Большую популярность среди трейдер обрел индикатор Elliott Wave Oscillator. По своему внешнему виду он похож на другой, не менее известный индикатор MACD.

    Работа этого индикатора заключается в выявлении волн при помощи отрисовки пиков. Для того, чтобы правильно пользоваться данным индикатором, необходимо хорошо ориентироваться в теории волн. Трейдерам-«волновикам» можно также обратить свое внимание на индикатор Watl.

    Этот индикатор достаточно точно отображает информацию на графике. Однако основным его недостатком является то, что для понимания данных, трейдеру придется внимательно изучать инструкцию к индикатору. Тем не менее, трейдеры должны помнить, что индикаторы волн Эллиота являются лишь вспомогательным инструментом, поэтому полностью и безоговорочно доверять им свою торговлю не стоит. А для того, чтобы торговля с использованием волнового анализа приносила прибыль, необходимо, в первую очередь, изучить саму теорию, а впоследствии, свои навыки, в том числе и с применением вышеописанных и других тематических индикаторов, отточить на демо-счете.

    Книги по теории волн Эллиотта

    Упрощённый анализ волны Элиотта — Джозеф Том

    Одна из главных причин, которую высказывают трейдеры, не отдающие предпочтение анализу Волны Эллиота, заключается в субъективности и запутанности данного метода. И это совершенно так. Около 65% анализа Волны Эллиота состоит из запутанных правил, которые могут быть поняты неоднозначно. 10 аналитиков легко могут дать десять разных ответов. Пытаясь найти выход из положения, мне удалось, в конце концов, построить простую модель, используя однозначно понимаемые всеми 35% Анализа Волны Эллиота. Дальнейшее исследование показало, что 35% понятных правил содействуют извлечению 80% прибыли, которая может быть получена с помощью использования анализа Волны Эллиота.

    Практическое использование волн Эллиота в трейдинге — Сафонов В. С.

    Темой книги является прикладной аспект теории Эллиота, одной из наиболее завершенных в настоящее время концепций технического анализа и поведения финансовых и товарных рынков. Автору удалось перевести теоретические положения волнового принципа в практические приемы трейдинга. Особый акцент делается на алгоритмы диагностики и прогнозирования поведения рынка, прошедшие испытания на практике.

    Последовательность Фибоначчи — Фишер Роберт

    Замечательный труд о сокровенных числах Вселенной, но только без рисунков прочтение сего доставит удовольствие разве что особо одаренным людям. А для общего развития достаточно просто просмотреть «по-диагонали».

    Полный курс по закону волн Элиотта — Фрост А., Пректер Р.

    Общеизвестный факт: если взять 10 трейдеров и пропросить их проанализировать график при промощи волн Элиотта, то получим 10 разных ответов.

    Новые методы торговли по Фибоначчи — Фишер Роберт, Йенс Фишер

    Вначале кратко излагаются основные принципы волновой теории Эллиота и отношения Фибоначчи, создавая общий фон подачи материала. Далее автор переходит к сути концепции, исследуя шесть геометрических инструментов для торговли по Фибоначчи — ряды суммирования Фибоначчи для захвата ритма годовых колебаний рынка: коррекции и расширения (торговля в направлении и против основного тренда), ФИ-каналы (как индикаторы изменений рыночного тренда), ФИ-эллипсы (для идентификации базовых факторов перемещения цены), ФИ-спирали (для идентификации разворотов тренда на рынке), анализ временных целей Фибоначчи (использует отношения 0,618,1,000 и 1,618 для точного предсказания дня, времени и цены соответственно, при достижении которых тренд изменит направление).

    Модель, Цена и Время. Применение Теории Ганна в системах торговли — Хьержик Джеймс

    После краткого введения о В. Д. Ганне и его происхождении, книга начинается с простого объяснения индикатора тенденции. Усваивая применение этого приема, читатель ознакомится с различными моделями, создаваемыми графиками индикатора тенденции, а затем и с концепцией цены и времени. На протяжении всех глав будут обсуждаться различные пути сочетания цены и времени. А по окончании, в последней главе, будут представлены торговые стратегии, использующие все три концепции.

    Мастерство анализа волн Элиотта — Нили Гленн

    Общеизвестный факт: если взять 10 трейдеров и попросить их проанализировать график с помощью волн Элиотта, то они дадут 10 различных ответов. Это обычные если обычные трейдеры. А если они «мастера» — то не менее 15 вариантов ответа. Каждый.

    Исследование взаимосвязи теорий циклов — Миллер Чарльз

    Очень небольшой по объему труд, посвященный волнам Эллиотта, в котором показаны основные принципы, но в очень трудной форме. Так же приведен пример использования программы WinWaves32.

    Критика теории волн Эллиотта

    Предположение о том, что рынки развиваются согласно распознаваемым моделям, противоречит гипотезе эффективного рынка. Бенуа Мандельброт сомневался в том, что поведение финансовых рынков может быть спрогнозировано при помощи волновой теории Эллиотта:

    «Прогнозы, основанные на волновом принципе Эллиотта – неоднозначны. Это искусство, в котором субъективное видение специалиста имеет более весомое значение, нежели объективная оценка, полученная в результате расчётов, характеристики которых, в лучшем случае, комбинированы».

    Роберт Пректер, известный своими прогнозами, построенными на волновом принципе, ранее подметил, что идеи, описанные в статье Мандельброта, «принадлежат Ральфу Нельсону Эллиотту, который описывал их более полно и точно относительно реального поведения финансовых рынков в своей книге Волновой принцип 1938 г.»

    Критика также предостерегает от того факта, что волновой принцип является слишком неясным в части того, что невозможно единообразно определить где волны начинаются и заканчиваются, и поэтому прогнозы по принципу Эллиотта склонны носить субъективные поправки.

    Сторонники технического анализа финансовых рынков подняли вопрос о ценности Волновой теории Эллиотта:

    «Волновая теория Эллиотта, несмотря на свое широкое применение, не является легитимной теорией, но является историей, красноречиво и захватывающе рассказанной Робертом Пректером. И этот рассказ имеет довольно убедительное значение, поскольку Волновая Теория Эллиотта предоставляет кажущуюся возможность приспособить какой-либо сегмент истории развития финансового рынка к флуктуациям в данный момент времени».

    Заключение

    Итак, мы закончили рассмотрение теоретической базы и основных, на мой взгляд, наиболее эффективных методик анализа волновой структуры рынка, разобрали основные подходы к принятию торговых решений при формировании основных волновых моделей и ценовых фигур. Надеюсь, что по прочтении данного методического пособия Вы смогли сделать вывод: «Волновая теория Эллиотта — один из самых эффективных инструментов для анализа графика изменения биржевых цен». Действительно, с ее помощью можно разложить график на отдельные колебания и модели, расставить все на свои места и разложить по полочкам, но разве в этом заключается наша цель? Идя по этому пути, трейдер превратится в археолога, копающегося в прошлом, которого не интересует настоящее. Изучая волновую теорию, нужно всегда помнить о целях проводимых исследований, а они просты и понятны и состоят не в заключение конкретной прибыльной сделки и уж точно не в разложении графика на волновые модели, а в получении длительного положительного результата и стабильного прироста депозита. Поэтому недостаточно иметь эффективный инструмент анализа, жизненно необходимо еще уметь правильно ПРИМЕНЯТЬ это инструмент для решения поставленной задачи. Именно этой теме и посвящаются последние страницы методического пособия.

    Формулируя на основе Волновой теории принципы торговой стратегии, следует исходить и возможностей и недостатков метода, причем предпочтение следует отдавать тем его особенностям, на которые можно рассчитывать с высокой или даже абсолютной вероятностью. Главной такой особенностью является строгое соответствие структуры рыночных колебаний принципам, описанным в Главе 2. Это означает, что ни одно движение не может быть завершено, пока не сложится все набор необходимых колебаний, и в то же самое время, когда все необходимые колебания завершены (вы должны помнить, что структура определяется количеством смен направления движения), движение не может продолжаться. Значит, пользуясь Волновой теорией, мы можем с высокой точностью определять точку окончания конкретной волновой модели и начало новой, имеющей противоположную направленность. Однако мы почти никогда не можем точно определить размеры начавшейся модели (особенно если это движущая волна), в волновой теории просто нет четких методов решения этой задачи. Те методические разработки, которые есть на эту тему, носят лишь описательный характер и не имеют под собой теоретической основы, а значит, не могут быть формализованы. Описательность данного подхода делает его заложником повторяемости истории развития рынков, но совершенно точно известно, что история никогда не повторяется в точности, следовательно, его применение не дает высокой точности в оценке будущих событий и не может рассматриваться как основа торговой стратегии. Еще одним недостатком теории является то, что мы не всегда знаем, какую именно структуру будет иметь начавшаяся волна. Это главным образом связано с наличием таких волновых моделей, как плоская коррекция, треугольник и сложные коррекции. Подведем итог всего выше сказанного:

    1. Мы почти наверняка знаем точку начала и окончания движения.

    2. У нас есть примерные представления о том, какая именно волновая модель начала развиваться;.

    3. У нас нет четких количественной и временной оценок будущего движения.

    На этих трех постулатах нам и предстоит строить нашу торговую стратегию.

    Если Вы помните, то в Волновой теории определяющую роль играет самый маленький порядок волн, именно его структура служит основой построения всех моделей большего порядка. Применяя Волновую теорию, Вам необходимо выбрать, что именно Вы будете считать минимальным колебанием. Сделав такой выбор, Вы не должны уделять серьезного внимания оценке более мелких колебаний, чтобы не превратиться в археолога. Размер отброшенных таким образом колебаний должен относиться Вами к погрешности анализа и сглаживаться за счет фильтров и стопов. Т.е. Вы должны иметь возможность позволить себе Stop-loss требуемого размера. Как я уже неоднократно указывал в данном методическом пособии и на своей аналитической странице, я остановил свой выбор на часовом масштабе графика: он позволяет, затрачивая нормальное количество времени и сил, анализировать график с достаточной точностью и ставить приемлемые stop-loss-ы. Далее, при принятии решений Вам необходимо пользоваться классической системой трех экранов, но, помня, что решающее значение имеет самый мелкий масштаб волн, использовать ее в обратном порядке, двигаясь от меньшего к большему.

    Следующим шагом в построении торговой стратегии будет выбор структуры и масштаба волн, в которые имеет смысл открывать позиции. Естественным нашим желанием является открытие позиций в направлении движущих волн, об этом шла речь в разделе «Трендовый импульс». Однако, учитывая, что мы не всегда можем с уверенностью рассчитывать на столь благоприятное для нас развитие событий, я рекомендую использовать начало волн второго порядка, относительно выбранного минимально рассматриваемого порядка в случаях, когда есть серьезные основания предполагать развитие волны, имеющей структуру трендового импульса. Начало волн третьего и выше порядков может служить основанием для входа в рынок вне зависимости от предполагаемой структуры будущего движения. Хотя Вы можете избрать другую тактику принятия решений об открытии позиций, эта кажется мне достаточно надежной, т.к. при анализе минимально выбранного масштаба колебаний часто допускаются ошибки, связанные с группировкой и определением порядка сложившихся волн. Эти ошибки явление вполне обычное и оправданное, когда речь идет об анализе правого конца графика в силу того, что каждая волна обретает свое место в общей волновой структуре рынка лишь по завершении следующей, а иногда нескольких следующих волн. При таком подходе эти ошибки не окажут существенного влияния на результаты открытых позиций.

    Правила постановки стопов были разобраны нами выше и в полной мере зависят от того, завершение какой волновой модели Вы предполагаете. Что же касается выхода из рынка с прибылью, то, учитывая отсутствие в Волновой теории четких методов оценки ценовых и временных ориентиров движения, выход из позиции должен осуществляться благодаря контролю за завершением текущей модели. Если после того, как позиция уже открыта, Вы наблюдаете отклонение реального развития событий от норм волнового принципа, существующих для предполагаемой Вами волновой модели, не пытайтесь найти этому объяснение или придумать новые нормы, а просто закройте позицию и дайте рынку возможность самому прояснить сложившуюся ситуацию. Данное правило вытекает из постулата о неоднозначности вывода о структуре будущей волны.

    Для оценки размеров будущего движения можно применять другие методы технического анализа, в основание которых положено решение именно этой задачи. В частности с ней достаточно неплохо справляется Теория вил А. Эндрюса. Однако тема совмещения Волновой теории с другими методиками для восполнения недостающих ей критериев оценки предназначена для более серьезного исследования и написания серьезной монографии по методу, а не скромного методического пособия.

    Рассматривая методику определения внутренней структуры моноволны и применяя соответствующие правила, Вы должны были обратить внимание на большой объем механической работы. В принципе ее можно было бы поручить компьютеру, если написать соответствующую компьютерную программу. Эта программа могла бы выгодно отличаться от уже существующих программ по волновому анализу, т.к. выполняла бы исключительно механическую работу, присваивая структурные обозначения каждой моноволне и не пытаясь провести абстрактную оценку развития событий на рынке. По причине отсутствия у машины абстрактного мышления переложить эту работу на компьютер невозможно.

    Как бы ни складывалась впоследствии Ваша карьера трейдера, помните: «Волновая теории Эллиотта лишь один из многих методов анализа рынка, и результат работы, в первую очередь, зависит не от самой теории, а от правильного ее применения».

    Источники и ссылки

    Определитель правил и условий, Г. Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта», Москва, ИК «Аналитика», 2002 г.

    Аналитика и прогнозы по волнам Эллиота. Теория и практика

    «Каждая истина управляется законом, любая материальная составляющая подчиняется закону. Без закона будет хаос, а при хаосе не может быть никакой жизни. Само понятие закона основывается на порядке, который держится на постоянстве, а значит, будет повторяться вновь и вновь. При этом если узнать закон, то все действия можно предсказать». Р. Н. Эллиотт (1871-1948).

    Понятие волн

    Принцип Волны — это открытие Ральфа Нельсона Эллиота, согласно которому на рынках продолжается непрерывное циклическое и методическое повторение. Исследования этого явления привели к разработке и созданию наиболее точного метода прогноза финансового рынка. Данный метод является очень востребованным не только на рынке Форекс, но также хорошо себя зарекомендовал и на фондовом рынке. Можно спрогнозировать, что этот метод будет работать и на криптовалютном рынке.

    Аналитика по волнам эллиота основана на применении шаблонов, которые определены на разные моменты рынка. Все эти шаблоны, которых насчитывается тринадцать штук, очень тесно связаны между собой и прогнозируют движение рынка в той или иной ситуации. Характеристики этого принципа не только обнаруживаются на рынках, но существуют и во всех материальных системах — от пространства универсальных галактик до мельчайшей молекулы.

    Иерархия шаблонов

    Шаблоны строятся по разной степени размера и связываются через относительные пропорциональные отношения. Это требуется для выявления категории шаблона в иерархическом порядке, чтобы можно было определить правильную последовательность для постоянного развития.

    Книга «Волны Эллиота: ключ к рыночному поведению» описывает то, как действовать и торговать по шаблонам этих волн и добиться успехов в трейдинге. Эллиотт различал и впоследствии называл девять степеней волн, которые имели практическое значение в то время. Сегодня мы можем расширить его список, поскольку с учетом времени стала возможной торговля не только на дневных и часовых графиках, но и на 30, 15 и пятиминутных отрезках времени.

    Список Эллиотта начинается с самых больших волн временного интервала и спускается по убывающей. Можно использовать любой шаблон из предложенных Эллиотом, главное знать иерархию используемого порядка.

    Индикатор

    Индикатор волны Эллиота является популярным инструментом, используемым в техническом анализе. Он позволяет трейдерам прогнозировать повторяющийся и циклический характер валютного рынка (или любого другого рынка, такого как фондовый рынок).

    Волновая теория Эллиотта | Основы | Теханализ

    Описание видео:
    Эта статья на сайте — https://pro-traiding.ru/elliottheory/\nТорговые сигналы в телеграмм — https://signal.pro-traiding.ru/\nТрендовые индикаторы tradingview — https://indicators.pro-traiding.ru/\nКанал в телеграмм — https://t.me/theprotrade\n\nВолновая теория Эллиота — описывает процесс развития рынков в виде четко сформулированных моделей. Теория подразумевает наличие восьми волн, которые бесконечно повторяются друг за другом. Из этих восьми волн, пять двигаются в направлении тренда, три в направлении против тренда.\n\n#теханализ #трейдинг #Эллиота

    Теория волн Эллиота предполагает, что кажущееся хаотичным поведение на разных финансовых рынках не является таковым. На самом деле рынки движутся в предсказуемых, повторяющихся циклах или волнах. Эти волны являются следствием влияния на инвесторов из внешних источников, в первую очередь современной психологии масс в данный момент времени.

    Волна Эллиотта предсказывает, что цены на торгуемые валютные пары будут развиваться волнами: пять импульсных волн и три корректирующие волны. Импульсные дают основное направление движения рынка, а корректирующие двигаются в противоположном направлении.

    Давайте более подробно рассмотрим, как идентифицировать шаблоны разных временных промежутков. Импульсные волны могут быть разбиты на подструктуры, состоящие из пяти структур. Эти структуры устанавливаются по характерным образцам: протяженность волн и диагональный треугольник на пятой волне. Для выявления таких волн, как, впрочем, и точек входа в сделку, применяют индикатор волны Эллиота.

    Чтобы полностью понять индикатор волн, предложенный Эллиотом, важно разобрать психологическое обоснование каждой из этих волн. Потому что зигзаг цен — это вариация оптимизма и пессимизма инвесторов.

    Волны коррекции

    Коррекционные волны Эллиота можно разбить на шесть подкатегорий волн. Категории основаны на направлении и моделях волн:

    • зигзаг;
    • плоский нерегулярный;
    • горизонтальный треугольник;
    • три двойных узора;
    • три тройных узора.

    Каждый шаблон дает ценную информацию о рыночных циклах и последовательности.

    Как читать волны

    Чтобы идентифицировать волну Эллиотта, шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

    Волна 1> Волна 2 <Волна 3> Волна 4 <Волна 5

    Коррекция, состоящая из трех волн, подразумевает тренд в противоположном направлении к его предыдущему импульсному шаблону.

    Корректирующий шаблон должен удовлетворять следующим условиям:

    Волна A> Волна B <Волна C

    Существуют другие шаблоны в волнах Эллиотта. Это зигзаги, треугольники и т. д. Но аналитика и прогнозы по волнам Эллиота в виде импульсных волн и корректирующих компонентов являются наиболее используемыми. Особенно когда речь заходит о техническом анализе тенденций.

    Понимание массовой психологии и прогноз волны Эллиота

    • Волна 1 (импульсивная) — это растущая малая волна, легкое давление спроса (Bull Move). В волне 1 цены растут из-за относительно небольшого числа участников, которые покупают торгуемые валютные пары по фундаментальным или техническим причинам (спекуляции), подталкивая цены вверх.
    • Волна 2 (корректирующая) представляет собой уменьшающуюся волну, понижающую давление в подаче (Bear Move). После значительного роста инвесторы могут получить фундаментальные и технические сигналы о покупке валюты. В такой момент волна 2 увеличивается, когда люди, которые изначально купили, решили закрыть сделку и взять прибыль, а новички начинают короткие позиции. Цена начинается в другом направлении, но, как правило, не проходит над минимальным начальным положением, которое первоначально привлекало покупателей в момент волны 1.
    • Волна 3 (импульсивная) — это растущая малая волна под давлением спроса (Bull Move). Это часто самая длинная из пяти волн, волна 3 — устойчивая волна, когда большое количество инвесторов было привлечено волной 2, чтобы купить. При увеличении числа покупателей запас прочности увеличивается, превышая максимальную цену, первоначально сформированную волной 1. В этот момент порог сопротивления является одной из опор.
    • Волна 4 (корректирующая) представляет собой небольшую волну при давлении подачи (Bear Move). На волне 4 покупатели начинают уставать (они остаются без денег или оптимизма) и снова используют сигналы о покупке. Как правило, на рынке все еще достаточно покупателей, поэтому здесь снижение относительно невелико.
    • Волна 5 (импульсивная) — это растущая малая волна при давлении спроса (Bull Move). Волна 5 является конечным движением наблюдаемой эволюции последовательности. Сейчас покупатели все мотивированы жадностью, а не фундаментальным или техническим обоснованием покупать и предлагать более высокие цены в других местах. Обычная цена достигает максимума, прежде чем начать движение в противоположном направлении.

    Как использовать волну для торговли

    Рассмотрим этот вопрос подробнее. Существуют два конкретных способа торговли волной Эллиота на финансовых рынках.

    • Первый и самый непосредственный требует уточнения, что текущая цена находится в настоящем волновом круге Эллиотта. Затем вы можете прогнозировать направление цены и величину следующей волны в цикле.
    • Второе применение включает использование осциллятора волны Эллиотта на основе стандартной методологии кросс-анализа конвергенции скользящего среднего (MACD). Общая настройка включает 5-периодную скользящую среднюю в качестве основы для индекса скользящей средней и 35-периодного скользящего среднего в качестве основы для индекса скользящей средней. Затем вы определяете остаточную разницу между ними и определяете, где вы находитесь — в шаблоне 5-3 или нет.

    Волновой шаблон-треугольник

    Треугольник — это волновой шаблон Эллиотта, наблюдаемый во время боковых консолидаций рынка, он состоит из 5 корректирующих последовательностей. Треугольник представляет собой баланс сил между покупателями и продавцами, вызывая боковое движение, которое обычно связано с уменьшением объема и волатильности. Этот шаблон подразделяется на структуры 3-3-3-3-3, обозначенные как A, B, C, D, E.

    Волны Эллиота (треугольник) — это шаблон продолжения, который разрывается в направлении предыдущего движения. Это могло произойти в волне 4 в импульсной структуре, волне B в зигзагообразном и волновом X-коннекторе в двух и трех тройных волновых структурах Эллиотта. Это может также иметь место в волне Y структуры WXY, и в этом случае он отмечает конец коррекции.

    Примечание: треугольник также должен поддерживаться в индикаторе RSI, и это никогда не происходит в волне 2 импульсной структуры.

    Многие волноводы игнорируют важность уменьшения импульса в формировании треугольника. В этом случае использование RSI для фильтрации других типов боковых консолидаций является очень необходимым и полезным. Понимание основ математической последовательности Фибоначчи является ключом к пониманию сущности теории волн Эллиотта, поскольку эти вещи идут рука об руку.

    Один из способов, по которому трейдер может определить конец консолидации и находить области потенциального разворота — это использовать уровни Фибоначчи в аналитическом подходе. Откат Фибоначчи является одним из самых важных инструментов, используемых инвесторами, которые предпочитают теорию волны Эллиота, и он основан на числовой последовательности, разработанной математиком Леонардо Фибоначчи.

    Коэффициенты Фибоначчи, которые считаются основными для торговли как бинарными опционами, так и на остальных финансовых рынках, составляют 261,8, 161,8, 100, 76,4, 61,8, 50, 38,2 и 23,6 %. Когда цены активов переходят на эти конкретные проценты, трейдеры могут предположить, что некоторые рыночные действия будут иметь место, такие как разворот или стремительный рост.

    Общие отношения в теории волн Эллиотта с уровнями Фибоначчи

    • волна 2 будет либо на 50 %, либо на 61,8 % от первой волны;
    • волна 3 будет либо на 161,8 %, либо на 261,8 % от первой волны;
    • волна 4 — это 38,2. 50 или 61,8 % третьей волны;
    • волна 5 будет либо на 100 % от первой волны, либо на 161,8 % от четвертой;
    • волна А может составлять 50, 61,8, 100 или 161,8 % от пятой волны;
    • волна В будет либо 61,8, либо 50 % волны А;
    • волна С будет равна 161,8 или 100 % волны А или 161,8 % волны В.

    Когда уровни волны Эллиота и Фибоначчи объединены, трейдер может собрать богатую информацию о весьма вероятных поворотных моментах, а также о том, где прекратится следующее движение цены. Поэтому способность применять правильные уровни Фибоначчи и волны подсчета важны для успешного трейдера.

    Как торговать волновой теорией Эллиота с уровнями Фибоначчи

    При использовании волновой теории Эллиота наиболее мощной волной, о которой нужно знать, является третья волна, и это считается самой лучшей волной для торговли. Чтобы правильно идентифицировать ее, трейдер сначала должен произвести анализ волны Эллиотта и найти первую волну в направлении вновь развивающегося тренда, за которой следует волна 2, которая будет корректирующей и охватит либо 61,8 или 50 %, либо 38,2 % первой волны.

    Как только обе эти волны были обнаружены и подтверждены, инвестор может попытаться предвидеть, где начнется третья волна. Часто в начале третьей волны трейдер может также видеть волны Эллиота, график которых будет либо форматом Бата, либо Гартли. Как и третья волна, пятая также является хорошей возможностью для торговли бинарными опционами и достигает своего начала где-то между 50 и 161,8 % четвертой волны, часто такого же размера, как волна 1.

    Пятая волна и третья волна представляют собой две импульсные волны Эллиотта, при которых могут состояться продажи. Обе эти волны формируются во время фазы тренда, и важно помнить, что общий трендовый ход также создаст две поправки. Ими затруднительно торговать, а возможности для получения прибыли невысоки. Как только фаза тренда, которая заканчивается пятой волной, была завершена, можно ожидать волны A, B и C общей коррекции, которые происходят в пределах корректирующей фазы, и из них волна C, вероятно, является лучшим вариантом для торговли.

    Это связано с тем, что это самая мощная из корректирующих волн схожа своими особенностями с импульсной волной 3. Обычно трейдер должен ждать 50-61,8 % коррекции волны A, прежде чем вступать в новый ход волны C.

    Рекомендации для торговли по волнам Фибоначчи

    Советы и подсказки для торговли описаны ниже.

    Когда инвесторы наблюдают за 5-волновой структурой или ожидает, что это произойдет на финансовых рынках, они должны проявлять особую осторожность. Это связано с тем, что результат зависит от того, какая из волн является самой большой, и применение 161,8 % расширения Фибоначчи имеет важное значение. Принцип чередования является здесь ключевым, так как он должен соблюдаться как корректирующими волнами (т. е. 2-й и 4-й), так и без них, будет движение, которое очень хорошо работает.

    Волновая теория Эллиотта в трейдинге | Искренний Трейдер

    Описание видео:
    ​ Волновая Теория Эллиота — очень интересная, многогранная и в то же время сложная тема. Я решил разобраться в чём заключается её суть и как она применима в трейдинге. Более подробно смотрите в этом видео!\n\nЧтобы вступить в школу : \r\n1.Открыть торговый аккаунт: http://bit.ly/2k0QpwT\r\n2. Пополните аккаунт на 60$ или 1500 грн\r\n3. Написать свой ID мне в телеграмм: https://t.me/sincere_trader\r\n\r\nВидеоинструкция: https://www.youtube.com/watch?v=37bWu3FtdY0\r\n\r\nПлатформа, на которой я торгую — http://bit.ly/2m0vN8L \r\n\r\n———————\r\n\r\n��Получи +50% при пополнении депозита!\r\n��Промокод: 2DEP50UA\r\n(*срабатывает при повторном депозите — введите промокод в сответствующее поле и получите +50% к внесенной сумме) — обязательно ознакомтесь с условиями получения бонуса — нужно будет совершить торговый оборот чтобы вывести средства.\r\n\r\n———————\r\n\r\nПриветствую на стриме Искреннего Трейдера! Меня зовут Иван и я трейдер из Украины.\r\n\r\nНа моих стримах вы можете видеть по каким стратегиям я торгую на Binomo (Биномо). Также вы можете использовать эти стратегии для Olymp Trade (Олимп Трейд) и других брокеров бинарных опционов.\r\n Вы сможете научиться торговать на бирже, освоете работу с Биномо и Олимп трейд, Iq Option, мы с вами выясним, что лучше Биномо или Олимп трейд. Поговорим о том, как заработать деньги в интернете. Ведь заработок онлайн дает множество возможностей современному человеку. Разберем стратегии торговли, проводя сделки на тысячи долларов $\r\nА если вы до сих пор задаетесь вопросом \»как научиться трейдингу\» или безуспешно гуглите \»трейдинг обучение\» — тогда залетайте скорей ко мне на стрим! Вся самая крутая информация там\r\n———————\r\n#ИскреннийТрейдер #Работавинтернете\r\n———————\r\nПодпишись на мой канал — http://bit.ly/2yXLwJ3\r\n———————\r\nМои соц сети: \r\nTelegram: https://t.me/i_pro_trade

    Консолидация — это первоначальная подсказка о том, что рынок фактически находится в корректирующей фазе и не развивается с импульсивным движением. Как только это было отмечено, трейдер должен измерить всю длину 1-й волны, а затем проецировать ее вверх с конечной точки четвертой волны в импульсном движении. Это то место, где есть вероятность, что пятая волна закончится, и они должны либо приобрести опционы «вверх», либо «вниз» — в зависимости от временных рамок, по которым сформировался импульсивный ход.

    Однако важно иметь в виду, что во время импульсивного движения этого времени, как только 5-я волна была завершена, цена должна вернуться к концу третьей волны.

    Третьи волны импульсных движений являются импульсивными

    Практически каждая импульсная волна будет иметь размер третьей волны. Это расширение 3-й волны, как правило, следует за длинной 2-й волной. Часто 2-я волна будет наиболее трудоемкой из всех импульсивных движений и, оценивая ее структуру, инвестор может получить хорошее представление о том, что, вероятно, будет следовать после того, как 3-я волна будет завершена.

    Третья волна импульсного движения должна быть самой большой сама по себе, давая трейдерам вероятный шанс для заработка. Чтобы воспользоваться этим, необходимо перейти на более низкие временные отрезки и посмотреть, действительно ли это движение является мощным. Соблюдаются ли все основные правила?

    Если это действительно истинное движение, в этом случае четвертая волна, которая следует за расширением 3-й волны, будет короткой. Она редко будет доходить больше чем на 38,2 % по сравнению со всей длиной 3-й волны, и поэтому трейдер должен разместить свои ордера на уровне 38,2 % в случае «бычьего» движения и такого же значения ордеров в случае движения «медведей».

    Наблюдение пятой волны

    Поскольку пятая волна крайне редко выдает ошибки, по умолчанию пятая волна, которая следует за четвертой, будет подниматься до максимума предыдущей 3-й волны во время импульсивного бычьего движения или минимумов импульсивного медвежьего движения.

    Если это происходит, трейдер должен искать цену для вариантов инвестирования. Чтобы найти эту цену, необходимо измерить длину всей первой волны и вычесть 61,8 % от нее, поскольку это обычно указывает длину 5-й волны. После этого необходимо выставить ордер для входа в рынок, в направлении, в котором идет пятая волна. Если пятая волна продолжит движение выше этого уровня, это указывает на то, что рынок движется к уровню 161,8 % первой волны, и требуется более агрессивная торговля.

    Торговля с использованием теории волн Эллиота на первых порах может быть сложной. Однако при использовании инструментов Фибоначчи можно добиться существенных результатов. Книга «Волны Эллиота» дает все необходимые знания и умения для торговли на финансовых рынках по этой методике.

    Рейтинг прибыльных площадок для торговли опционами: